Тестер: Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый Xeon!
Ваша идея использовать параллельный терминал очень интересна, если не сочтете за труд, ответьтте пожалуйста на один вопрос отвлеченный от темы вашей разработки.
Есть проблемма и тема для размышления: диллер не принимает скользящие стоп ордера и не разрешает использовать советники в процессе торговли, без каких либо ограничений.
Как можно запрет обойти?
Есть в принципе идея: Отправка запросов осуществляется по нажатию кнопки Бай или Селл. Может можно, допустим, в параллельном терминале осуществлять, на демосчете, процесс торговли с помощью советника, а приказы транслировать через реальный терминал. Правда возникнет вопрос по обмену данными исходящими и входящими. Но я не программист
и в кодах не разбираюсь. А вопрос данный я думаю волнует многих.
Спасибо!
Проще поменять ДЦ.
Спасибо за ответ!
Если бы в Харькове было ДЦ побольше было-бы проще. ИХ Всего 3 штуки, один "лучше" другого, у каждого свои прибамбасы, приходится выбирать что есть.
Спасибо за ответ!
а почему так принципиально ДЦ именно из Харькова? насколько я знаю большинство ДЦ работают с электронными деньгами WebMany, а их даже в америке принимают.
Если бы в Харькове было ДЦ побольше было-бы проще. ИХ Всего 3 штуки, один "лучше" другого, у каждого свои прибамбасы, приходится выбирать что есть.
Спасибо за ответ!
а почему так принципиально ДЦ именно из Харькова? насколько я знаю большинство ДЦ работают с электронными деньгами WebMany, а их даже в америке принимают.
ну когда же победа будет за мной???
вопрос в следующем. я разобрался почему у меня не оптимизировал и т.д. но что в результате.
взял ваш файл с MACD и его оптимизировал. оптимизация идет, файл с отчетом оптимизатора создается, и создаются файлы сортированные, но в них в строке GrossProfit - всегда 0, а размер профита отображается в строке TotalTrades. Н иже приведу копию сторк из файла. И на экран результаты теста выдаются а вот в советник не заносятся.
Если говорить о советнике с которым я работаю и автооптимизация которого меня интересует, то оптимизируя он выбирает очень плохой результат из тех что есть. В чем может быть ошибка?
И еще поясните суть следующего поподробнее
// Ограничение на минимальное количество сделок в день
double MinTr = TestDay - 2;
// Ограничение на максимальное количество сделок в день
double MaxTr = (60 / Period()*TestDay) + 2;
// Количество попыток скопировать файл отчета
int KvoPptk = 10;
// Количество строк для сортировки
int StepRes = 12;
Как понять TestDay - 2 - чему равно это ограничение - кол-во дней тестирования - 2 - тогда к примеру я тестирую на 14 дней и мне нужно чтобы совершалось 14-2 сдлеки = 12 в день? или я неправильно понимаю.
тоже по максимальному тестированию.
Спасибо. привожу данные из файла .csv
GrossProfit TotalTrades ProfitFactor ExpectedPayoff FastEMA SlowEMA SignalSMA
0 8 1000.00000000 0.00000000 17 27 13 0
0 10 1000.00000000 0.00000000 17 27 12 0
...да... Метатрейдер 203 билд
Здравствуйте всем!
На прошлой неделе занялся оптимизацией AI и мне дали ссылку на эту ветку. Смотрю СDR, Paha занимаются тем-же. Я прогнал на 12 инструментах с 2го по 19 апреля на всех ТФ. Оптимизировал х1, х2, х3, х4, tp, sl. Лучшие результаты на 5м и 1h. Сегодня с начала сесси поставил их соответственно на два разных демо-счета. Если еще и с автооптимизацией на h1 запустить один счет было бы здорово. XEON, если можно мне бы то-же сразу встроить в AI автооптимизатор. И еще, первые ордера выставляются 0,01 лота, как я изменил в самом b-lots, а следующие по 0,1 лоту. Хотя в настройках по выбору лота выставлено вот так extern int LotsWayChoice = 0; // Способ выбора рабочего лота: // 0-фиксированный. Хотелось бы чтобы сразу под небольшой реал тестировалось. И тип исполнения ордеров в моем ДЦ Execution by Market у меня есть переделанный AI, но если не трудно сразу-бы сделать под это исполнение. Какие заинтересуют отчеты, результаты буду выкладывать. С уважением. Дмитрий
Здравствуйте всем!
На прошлой неделе занялся оптимизацией AI и мне дали ссылку на эту ветку. Смотрю СDR, Paha занимаются тем-же. Я прогнал на 12 инструментах с 2го по 19 апреля на всех ТФ. Оптимизировал х1, х2, х3, х4, tp, sl. Лучшие результаты на 5м и 1h. Сегодня с начала сесси поставил их соответственно на два разных демо-счета. Если еще и с автооптимизацией на h1 запустить один счет было бы здорово. XEON, если можно мне бы то-же сразу встроить в AI автооптимизатор. И еще, первые ордера выставляются 0,01 лота, как я изменил в самом b-lots, а следующие по 0,1 лоту. Хотя в настройках по выбору лота выставлено вот так extern int LotsWayChoice = 0; // Способ выбора рабочего лота: // 0-фиксированный. Хотелось бы чтобы сразу под небольшой реал тестировалось. И тип исполнения ордеров в моем ДЦ Execution by Market у меня есть переделанный AI, но если не трудно сразу-бы сделать под это исполнение. Какие заинтересуют отчеты, результаты буду выкладывать. С уважением. Дмитрий
здравствуйте!
ну когда же победа будет за мной???
вопрос в следующем. я разобрался почему у меня не оптимизировал и т.д. но что в результате.
взял ваш файл с MACD и его оптимизировал. оптимизация идет, файл с отчетом оптимизатора создается, и создаются файлы сортированные, но в них в строке GrossProfit - всегда 0, а размер профита отображается в строке TotalTrades. Н иже приведу копию сторк из файла. И на экран результаты теста выдаются а вот в советник не заносятся.
Если говорить о советнике с которым я работаю и автооптимизация которого меня интересует, то оптимизируя он выбирает очень плохой результат из тех что есть. В чем может быть ошибка?
И еще поясните суть следующего поподробнее
// Ограничение на минимальное количество сделок в день
double MinTr = TestDay - 2;
// Ограничение на максимальное количество сделок в день
double MaxTr = (60 / Period()*TestDay) + 2;
// Количество попыток скопировать файл отчета
int KvoPptk = 10;
// Количество строк для сортировки
int StepRes = 12;
Как понять TestDay - 2 - чему равно это ограничение - кол-во дней тестирования - 2 - тогда к примеру я тестирую на 14 дней и мне нужно чтобы совершалось 14-2 сдлеки = 12 в день? или я неправильно понимаю.
тоже по максимальному тестированию.
Спасибо. привожу данные из файла .csv
GrossProfit TotalTrades ProfitFactor ExpectedPayoff FastEMA SlowEMA SignalSMA
0 8 1000.00000000 0.00000000 17 27 13 0
0 10 1000.00000000 0.00000000 17 27 12 0
...да... Метатрейдер 203 билд
Выложите здесь код советника который вы хотите автооптимизировать, тогда можно будет разобратся в причинах.
Здравствуйте всем!
На прошлой неделе занялся оптимизацией AI и мне дали ссылку на эту ветку. Смотрю СDR, Paha занимаются тем-же. Я прогнал на 12 инструментах с 2го по 19 апреля на всех ТФ. Оптимизировал х1, х2, х3, х4, tp, sl. Лучшие результаты на 5м и 1h. Сегодня с начала сесси поставил их соответственно на два разных демо-счета. Если еще и с автооптимизацией на h1 запустить один счет было бы здорово. XEON, если можно мне бы то-же сразу встроить в AI автооптимизатор. И еще, первые ордера выставляются 0,01 лота, как я изменил в самом b-lots, а следующие по 0,1 лоту. Хотя в настройках по выбору лота выставлено вот так extern int LotsWayChoice = 0; // Способ выбора рабочего лота: // 0-фиксированный. Хотелось бы чтобы сразу под небольшой реал тестировалось. И тип исполнения ордеров в моем ДЦ Execution by Market у меня есть переделанный AI, но если не трудно сразу-бы сделать под это исполнение. Какие заинтересуют отчеты, результаты буду выкладывать. С уважением. Дмитрий
здравствуйте!
ну когда же победа будет за мной???
вопрос в следующем. я разобрался почему у меня не оптимизировал и т.д. но что в результате.
взял ваш файл с MACD и его оптимизировал. оптимизация идет, файл с отчетом оптимизатора создается, и создаются файлы сортированные, но в них в строке GrossProfit - всегда 0, а размер профита отображается в строке TotalTrades. Н иже приведу копию сторк из файла. И на экран результаты теста выдаются а вот в советник не заносятся.
Если говорить о советнике с которым я работаю и автооптимизация которого меня интересует, то оптимизируя он выбирает очень плохой результат из тех что есть. В чем может быть ошибка?
И еще поясните суть следующего поподробнее
// Ограничение на минимальное количество сделок в день
double MinTr = TestDay - 2;
// Ограничение на максимальное количество сделок в день
double MaxTr = (60 / Period()*TestDay) + 2;
// Количество попыток скопировать файл отчета
int KvoPptk = 10;
// Количество строк для сортировки
int StepRes = 12;
Как понять TestDay - 2 - чему равно это ограничение - кол-во дней тестирования - 2 - тогда к примеру я тестирую на 14 дней и мне нужно чтобы совершалось 14-2 сдлеки = 12 в день? или я неправильно понимаю.
тоже по максимальному тестированию.
Спасибо. привожу данные из файла .csv
GrossProfit TotalTrades ProfitFactor ExpectedPayoff FastEMA SlowEMA SignalSMA
0 8 1000.00000000 0.00000000 17 27 13 0
...да... Метатрейдер 203 билд
Выложите здесь код советника который вы хотите автооптимизировать, тогда можно будет разобратся в причинах.
И еще по поводу библиотеки. думаю Вам уже приходила такая мысль добавить возможномть тестировать раз в неделю и раз в месяц. ну и меня интересует фильр по минимальным убыткам.
Обещание предоставлять результаты использования автооптимизатора в силе. как только настрою с своим советником.
Удачи