Для знающих

Новый комментарий
 

Хочу спросить у тех кто уже давно пользуется экспертными советниками и торгует в автоматическом режиме - насколько хорошим считается результат в 100% прибыли в год с просадкой около 10-15%?

Как пример прикладываю результат теста за 2021 год по экспертному советнику с такими результатами.



За 2020 год результат по просадке выше - 50%, плюс качество исторических данных хромает ...


Просьба прокомментировать конструктивно.

 
супер, но мало сделок для статистики
 

А мало сделок для какого типа автоматической торговли?
В планах сделать прогон на 100% полных исторических данных за десять лет чтобы сравнить просадки в кризисные и "нормальные" годы.

Да, и такой вопрос - у какого брокера есть возможность (или API) для автоматического перевода средств с одного собственного счета на другой? Напишите если знаете. Тестирую вывод средств периодически чтобы на счету был более-менее стабильный баланс (к примеру, 5000$) и прибыль, к примеру, раз в неделю выводилась на другой счет либо какой-то внутренний "кошелёк" автоматически.

 

технические претензии к качеству истории/тиков/моделирования - вот там где "красненькое"  вот там должно быть зелёненькое :-)

это по ходу дела  исправится и доходность  станет 40% при просадке в 60. 

Доходность  неплохо, но просад в 60% это будет маржин-кол для вас, а для ваших клиентов по сигналам (это-ж для развод-сигналов очевидно - зачем ещё 10 лет прогонов в тестере) дядя Коля придёт раньше

 
Daniil Protopopov:

Хочу спросить у тех кто уже давно пользуется экспертными советниками и торгует в автоматическом режиме - насколько хорошим считается результат в 100% прибыли в год с просадкой около 10-15%?

Как пример прикладываю результат теста за 2021 год по экспертному советнику с такими результатами.

Как по мне - это хороший результат. Если не тестерный, а реальный. И если это хотя бы года за три.

Если тестерный - то пригоден к тестированию на реале.

А вот по 2020 просадки по средствам выглядят страшно - на грани полной Ж, если это мартин или подобное (по графику - да).

 
Прибыль линейная и от баланса не зависит, поэтому и увеличиваю начальный депозит чтобы она не казалась настолько страшной. С 10к она будет порядка 25%, но и заработок годовой будет 50% вместо 100%.
 
Daniil Protopopov #:
Прибыль линейная и от баланса не зависит, поэтому и увеличиваю начальный депозит чтобы она не казалась настолько страшной. С 10к она будет порядка 25%, но и заработок годовой будет 50% вместо 100%.

Здесь важно не то какая просадка и количество прибыльных сделок. А логика сопровождения убыточных сделок. Покажите выборочно любой год до 19-ого.

 

Желательно, конечно, посмотреть на результаты эксперта на более длительном промежутке. Есть ли у него ограничения увеличения размера открываемых позиций при большой просадке?

Обратите внимание, что шкала времени на графике тестера MT5 нелинейная (например месяц январь на ней занимает 6 клеток, а февраль - только 2). Поэтому в разные периоды советник будет показывать различную скорость увеличения баланса, а не такую почти строго линейную, как на графике тестера.

Есть еще психологический момент. При прогоне в тестере мы моделируем ситуацию, когда с момента запуска и до конца тестового периода никто не смотрел и не вмешивается в работу эксперта. Только после мы смотрим - о, оказывается просадка в 20, 40, 50% была, но она была преодолена. Получится ли также легко воспроизвести эту ситуацию на реальном счете, то есть не закрывать позиции и не останавливать работу эксперта при достижении просадки в 20, 40, 50%? Для принятия решений в таких ситуациях желательно иметь как можно больше сведений о возможных результатах работы в разные периоды времени. 

На всякий случай желательно еще проверить на демо счёте, как ведет себя эксперт при пропадании связи с брокером на некоторое время и при перезагрузке терминала. Восстанавливает ли он корректно он информацию о состоянии торговой стратегии в этих случаях? Этот вопрос уместно задать разработчику эксперта, если есть такая возможность.

 
Качество истории при тестировании, если даже 100%, не гарантия. Надо проверять в торговле, если сделки с торговли совпадают потом с сделками из тестера.
Количество сделок при тестировании, должно быть минимум пару десяток тысяч, что бы более менее доверится стратегии.
И даже так, когда все эти критерии есть, не трудно найти стратегию которая, выдаст миллиарды процентов прибыли в тестере, по всем реальным тикам, годы, тестирования, и сотни тысяч сделок, все это, не гарантия.
 
Anton Zverev #:

Здесь важно не то какая просадка и количество прибыльных сделок. А логика сопровождения убыточных сделок. Покажите выборочно любой год до 19-ого.

За 2017 просаживает всё, за 2018 - просадка 68% с прибылью 50% при начальном балансе 5000$

Вот пример 2018 года:


 
Vasile Verdes #:
Качество истории при тестировании, если даже 100%, не гарантия. Надо проверять в торговле, если сделки с торговли совпадают потом с сделками из тестера.
Количество сделок при тестировании, должно быть минимум пару десяток тысяч, что бы более менее доверится стратегии.
И даже так, когда все эти критерии есть, не трудно найти стратегию которая, выдаст миллиарды процентов прибыли в тестере, по всем реальным тикам, годы, тестирования, и сотни тысяч сделок, все это, не гарантия.

Согласен, поэтому и не стремлюсь к такому, и прошу мнения от знающих и понимающих того, что робот при полностью автоматической торговле рано или поздно сольет всё, и поэтому и нужно выводить прибыль чтобы снизить итоговый риск, либо как-то его нивелировать. Можно оставлять средства на счету, но тогда риск уменьшается вдвое так как вероятность margin call будет нивелироваться за счёт прибыли, но и полностью её не избежать так как есть всё равно риск всё просадить.

12345
Новый комментарий
Причина обращения: