Торговые системы: Нестандартная автоматическая торговля
Неплохая идея.
Сам некогда думал над похожей идеей, но несколько с другой стороны.
Можно как вариант попробовать сделать следующее:
Берете обычный АС или АО Вильямса или что-нить другое по вкусу и открываете позиции по его сигналам, но с постановкой Стопов и Тейков. Причем Тейк д/б немного больше Стопа.
Если до срабатывания ордеров по первой сделке появляется противоположный сигнал, то открываетесь второй позицией в обратную сторону и ждете когда сработают ордера. После того как одна из позиций закрылась ждете сигнала, чтобы уравновесить оставшуюся.
Так как Стоп меньше Тейка, то с некоторой вероятностью мы сможем получать их разницу. Но если на рынке установится нестандартный флэт, когда сработают Стопы по обеим позициям мы можем получить двойную просадку. Но здесь встают вопросы Риск-менеджмента и правильной оптимизации.
Это как вариант симметричной тактики предложенной Вами.
А тестировалось как? По контрольным точкам или по всем тикам?
При одновременном включении обоих систем - прямой и реверсной, мы будем иметь в сумме двойную прибыль. При этом, системы осмысленно, не вслепую, работают во встречных режимах, т.е. друг против друга! Уменьшая суммарный убыток, - текущую относительную просадку.
Если системы работают в противофазе, то их суммарный результат будет стремиться к нулю. При этом эквити будет терять за счёт неоправданно большого количества ордеров.
На самом деле система будет работать как лебедь, рак и щука. "А воз и ныне там."
Каждый желающий может использовать в своей практике предлагаемую "методику".. если его не интересует конечный результат.
При одновременном включении обоих систем - прямой и реверсной, мы будем иметь в сумме двойную прибыль. При этом, системы осмысленно, не вслепую, работают во встречных режимах, т.е. друг против друга! Уменьшая суммарный убыток, - текущую относительную просадку.
Если системы работают в противофазе, то их суммарный результат будет стремиться к нулю. При этом эквити будет терять за счёт неоправданно большого количества ордеров.
На самом деле система будет работать как лебедь, рак и щука. "А воз и ныне там."
Каждый желающий может использовать в своей практике предлагаемую "методику".. если его не интересует конечный результат.
Не думаю . Системы не "тупо" работают в противофазе. И Вы это отлично понимаете! Системы работают со сдвигом по цене и по времени. Относительно др/друга. Оптимизированы на профитную работу. И поэтому суммарный результат вовсе не стремится к нулю, а растет!
Ramil.
Выполняю Вашу рекомендацию. Ниже графики балансов, выполненные при использовании Обьединенной версии! Автор Обьединенной версии - NoName ( Украина, Кременчуг )
Это опытный, сырой ещё образец и в наст. время дорабатывается.
май 2005 - июлнь 2007, нач. депо = 10000, лот=0.1, без ММ
Прямая версия:
Прибыль=8470
макс. просадка=870
относ. просадка=750
Реверсная версия:
Прибыль=9980
макс. просадка=730
относ. просадка=490
-----------------------------------------------------
Обьединенный режим:
Прибыль=17090
макс. просадка=980
относит. просадка=460
Прошу обратить внимание на относительную просадку в обьединенном режиме!
Не думаю . Системы не "тупо" работают в противофазе. И Вы это отлично понимаете! Системы работают со сдвигом по цене и по времени. Относительно др/друга. Оптимизированы на профитную работу. И поэтому суммарный результат вовсе не стремится к нулю, а растет!
Я не согласен категорически.
Почему бы всё это не сделать по-человечески? Ясно, что прибыль будет получена только в случае, если цена движется в ту сторону, куда открыты ордера остаточной стоимости. Например, если есть Бай 5 лотов и Селл 3 лота, то выигрыш будет пропорционален ордеру Бай 2 лота при условии, что цена пойдёт вверх. Встречные ордера - это бессмыслица, сбивающая с толку. Их нужно просто встречно закрывать. Всегда.
Нет технических ограничений также для того, чтобы из совокупности "прямых" и "реверсивных" торговых критериев выявить разностную область, в которой формируется истинные критерии, поставленные в основу объединённого советника.
Если всё это сделать, то в результате можно получить обычную программу. А основным вопросом для обсуждения станет естественный и главный вопрос - суть и работоспособность принятых в программе торговых критериев.
Благодарю за конструктивный ответ! Я, однако, вовсе не предполагаю искать разностную область в разнице размеров лотов прямой и реверсной версий. Это получится уже иная тактика!
Не согласен с тем, что встречные ордера - это бессмыслица. Здесь получается нечто вроде "псевдолокирования".
Я предполагаю искать эту "разностную область" в разных размерах стопов, - sl и tp прямой и реверсой версий. Предположим, мы включили сначала прямую версию, и дождались по ней текущего профита +30/40 пипсов. Потом запускаем версию реверсную. И далее версии работают совместно. В процессе работы возможны следующие варианты:
1. Версии идут встречно, и по обоим текущая прибыль
2. встречно, - и по обоим убытки.
3. Встречно, и по одной прибыль, по др. - убытки.
4. Версии идут в одном направлении, и по обеим прибыль
5. В одном направлении, и по обеим убытки
6. В одном. направлении, и по одной прибыль, по другой убыток.
Поскольку обе версии оптимизированы на профитную работу, то в большинстве случаев тейкпрофит одной версии будет срабатывать чаще, чем стоплосс другой! Кроме того, - выложенный мной суммарный график баланса, - это уже не предположение, а существенный факт. Пусть пока в тестере, но тем не менее. Ведь обе версии оптимизированы независимо, а в сумме текущая просадка, - уменьшилась! От этого не отмахнуться!
Но уже из п.1-п.6 -- видно, что можно существенно увеличить общую прибыль при совместной работе версий! Действительно, можно далее составить дополнительную управляющую программу. И критерии при этом могут оказаться совсем иными. Никто нам здесь не выложит готовый "грааль". Типа - "вот вам ребята насос - идите качать бабло..."
Я предложил идею для реализации в её общем, чистом виде . И в самом простейшем конкретном исполнении. Чтобы "набить руку". Просто так ничего не достается. И я вовсе не предлагаю с наскока засунуть на реал две предложенные в статье версии наскоро оптимизированые. Наоборот, - готов выслушать дальнейшие аргументированные возражения!
Благодарю за конструктивный ответ! Я, однако, вовсе не предполагаю искать разностную область в разнице размеров лотов прямой и реверсной версий. Это получится уже иная тактика!
Не согласен с тем, что встречные ордера - это бессмыслица. Здесь получается нечто вроде "псевдолокирования".
Я предполагаю искать эту "разностную область" в разных размерах стопов, - sl и tp прямой и реверсой версий. Предположим, мы включили сначала прямую версию, и дождались по ней текущего профита +30/40 пипсов. Потом запускаем версию реверсную. И далее версии работают совместно. В процессе работы возможны следующие варианты:
1. Версии идут встречно, и по обоим текущая прибыль
2. встречно, - и по обоим убытки.
3. Встречно, и по одной прибыль, по др. - убытки.
4. Версии идут в одном направлении, и по обеим прибыль
5. В одном направлении, и по обеим убытки
6. В одном. направлении, и по одной прибыль, по другой убыток.
Поскольку обе версии оптимизированы на профитную работу, то в большинстве случаев тейкпрофит одной версии будет срабатывать чаще, чем стоплосс другой! Кроме того, - выложенный мной суммарный график баланса, - это уже не предположение, а существенный факт. Пусть пока в тестере, но тем не менее. Ведь обе версии оптимизированы независимо, а в сумме текущая просадка, - уменьшилась! От этого не отмахнуться!
Но уже из п.1-п.6 -- видно, что можно существенно увеличить общую прибыль при совместной работе версий! Действительно, можно далее составить дополнительную управляющую программу. И критерии при этом могут оказаться совсем иными. Никто нам здесь не выложит готовый "грааль". Типа - "вот вам ребята насос - идите качать бабло..."
Я предложил идею для реализации в её общем, чистом виде . И в самом простейшем конкретном исполнении. Чтобы "набить руку". Просто так ничего не достается. И я вовсе не предлагаю с наскока засунуть на реал две предложенные в статье версии наскоро оптимизированые. Наоборот, - готов выслушать дальнейшие аргументированные возражения!
А так Решетов тоже привёл пример, но на деле на правой стороне результаты были крайне не устойчивые, и в итоге простой пролёт на спредах.
Я думаю без учёта тренд - флет не обойтись.
Вообщем , я может попробую, но сдаётся мне, результаты будуд как и с той сетью Решетова
За статью спасибо , мне понравилось
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Нестандартная автоматическая торговля has been published:
Насколько реально можно успешно и комфортно торговать, используя платформу МТ4, и не слишком обременяя себя, при этом, скрупулезным анализом рынка? Возможно ли реализовать практически такую торговую систему? Пожалуй..,. - да! Особенно в плане автоматической торговли!
Нестандартная автоматическая система
Предположим, мы имеем некую автоматическую торговую систему. Профитную. При этом, система удовлетворяет следующим условиям:
Практически получилось, что такая система дает за год не менее +3000 пунктов профита даже без включения блока Money Management. Далее, мы включаем эту систему в, так называемом, реверсном режиме. Иначе говоря, теперь она будет работать следующим образом:
А теперь посмотрим, что же у нас получилось?
Author: Leonid Borsky