Торговые системы: Нестандартная автоматическая торговля - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не согласен с тем, что встречные ордера - это бессмыслица. Здесь получается нечто вроде "псевдолокирования".
Я предполагаю искать эту "разностную область" в разных размерах стопов, - sl и tp прямой и реверсой версий.
Если в торговле присутствуют встречные ордера одинаковой стоимости, то независимо от движения цены эквити не изменится до тех пор, пока один из ордеров не закроется (неважно по какой причине). Если есть ордер Бай и сработал критерий для открытия Селл, то всё равно: закрыть имеющийся Бай или открыть встречный Селл. По этой причине встречные ордера являют бессмыслицу (независимо от мотивации разработчика). Что такое " нечто вроде "псевдолокирования" " я не понимаю. Судя по всему, просто заблуждение.
Т.е., Вы предлагаете колбасить что попало, лишь бы был результат, так, что ли? Или всё же имеет смысл обсудить содержательную часть технологии?
Не согласен с тем, что встречные ордера - это бессмыслица. Здесь получается нечто вроде "псевдолокирования".
Я предполагаю искать эту "разностную область" в разных размерах стопов, - sl и tp прямой и реверсой версий.
Если в торговле присутствуют встречные ордера одинаковой стоимости, то независимо от движения цены эквити не изменится до тех пор, пока один из ордеров не закроется (неважно по какой причине). Если есть ордер Бай и сработал критерий для открытия Селл, то всё равно: закрыть имеющийся Бай или открыть встречный Селл. По этой причине встречные ордера являют бессмыслицу (независимо от мотивации разработчика). Что такое " нечто вроде "псевдолокирования" " я не понимаю. Судя по всему, просто заблуждение.
Т.е., Вы предлагаете колбасить что попало, лишь бы был результат, так, что ли? Или всё же имеет смысл обсудить содержательную часть технологии?
Если , предположим , у меня есть 2 прибыльные системы , как их не складывай , они и будут прибыльными .
А почему никто не обратил внимание, что советник работает не по индюку PerceptronIndicator_AC, как описано в статье, а по АС...Или никто не тестил советника? Поскольку по АС советник сливает при любых раскладах. К тому же начинающим несколько сложно переделать эту досадную неточность.
Вообще-то, в статье я делал акцент на тактику в её общем виде. И советник AI взят, лишь, для примера.
Не совсем понятен вопрос. Индикатор предназначен только для визуального контроля по текущей ситуации. И для анализа по истории. В советнике АС использован точно такой-же перцептрон. Один к одному.
Что же касается слива, - то это не совсем так! Для работы с советниками типа AI, я думаю , нужен некоторый навык. Я приобрел такой навык, - скрупулезно разобрав каждую строку кода. Вник в условия открытия и сопровождения сделок, в схему работы перцептрона. Экспериментировал с вызовом различных индикаторов. Менял структуру перцептрона. Выявлял закономерности. Изменял условия входа и сопровождения.
Например, выяснилось, что при вызове Стохастика (в перцептрон) советник лучше не использовать при трендовом рынке. Т.к. в силу структуры этого индикатора он лучше работает при хорошем флете. А вот реверсная версия с вызовом стохастика дает гораздо лучший результат при тренде, чем прямая!
И использовать результаты Оптимизации ,я думаю, нужно с разумным подходом. Не бросаться сразу на самый прибыльный вариант. Ю. Решетов достаточно толково описал на своем сайте, - как это делать. Чтобы добится результата на Форексе нужно потратить время. Не 10-20 мин. в день. А по меньшей мере, - несколько часов ежедневно!
После всех исследований получается, что советники типа AI Ю.Решетова вполне способны после оптимизации "держать" прибыльные параметры в течение недели и чуть более! Неоднократно проверялось в Онлайне !
По ссылке ниже - выложил скальперный вариант прямой и реверсной версий с вызовом Стохастика :
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=1030&st=50
Что касается содержательной части, то очевидно , что из двух убыточных систем не сделать одной прибыльной , как их не складывай. Не имеет значения , в фазе или противофазе они будут работать. Эквити можно сгладить , это очевидно , но она скорее всего пойдёт вниз , хоть и будет гладкой.
Если , предположим , у меня есть 2 прибыльные системы , как их не складывай , они и будут прибыльными .
Ramil.
Выполняю Вашу рекомендацию. Ниже графики балансов, выполненные при использовании Обьединенной версии! Автор Обьединенной версии - NoName ( Украина, Кременчуг )
Это опытный, сырой ещё образец и в наст. время дорабатывается.
май 2005 - июлнь 2007, нач. депо = 10000, лот=0.1, без ММ
Прямая версия:
Прибыль=8470
макс. просадка=870
относ. просадка=750
Реверсная версия:
Прибыль=9980
макс. просадка=730
относ. просадка=490
-----------------------------------------------------
Обьединенный режим:
Прибыль=17090
макс. просадка=980
относит. просадка=460
Прошу обратить внимание на относительную просадку в обьединенном режиме!
1. ну если есть графики должен быть и эксперт!
2. Если бы были четкие правила начала тренда и конец тренда и начало флета и конец флета, Соресов бы развелось !! А так на форексе только одна проблема: "Быть или не быть? ", точнее: "на отскок или на пробой", а если ставить и туда и обратно, то лучше никуда не ставить !
Выходные значения персептрона сильно зависит от внешних переменных Х.
Соответственно если эксперт зеркально реагирует на выходные данные, то при оптимизации подбираются зеркальные значения Х.
Получается что при запуске AI и AI revers на одном фин. инструменте они оба открывают позиции в одном направлении.
Если даже результаты оптимизации получились не зеркальными что обычно связано с неточностью работы ГА, то это всё равно, что поставить 2 советника AI с разными параметрами оптимизации и магическим числом.
В общем, для полноценной реализации этой идеи вход должен быть другим. И, наверное, следует поручить одному советнику открывать прямую и реверсную позицию и контролировать их в отдельности.
Идея хороша. А можно ли её использавать скажем так. Есть советник и нужен антисоветник что ли или этот переписать так, что бы новый советник выставлял ордера с точностью наоборот от оригинала?
Идея хороша. А можно ли её использавать скажем так. Есть советник и нужен антисоветник что ли или этот переписать так, что бы новый советник выставлял ордера с точностью наоборот от оригинала?
Трудно сказать. В каждом конкретном случае нужно смотреть индивидуально.