Скачать MetaTrader 5

Торговые системы: Нестандартная автоматическая торговля

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
184353
MetaQuotes Software Corp.  

New article Нестандартная автоматическая торговля has been published:

Насколько реально можно успешно и комфортно торговать, используя платформу МТ4, и не слишком обременяя себя, при этом, скрупулезным анализом рынка? Возможно ли реализовать практически такую торговую систему? Пожалуй..,. - да! Особенно в плане автоматической торговли!

Нестандартная автоматическая система

Предположим, мы имеем некую автоматическую торговую систему. Профитную. При этом, система удовлетворяет следующим условиям:

  1. Входы по этой системе будут, практически, случайными.
  2. Система постоянно находится в рынке, т.е. работает не стопами, а переворотами - это важно.
  3. На входе системы имеются несколько статических параметров, с помощью которых мы оптимизируем систему. Чтобы получить на выходе максимальную прибыль с разумной просадкой.

Практически получилось, что такая система дает за год не менее +3000 пунктов профита даже без включения блока Money Management. Далее, мы включаем эту систему в, так называемом, реверсном режиме. Иначе говоря, теперь она будет работать следующим образом:

  1. Там, где ранее, изначально, в прямом режиме мы покупали, теперь будем продавать! А там, где изначально продавали, - теперь будем покупать! После чего вновь оптимизируем систему, используя статические параметры. И опять добиваемся на выходе этой, уже реверсной версии, получения максимальной прибыли с разумной просадкой. Сделать это будет нетрудно. Так как наша автоматическая торговая система изначально построена на случайных входах в рынок.
  2. После чего, запускаем в рынок сразу обе версии, прямую и реверсную одновременно. Одновременность работы двух версий - это важный, ключевой момент описываемой торговой системы!

А теперь посмотрим, что же у нас получилось?

Author: Leonid Borsky

Rustem Bigeev
1022
Rustem Bigeev  

Неплохая идея.

Сам некогда думал над похожей идеей, но несколько с другой стороны.

Можно как вариант попробовать сделать следующее:

Берете обычный АС или АО Вильямса или что-нить другое по вкусу и открываете позиции по его сигналам, но с постановкой Стопов и Тейков. Причем Тейк д/б немного больше Стопа.

Если до срабатывания ордеров по первой сделке появляется противоположный сигнал, то открываетесь второй позицией в обратную сторону и ждете когда сработают ордера. После того как одна из позиций закрылась ждете сигнала, чтобы уравновесить оставшуюся.

Так как Стоп меньше Тейка, то с некоторой вероятностью мы сможем получать их разницу. Но если на рынке установится нестандартный флэт, когда сработают Стопы по обеим позициям мы можем получить двойную просадку. Но здесь встают вопросы Риск-менеджмента и правильной оптимизации.

Это как вариант симметричной тактики предложенной Вами.

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
А тестировалось как? По контрольным точкам или по всем тикам? 
Leonid Borsky
2383
Leonid Borsky  
-dude- писал(а):
А тестировалось как? По контрольным точкам или по всем тикам?
Тестировалось по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ. Т.к. в таком режиме работает советник, взятый здесь в качестве примера. При тестировании ПО ВСЕМ ТИКАМ... - результат отличается не более чем на десяток-др. пунктов
Сергей Ковалев
2607
Сергей Ковалев  

При одновременном включении обоих систем - прямой и реверсной, мы будем иметь в сумме двойную прибыль. При этом, системы осмысленно, не вслепую, работают во встречных режимах, т.е. друг против друга! Уменьшая суммарный убыток, - текущую относительную просадку.

Если системы работают в противофазе, то их суммарный результат будет стремиться к нулю. При этом эквити будет терять за счёт неоправданно большого количества ордеров.

На самом деле система будет работать как лебедь, рак и щука. "А воз и ныне там."

Каждый желающий может использовать в своей практике предлагаемую "методику".. если его не интересует конечный результат.

Leonid Borsky
2383
Leonid Borsky  
SK. писал(а):

При одновременном включении обоих систем - прямой и реверсной, мы будем иметь в сумме двойную прибыль. При этом, системы осмысленно, не вслепую, работают во встречных режимах, т.е. друг против друга! Уменьшая суммарный убыток, - текущую относительную просадку.

Если системы работают в противофазе, то их суммарный результат будет стремиться к нулю. При этом эквити будет терять за счёт неоправданно большого количества ордеров.

На самом деле система будет работать как лебедь, рак и щука. "А воз и ныне там."

Каждый желающий может использовать в своей практике предлагаемую "методику".. если его не интересует конечный результат.

Не думаю . Системы не "тупо" работают в противофазе. И Вы это отлично понимаете! Системы работают со сдвигом по цене и по времени. Относительно др/друга. Оптимизированы на профитную работу. И поэтому суммарный результат вовсе не стремится к нулю, а растет!

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
Мне понравилось. Свежая мысль и неплохая реализация. Однако, было бы нагляднее, если бы автор привёл совместно обработанные результаты обеих систем (он пишет, что это несложно сделать в Excel-е) с оценкой совместной текущей просадки и других показателей. Тогда было бы видно (надеюсь), что два советника, включенные в параллель, лучше каждого из них в отдельности.
Leonid Borsky
2383
Leonid Borsky  

Ramil.

Выполняю Вашу рекомендацию. Ниже графики балансов, выполненные при использовании Обьединенной версии! Автор Обьединенной версии - NoName ( Украина, Кременчуг )

Это опытный, сырой ещё образец и в наст. время дорабатывается.

май 2005 - июлнь 2007, нач. депо = 10000, лот=0.1, без ММ

Прямая версия:

Прибыль=8470

макс. просадка=870

относ. просадка=750

Реверсная версия:

Прибыль=9980

макс. просадка=730

относ. просадка=490

-----------------------------------------------------

Обьединенный режим:

Прибыль=17090

макс. просадка=980

относит. просадка=460

Прошу обратить внимание на относительную просадку в обьединенном режиме!

Сергей Ковалев
2607
Сергей Ковалев  
leonid553:

Не думаю . Системы не "тупо" работают в противофазе. И Вы это отлично понимаете! Системы работают со сдвигом по цене и по времени. Относительно др/друга. Оптимизированы на профитную работу. И поэтому суммарный результат вовсе не стремится к нулю, а растет!

Я не согласен категорически.

Почему бы всё это не сделать по-человечески? Ясно, что прибыль будет получена только в случае, если цена движется в ту сторону, куда открыты ордера остаточной стоимости. Например, если есть Бай 5 лотов и Селл 3 лота, то выигрыш будет пропорционален ордеру Бай 2 лота при условии, что цена пойдёт вверх. Встречные ордера - это бессмыслица, сбивающая с толку. Их нужно просто встречно закрывать. Всегда.

Нет технических ограничений также для того, чтобы из совокупности "прямых" и "реверсивных" торговых критериев выявить разностную область, в которой формируется истинные критерии, поставленные в основу объединённого советника.

Если всё это сделать, то в результате можно получить обычную программу. А основным вопросом для обсуждения станет естественный и главный вопрос - суть и работоспособность принятых в программе торговых критериев.

Leonid Borsky
2383
Leonid Borsky  
SK. писал(а):
Ясно, что прибыль будет получена только в случае, если цена движется в ту сторону, куда открыты ордера остаточной стоимости. Например, если есть Бай 5 лотов и Селл 3 лота, то выигрыш будет пропорционален ордеру Бай 2 лота при условии, что цена пойдёт вверх. Встречные ордера - это бессмыслица, сбивающая с толку. Их нужно просто встречно закрывать. Всегда.Нет технических ограничений также для того, чтобы из совокупности "прямых" и "реверсивных" торговых критериев выявить разностную область, в которой формируется истинные критерии, поставленные в основу объединённого советника. Если всё это сделать, то в результате можно получить обычную программу. А основным вопросом для обсуждения станет естественный и главный вопрос - суть и работоспособность принятых в программе торговых критериев.

Благодарю за конструктивный ответ! Я, однако, вовсе не предполагаю искать разностную область в разнице размеров лотов прямой и реверсной версий. Это получится уже иная тактика!

Не согласен с тем, что встречные ордера - это бессмыслица. Здесь получается нечто вроде "псевдолокирования".

Я предполагаю искать эту "разностную область" в разных размерах стопов, - sl и tp прямой и реверсой версий. Предположим, мы включили сначала прямую версию, и дождались по ней текущего профита +30/40 пипсов. Потом запускаем версию реверсную. И далее версии работают совместно. В процессе работы возможны следующие варианты:

1. Версии идут встречно, и по обоим текущая прибыль

2. встречно, - и по обоим убытки.

3. Встречно, и по одной прибыль, по др. - убытки.

4. Версии идут в одном направлении, и по обеим прибыль

5. В одном направлении, и по обеим убытки

6. В одном. направлении, и по одной прибыль, по другой убыток.

Поскольку обе версии оптимизированы на профитную работу, то в большинстве случаев тейкпрофит одной версии будет срабатывать чаще, чем стоплосс другой! Кроме того, - выложенный мной суммарный график баланса, - это уже не предположение, а существенный факт. Пусть пока в тестере, но тем не менее. Ведь обе версии оптимизированы независимо, а в сумме текущая просадка, - уменьшилась! От этого не отмахнуться!

Но уже из п.1-п.6 -- видно, что можно существенно увеличить общую прибыль при совместной работе версий! Действительно, можно далее составить дополнительную управляющую программу. И критерии при этом могут оказаться совсем иными. Никто нам здесь не выложит готовый "грааль". Типа - "вот вам ребята насос - идите качать бабло..."

Я предложил идею для реализации в её общем, чистом виде . И в самом простейшем конкретном исполнении. Чтобы "набить руку". Просто так ничего не достается. И я вовсе не предлагаю с наскока засунуть на реал две предложенные в статье версии наскоро оптимизированые. Наоборот, - готов выслушать дальнейшие аргументированные возражения!

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
leonid553:
SK. писал(а):
Ясно, что прибыль будет получена только в случае, если цена движется в ту сторону, куда открыты ордера остаточной стоимости. Например, если есть Бай 5 лотов и Селл 3 лота, то выигрыш будет пропорционален ордеру Бай 2 лота при условии, что цена пойдёт вверх. Встречные ордера - это бессмыслица, сбивающая с толку. Их нужно просто встречно закрывать. Всегда.Нет технических ограничений также для того, чтобы из совокупности "прямых" и "реверсивных" торговых критериев выявить разностную область, в которой формируется истинные критерии, поставленные в основу объединённого советника. Если всё это сделать, то в результате можно получить обычную программу. А основным вопросом для обсуждения станет естественный и главный вопрос - суть и работоспособность принятых в программе торговых критериев.

Благодарю за конструктивный ответ! Я, однако, вовсе не предполагаю искать разностную область в разнице размеров лотов прямой и реверсной версий. Это получится уже иная тактика!

Не согласен с тем, что встречные ордера - это бессмыслица. Здесь получается нечто вроде "псевдолокирования".

Я предполагаю искать эту "разностную область" в разных размерах стопов, - sl и tp прямой и реверсой версий. Предположим, мы включили сначала прямую версию, и дождались по ней текущего профита +30/40 пипсов. Потом запускаем версию реверсную. И далее версии работают совместно. В процессе работы возможны следующие варианты:

1. Версии идут встречно, и по обоим текущая прибыль

2. встречно, - и по обоим убытки.

3. Встречно, и по одной прибыль, по др. - убытки.

4. Версии идут в одном направлении, и по обеим прибыль

5. В одном направлении, и по обеим убытки

6. В одном. направлении, и по одной прибыль, по другой убыток.

Поскольку обе версии оптимизированы на профитную работу, то в большинстве случаев тейкпрофит одной версии будет срабатывать чаще, чем стоплосс другой! Кроме того, - выложенный мной суммарный график баланса, - это уже не предположение, а существенный факт. Пусть пока в тестере, но тем не менее. Ведь обе версии оптимизированы независимо, а в сумме текущая просадка, - уменьшилась! От этого не отмахнуться!

Но уже из п.1-п.6 -- видно, что можно существенно увеличить общую прибыль при совместной работе версий! Действительно, можно далее составить дополнительную управляющую программу. И критерии при этом могут оказаться совсем иными. Никто нам здесь не выложит готовый "грааль". Типа - "вот вам ребята насос - идите качать бабло..."

Я предложил идею для реализации в её общем, чистом виде . И в самом простейшем конкретном исполнении. Чтобы "набить руку". Просто так ничего не достается. И я вовсе не предлагаю с наскока засунуть на реал две предложенные в статье версии наскоро оптимизированые. Наоборот, - готов выслушать дальнейшие аргументированные возражения!

Хорошая мысль, и главное нечто свежее, новое. А это всегда интересно. Здесь вроде начали спорить, но истину опять раскапывают не там. А всё очень просто и старо как мир. Нужно получить хотябы небольшую но стабильную прибыль на правой стороне графика. Иными словами оптимизация обеих систем за 2005-2006 , а проверка суммарного результата хотя бы за первый квартал 2007, на неизменных параметрах оптимизации 2005- 2006. Вот это был бы аргумент. Да , это отнимет много времени и сил.
А так Решетов тоже привёл пример, но на деле на правой стороне результаты были крайне не устойчивые, и в итоге простой пролёт на спредах.
Я думаю без учёта тренд - флет не обойтись.
Вообщем , я может попробую, но сдаётся мне, результаты будуд как и с той сетью Решетова
За статью спасибо , мне понравилось
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий