Торговые системы: Нестандартная автоматическая торговля - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если, предположим, у меня есть 2 прибыльные системы, как их не складывай, они и будут прибыльными .
Полностью согласен с написанным.
Леонид, правильно ли я понял, что в Вашей МТС 5 настроечных параметров, которые определяют логику входов-выходов - x1...x4 и sl? Подозреваю, Вам пришлось немало поэкспериментировать с их комбинацией дабы добиться относительно плавного роста доходности каждой из подсистем. Тривиально - доходность двух доходных и, в идеале, слабо коррелированных систем будет, в общем случае, еще более плавной.
Простите за полу-офф: какой смысл выкладывать результаты настроенной на истории системы? Вы проводили вневыборочные (форвардные) тесты? Торговали в реальном времени по этой системе? Иначе я, к сожалению, не могу углядеть смысла в написанном - равно как и в 99.9% прочих выложенных советниках с результатами прогонов на истории. Такие результаты, как правило, вовсе не коррелируют с результатами торговли в реальном времени, это уже столько раз обсуждалось. Попытайтесь, пожалуйста, разубедить меня - очень хочется легких денег!
Полностью согласен с написанным.
Леонид, правильно ли я понял, что в Вашей МТС 5 настроечных параметров, которые определяют логику входов-выходов - x1...x4 и sl? Подозреваю, Вам пришлось немало поэкспериментировать с их комбинацией дабы добиться относительно плавного роста доходности каждой из подсистем. Тривиально - доходность двух доходных и, в идеале, слабо коррелированных систем будет, в общем случае, еще более плавной.
Простите за полу-офф: какой смысл выкладывать результаты настроенной на истории системы? Вы проводили вневыборочные (форвардные) тесты? ..... Попытайтесь, пожалуйста, разубедить меня - очень хочется легких денег!
Прошу прощ. за задержку с ответом.
Экмпериментировать долго не пришлось. 30-ти минутная оптимизация дала такие параметры. Форвард не проводил.
Еще раз повторюсь, что главная идея - вовсе не этом конкретном советнике.
А в обьединении двух различных (а лучше - почти противоположных) торговых тактик в один советник. Чтобы текущие убытки одной тактики компенсировалсиь текущим профитом другой тактики.
А конкретное исполнение идеи может быть любым....
Я тоже думаю над этим экспертом,
пришёл к мнению что ему не хватает такого варианта, может кто сможет написать? должна получиться отличная штука так как советник выдают
большое кол-во положительных сделак.
Условие_1 - Увеличить размер лота на заданный размер после каждой положительной сделки (например изначальный лот 0.01 первая
положительная сделка закрыта и лот возрастает до 0.02 ещё одна и 0.03 так до 0.08 при достижении 0.08 начинается обратный отсчёт лота снова до 0.01 )
Условие_2 - если закрыта убыточная позиция тогда лот удваивается или увеличивается на заданное число (Например счёт в (Условие_1)
дошёл до 0.04 лота и на 0.04 произошла отрицательная сделка, тогда лот сразу же вырастает до 0.07 и идёт на следующие сделки. Если следующая
сделка оказалась удачной то лот начинает спадать по 0.01 до уровня 0.01)
Вот приблизительно так.
Прошу помочь сведущих в этом деле!!!
Я не согласен категорически.
Почему бы всё это не сделать по-человечески? Ясно, что прибыль будет получена только в случае, если цена движется в ту сторону, куда открыты ордера остаточной стоимости. Например, если есть Бай 5 лотов и Селл 3 лота, то выигрыш будет пропорционален ордеру Бай 2 лота при условии, что цена пойдёт вверх. Встречные ордера - это бессмыслица, сбивающая с толку. Их нужно просто встречно закрывать. Всегда.
Нет технических ограничений также для того, чтобы из совокупности "прямых" и "реверсивных" торговых критериев выявить разностную область, в которой формируется истинные критерии, поставленные в основу объединённого советника.
Если всё это сделать, то в результате можно получить обычную программу. А основным вопросом для обсуждения станет естественный и главный вопрос - суть и работоспособность принятых в программе торговых критериев.
Читаю старые темы, как много креатива было в те времена)
Полностью согласен с Сергей Ковалев, и добавлю на мой взгляд важное, что автор не учёл:
а) если как упоминал автор, системы торгуют практически рандомно, то тогда первое - каждая сливает, и в сумме, если не меняя пар-ров рандома они открываются в противоположные стороны, их результат был бы ноль, если бы не проскальзывания, комиссии и свопы.
б) если теперь менять пар-ры рандома, то - первое- прибыль будет только на истории, второе - это уже не реверс, а две совершенно разные тс, просто обе основанные на его величестве рандоме)
в) если же, как в приведенном автором примере, взят все таки не рандом, тогда оптимизировать реверс под профитность означает делать другую систему, не реверс, а совсем другую. Это легко понять на примере системы, которая пытается определить начало тренда, когда она ловит тренд - профит, когда сигналы ложные - сделки либо ноль либо минус. её оптимизация - это попытка минимизировать ложные сигналы.если меняем в ней открытия на противоположные, то система при оптимизации будет делать упор на поиск именно ложных начал тренда, при чем таких когда цена не осталась на месте, а начался противоположный тренд. это меняет суть алгоритма системы в рамках заложенной в него функциональности. а он первичен. если две такие системы будут прибыльными (это возможно), то совсем не по причине идеи, которая изложена автором, а потому что алгоритм системы позволяет оптимизировать его как для отсева ложных сигналов, так и наоборот для их поиска.