Положение цены в структуре Zig-Zag - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Начнем с того что ZZ это по факту не индикатор а способ отражения ценовой структуры. Всякие там бары, свечи, ренко,крестики-нолики его близкие родственники. Классический ZZ в этом смысле ОЧЕНЬ далек от совершенства. Из этого следует что надо найти оптимальный для себя алгоритм самого ZZ. Их на просторах интернета великое множество. К сожалению ваш XL файл у меня не открылся по этому по этой причине до конца цель понять не смог. Но тот вариант банального нормирования в процентах что вы предложили не годится .Будет много ложных сигналов . Нужна привязка еще к чему то . Или если быть более точным адаптация. Ну предположим к среднему размеру свечи за N баров. N должно быть достаточно большим чтобы минимизировать возможные расхождения и при этом не сильно напрягать комп. Скажем так 100-300. Так же надо в вести понятие "не законченной волны". Откуда вести расчет? Да что хрен в банке, что в банке хрен, один хрен в банке хрен. А серьезно это зависит от того что вы хотите от него. Я лично предпочел бы от текущего момента до ближайшего участка отвечающего полным критериям оценки.
Про индикатор - не согласен Zig-Zag - индикатор - смотрите значение этого слова.
Разный Zig-Zag - возможно, но я сторонник стандартных - наиболее часто используемых трейдерами для анализа индикаторов. Ценой движут люди/алгоритмы, поэтому данные и можно систематизировать и стандартизировать.
Не понимаю обоснования про годность процентных соотношений для определения структуры Zig-Zag - обоснуйте, и что подразумевается под "ложные сигналы", сигналы чего?
Про "незаконченная волна" - определить окончание возможно только задним числом, поэтому не знаю как данные о незаконченности вчера можно использовать при окончании вчерашней волны сегодня? Я намеренно сократил описание структур - потому что их увеличение надо ещё обосновать - возможно позже.
Вопрос точки отчета очень актуален, так как если считать с текущей/ближайшей волны, то нет информации о том, является ли эта волна коррекционной или трендовой, а значит невозможно дать ответ в каком состоянии находится цена, нельзя определить текущую модель (паттерн) рынка. Поэтому я пришел к выводу, что начинать анализировать нужно до текущей волны за 20-30 экстремумов, однако существует вероятность залипания структуры - если волна была очень сильная, для этого можно ввести сброс, если через 20-30 волн нет новой трендовой волны.
После обнаружения трендовой волны, уже относительно неё легко развернуть последующие структуры и определить нахождение цены в этих конструкциях.
Проверил приложение - файлы открываются, но нужен архиватор zip, а потом уже откроете файл xlsx
всем привет. интересная тема у меня есть сов построен на основе индикатора zz и ma.
Привет. Расскажешь о стратегии - её логике - научном обосновании, так сказать? :)
У меня уже практически готов алгоритм индикатора, позволяющий понять положение цены в структуре Zig-Zag, если интересно и есть желание закодировать за интерес - пишите в тему - выложу ТЗ.
Советник работает на основе зиг зага по паре USDJPY выставляет отложенные ордера на пробой экстремумов индикатора стопы выстовляет за скользящую среднюю тем самым отсеивая лишнии стопы идя по тренду! но есть один минус советник теряет во флете причем очень стремительно что и произошло на прошлой неделе, я поздно заметил часовой флет на паре usdjpy! Если честно научное обоснование стратегии очень простое ну это в моем понимании построено оно даже сказать на трех законах рынка! Импульсные волны всегда длинее не иди против тренда и всегда пользуйся стопами!!! мне кажется это основа любой прибыльной стратегии на рынке!!!
Логика понятна, как и причины убыточных позиций, как раз изобретаемый мной индикатор должен решить эту проблему, так как он сможет отделить трендовые волны от корректировочных.
и как он работает?
и как он работает?
Он отслеживает превышение трендового отрезка на заданный процент, тот отрезок что превысил трендовый становится эталонным и по нему идет сравнение последующих отрезков.
На завершенных отрезках все должно работать четко, но вот с текущим сравнением - на каждом баре есть сложность. Если отрезок вышел за пределы, то он стал эталоном, но на последующих барах отрезок может увеличиваться и тогда будет ступенчатое увеличение эталона и срезка верхушки, так как она не впишется в процент от эталона, что не очень хоро - думаю над решением этой проблемы.
Если отрезок вышел за пределы, то он стал эталоном, но на последующих барах отрезок может увеличиваться и тогда будет ступенчатое увеличение эталона и срезка верхушки, так как она не впишется в процент от эталона, что не очень хоро - думаю над решением этой проблемы.
Он отслеживает превышение трендового отрезка на заданный процент, тот отрезок что превысил трендовый становится эталонным и по нему идет сравнение последующих отрезков.
На завершенных отрезках все должно работать четко, но вот с текущим сравнением - на каждом баре есть сложность. Если отрезок вышел за пределы, то он стал эталоном, но на последующих барах отрезок может увеличиваться и тогда будет ступенчатое увеличение эталона и срезка верхушки, так как она не впишется в процент от эталона, что не очень хоро - думаю над решением этой проблемы.
а как же он тогда будет воспринимать скажем грубо говоря равноудаленный канал или тот же влет? сори в канале он как раз то ки будет норм себя вести там же четко трендовые волны длиньше коррекционных
во флете как будет вести себя
во флете как будет вести себя
На паре USDJPU H1 алгоритм видит - текущая волна "Продолжение тренда", тенденция к снижению, продолжительный флэт.
При очень затяжных флэтах (по количеству отрезков не образовавших новый трендовый эталон) алгоритм предусматривает повторный поиск эталонного отрезка на истории. Это при стандартных настройках ZigZag.