Обсуждается доработка советника AI, оптимизация параметров и проблемы с выставлением ордеров

Paha 2007.04.24 18:35 #41

Уважаемый Хeon и господа, Здравствуйте.
Хeon, если еще не начал дороботку того Масd, о котором мы говорили раннее, очень прошу начни с AI. Заставлять ждать столько людей. ... Я буду рад если Вы поможете стольким хорошим людям. По отношению ко мне, прошу, не чувствуйте ни каких обязательств.
С уважением! И Спасибо.
Павел.

Индикаторы: Extend Box Существуют ли какие-либо серверные Нужна Оптимизация_усовершенствование эксперта, естественно

Дмитрий 2007.04.25 07:21 #42

xeon:

Спасибо за оценку. Да, развитие предполагается, а так же расширение функциональности.

Здравствуйте всем!
На прошлой неделе занялся оптимизацией AI и мне дали ссылку на эту ветку. Смотрю СDR, Paha занимаются тем-же. Я прогнал на 12 инструментах с 2го по 19 апреля на всех ТФ. Оптимизировал х1, х2, х3, х4, tp, sl. Лучшие результаты на 5м и 1h. С 23.04 с начала сесси поставил их соответственно на два разных демо-счета. Если еще и с автооптимизацией на м5 запустить один счет было бы здорово. XEON, если можно, мне бы то-же сразу встроить в AI автооптимизатор. И подправить AI нужно на тип исполнения ордеров Execution by Market (в моем ДЦ такое). А еще первые ордера выставляются 0,01 лота, как я изменил в самом b-lots, а следующие по 0,1 лоту. Хотя в настройках по выбору лота выставлено вот так extern int LotsWayChoice = 0; // Способ выбора рабочего лота: // 0-фиксированный. (хотелось бы чтобы по 0,01 лоту, чтобы сразу настраивать под небольшой реал). Естественно какие нужно отчеты буду давать. Могу просто ивест-пароль от этих счетов дать.

С уважением. Дмитрий

Эма Кросс! 10 пунктов 3.mq4 Новый 500 билд MetaTrader

Дмитрий 2007.04.25 10:54 #43

xeon:

Dmitriy2:

Здравствуйте всем!
На прошлой неделе занялся оптимизацией AI и мне дали ссылку на эту ветку. Смотрю СDR, Paha занимаются тем-же. Я прогнал на 12 инструментах с 2го по 19 апреля на всех ТФ. Оптимизировал х1, х2, х3, х4, tp, sl. Лучшие результаты на 5м и 1h. Сегодня с начала сесси поставил их соответственно на два разных демо-счета. Если еще и с автооптимизацией на h1 запустить один счет было бы здорово. XEON, если можно мне бы то-же сразу встроить в AI автооптимизатор. И еще, первые ордера выставляются 0,01 лота, как я изменил в самом b-lots, а следующие по 0,1 лоту. Хотя в настройках по выбору лота выставлено вот так extern int LotsWayChoice = 0; // Способ выбора рабочего лота: // 0-фиксированный. Хотелось бы чтобы сразу под небольшой реал тестировалось. И тип исполнения ордеров в моем ДЦ Execution by Market у меня есть переделанный AI, но если не трудно сразу-бы сделать под это исполнение. Какие заинтересуют отчеты, результаты буду выкладывать. С уважением. Дмитрий

хорошо, выкладывайте код, а я подключу к нему автооптимизатор, но это будет не раньше выходных, сейчас к сожалению совершенно нет свободного времени. Не забудте указать переменные которые вы хотите оптимизировать автоматически.

Ну вот здесь http://i-root.narod.ru/ai.zip Советник AI уже под Execution by Market. b-lots - непойму почему все время ордера не выставляются по 0,01 лота. Хорошо бы трейлинг-стоп добавить, если не сложно, типа ukts (вложен). Начало и конец торговли в течение суток можно добавить(а лучше два периода). И тем кто оптимизировал AI - xls файл как я это начал делать(может я что-то не так делаю - хорошо бы совет).

Ошибки, баги, вопросы [Архив!] FOREX - Тенденции, Советники и реальные счета

Дмитрий 2007.04.25 11:19 #44

CDR:

Я Ai гоняю уже с декабря и я туда добавил изменения лота. а размер лота какой ниже указан 0. 01? но пока не понял что у тебя там происходит. А результаты хорошие дает на тестах на всех фреймах. Я счас на минуты подсел . Там убытки могут быть меньше.

Здравствуйте. Я для xeon написал пожелания про AI и выложил что есть здесь http://i-root.narod.ru/ai.zip. Может посмотрите xls файл. Мне интересно Ваше мнение, может я не в том направлении иду и т. п. С уважением

CDR 2007.04.25 17:01 #45

Dmitriy2:

CDR:

Я Ai гоняю уже с декабря и я туда добавил изменения лота. а размер лота какой ниже указан 0. 01? но пока не понял что у тебя там происходит. А результаты хорошие дает на тестах на всех фреймах. Я счас на минуты подсел . Там убытки могут быть меньше.

Здравствуйте. Я для xeon написал пожелания про AI и выложил что есть здесь http://i-root.narod.ru/ai.zip. Может посмотрите xls файл. Мне интересно Ваше мнение, может я не в том направлении иду и т. п. С уважением

Посмтрел. Скажу сразу переменные х1 х2 х3 х4 оптимизирутся от 0 до 200 а не от 100 до 200 как у тебя.
Ну а в стальном ты уже волен сам все делать.
Будет хорошо если автор возьмется за дело. Но встроить в код и у меня нормально получилось. е выходит оптимизация. Даже сделанного автором MACD
1 выбирате параметры после оптимизации не смаые лучшие
2 Не добавляет их в советник
Определнно я делаю что-то не так.

Индикаторы: Camarilla Exchange 10 пунктов 3.mq4 Советники: OpenTiks

[Удален] 2007.04.26 21:08 #46

Очень достойный инструмент, давно его использую, но реальную прибыль начал получать недавно, а потому спешу сказать СПАСИБО.

Igor Malcev 2007.04.28 20:28 #47

Ну вот, появилось немного свободного времени, можно и поработать на благо трейдеров :-)

И так, вот код который нужно вставить в AI:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       ArtificialIntelligence.mq4 |
//|                               Copyright © 2006, Yury V. Reshetov |
//|                                         http://reshetov.xnet.uz/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, Yury V. Reshetov ICQ:282715499  http://reshetov.xnet.uz/"
#property link      "http://reshetov.xnet.uz/"
//---- input parameters
extern int    x1 = 135;
extern int    x2 = 127;
extern int    x3 = 16;
extern int    x4 = 93;
// StopLoss level
extern double sl = 85;
extern int MagicNumber = 888;
static int prevtime = 0;
 
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
extern int SetHour    = 0;                      //Час старта оптимизации 
extern int SetMinute  = 1;                      //Минута старта оптимизации 
int    TestDay        = 10;                     //Количество дней для оптимизации 
int    TimeOut        = 10;                      //Время ожидания окончания оптимизации в минутах
string NameMTS        = "AI";                   //Имя советника
string NameFileSet    = "AI.set";               //Имя Set файла с установками
string PuthTester     = "D:\Program Files\Forex Best Trade Station_1"; //Путь к тестеру
//--- Последовательность фильтрации
int    Gross_Profit   = 1;                     //Сортировка по Максимальной прибыли
int    Profit_Factor  = 2;                     //Сортировка по Максимальной прибыльности
int    Expected_Payoff= 3;                     //Сортировка по Максимальному матожиданию
//--имена переменных для оптимизации
string Per1 = "x1";
string Per2 = "x2";
string Per3 = "x4";
string Per4 = "sl";
bool StartTest=false;
datetime TimeStart;
//--- Подключение библиотеки автооптимизатора
#include <auto_optimization_204.mqh>
 
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
#include <b-Lots.mqh>
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){
    // Tester(TestDay,NameMTS,NameFileSet,PuthTester,TimeOut,Gross_Profit,Profit_Factor,Expected_Payoff,Per1,Per2,Per3,Per4);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   if(!IsTesting() && !IsOptimization()){                //При тестировании и оптимизации не запускать
      if(TimeHour(TimeLocal())==SetHour){                //Сравнение текущего часа с установленным для запуска
         if(!StartTest){                                 //Защита от повторного запуска
            if(TimeMinute(TimeLocal())>SetMinute-1){     //Сравнение диапазона минут с установленной для запуска минутой
               if(TimeMinute(TimeLocal())<SetMinute+1){  //диапазон нужен в случае если по каким-то причинам долго нет нового тика
                  TimeStart   =TimeLocal();
                  StartTest   =true;                     //Флаг запуска тестера
                  Tester(TestDay,NameMTS,NameFileSet,PuthTester,TimeOut,Gross_Profit,Profit_Factor,Expected_Payoff,Per1,Per2,Per3,Per4);
      }}}}
      x1     =GlobalVariableGet(Per1);
      x2     =GlobalVariableGet(Per2);
      x4     =GlobalVariableGet(Per3);
      sl     =GlobalVariableGet(Per4);
   }
   if(StartTest){                                        //Если флаг запуска тестера установлен
       if(TimeLocal()-TimeStart > TimeOut*60){            //Если с момента запуска прошло больше установленного времени ожидания тестирования
       StartTest = false;                                //Обнулим флаг
   }}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Соответственно необходимо внести изменения которые будут действительны для вашего компьютера
1) изменить путь к папке с терминал-тестером
"D:\Program Files\Forex Best Trade Station_1"

вам нужно указать тот который у вас на компьютере
2) Подготовить set файл с параметрами настроек (как описано в статье) AI. set

Теперь что касательно переменных для оптимизации

"x1"; "x2"; "x4"; "sl";

так как в автооптимизатором можно оптимизировать только 4 переменных, а изменения в эту версию вносить не планируется, я выбрал переменные которые на мой взгляд наиболее сильно влияют на результаты (вы можете изменить их по своему усмотрению)

Automated Trading Championship 2012 Обсуждение статьи "Собственное представление Новая версия платформы MetaTrader

Igor Malcev 2007.04.28 21:06 #48

Попытаюсь ответить на ваши вопросы -

>Если говорить о советнике с которым я работаю и автооптимизация которого меня интересует, то оптимизируя он
>выбирает очень плохой результат из тех что есть. В чем может быть ошибка?

Возможно лучшие (по вашему мнению) значения отфильтровываются

   double MinTr           = TestDay-2;              //Ограничение на минимальное количество сделок в день
   double MaxTr           = (60/Period()*TestDay)+2;//Ограничение на максимальное количество сделок в день

фильтром количества сделок в день, вы можете задать значения которые практически не будут влиять на результат, например:

   double MinTr           = 0;                      //Ограничение на минимальное количество сделок в день
   double MaxTr           = 1000;                    //Ограничение на максимальное количество сделок в день

>оптимизация идет, файл с отчетом оптимизатора создается, и создаются файлы сортированные, но в них в строке GrossProfit - всегда 0, а размер >профита отображается в строке TotalTrades. Н иже приведу копию сторк из файла. И на экран результаты теста выдаются а вот в советник не заносятся.
>привожу данные из файла .csv
>GrossProfit TotalTrades ProfitFactor ExpectedPayoff FastEMA SlowEMA SignalSMA
>0 8 1000.00000000 0.00000000 17 27 13 0
>0 10 1000.00000000 0.00000000 17 27 12 0

>...да... Метатрейдер 203 билд

Судя по файлу промежуточного отчета, есть ошибки оптимизации, например неверно выбраны переменные для оптимизации.
Проверить это можно посмотрев результаты работы оптимизатора в файле "FileReport_EURUSD_2007.04.28.htm" который создается тестером.

Оптимизация! Поделитесь опытом плз. Тонкие нюансы форвард-оптимизации. Глюк Бэктестинг/оптимизация

Igor Malcev 2007.04.28 21:24 #49

>И еще по поводу библиотеки. думаю Вам уже приходила такая мысль добавить возможномть тестировать раз в неделю и раз в месяц.

В этот код добавлена возможность запускать автооптимизатор 1 раз в неделю

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
extern int SetWeek   = 0;                       //Установка дня недели (0-Воскресенье,1,2,3,4,5,6)
extern int SetHour    = 0;                      //Час старта оптимизации 
extern int SetMinute  = 1;                      //Минута старта оптимизации 
int    TestDay        = 10;                     //Количество дней для оптимизации 
int    TimeOut        = 10;                      //Время ожидания окончания оптимизации в минутах
string NameMTS        = "AI";                   //Имя советника
string NameFileSet    = "AI.set";               //Имя Set файла с установками
string PuthTester     = "D:\Program Files\Forex Best Trade Station_1"; //Путь к тестеру
//--- Последовательность фильтрации
int    Gross_Profit   = 1;                     //Сортировка по Максимальной прибыли
int    Profit_Factor  = 2;                     //Сортировка по Максимальной прибыльности
int    Expected_Payoff= 3;                     //Сортировка по Максимальному матожиданию
//--имена переменных для оптимизации
string Per1 = "x1";
string Per2 = "x2";
string Per3 = "x4";
string Per4 = "sl";
bool StartTest=false;
datetime TimeStart;
//--- Подключение библиотеки автооптимизатора
#include <auto_optimization_204.mqh>
 
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

в функцию start()

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   if(!IsTesting() && !IsOptimization()){                //При тестировании и оптимизации не запускать
      if(TimeDayOfWeek(TimeLocal())==SetWeek){           //сравнение дня недели с текущим 
         if(TimeHour(TimeLocal())==SetHour){                //Сравнение текущего часа с установленным для запуска
            if(!StartTest){                                 //Защита от повторного запуска
               if(TimeMinute(TimeLocal())>SetMinute-1){     //Сравнение диапазона минут с установленной для запуска минутой
                  if(TimeMinute(TimeLocal())<SetMinute+1){  //диапазон нужен в случае если по каким-то причинам долго нет нового тика
                     TimeStart   =TimeLocal();
                     StartTest   =true;                     //Флаг запуска тестера
                     Tester(TestDay,NameMTS,NameFileSet,PuthTester,TimeOut,Gross_Profit,Profit_Factor,Expected_Payoff,Per1,Per2,Per3,Per4);
      }}}}}
      x1     =GlobalVariableGet(Per1);
      x2     =GlobalVariableGet(Per2);
      x4     =GlobalVariableGet(Per3);
      sl     =GlobalVariableGet(Per4);
   }
   if(StartTest){                                        //Если флаг запуска тестера установлен
       if(TimeLocal()-TimeStart > TimeOut*60){            //Если с момента запуска прошло больше установленного времени ожидания тестирования
       StartTest = false;                                //Обнулим флаг
   }}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>ну и меня интересует фильр по минимальным убыткам.

вероятно будет в следующей версии, на всякий случай попробуйте "поигратся " с очередностью фильтрации

        // Сортировка по Максимальной прибыли
        int Gross_Profit = 1;                      
        // Сортировка по Максимальной прибыльности        
        int Profit_Factor = 2;     
        // Сортировка по Максимальному матожиданию
        int Expected_Payoff = 3;

Возможно фильр по минимальным убыткам и не потребуется.

СПАМ, СПАМЕРЫ и их Может все-таки можно добавить Ошибки, баги, вопросы

Igor Malcev 2007.04.28 21:38 #50

Paha:
Уважаемый Хeon и господа, Здравствуйте.
Хeon, если еще не начал дороботку того Масd, о котором мы говорили раннее, очень прошу начни с AI. Заставлять ждать столько людей. ... Я буду рад если Вы поможете стольким хорошим людям. По отношению ко мне, прошу, не чувствуйте ни каких обязательств.
С уважением! И Спасибо.
Павел.

По поводу доработки вашего советника MACD - вы указали для оптимизации слишком много переменных:

Таке profit 10-5-100;
Stoploss 50-10-200;
TreylingStop 5-5-80;
MakdOpen 1-1-10
MakdClose 1-1-10;
MATrendPeriod 10-2-40;
Lot size variant 0-1-2;
StartLot 0.1-0.1-3;
ADD lot 0.1-0.1-0.6;
True profit points 10-100-600;

Пажайлуста выберите из них любых - 4
автооптимизатор ограничен 4 переменными для оптимизации

Советники: AK47_A1 10 пунктов 3.mq4 Вы написали советник, работающий

Тестер: Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли - страница 5