На ФОРТС проверяется время исполнения приказа в Журнале. Сделать одновременную асинхронную модификацию нескольких лимитников с биржевым исполнением - Биржевой трейдинг

prostotrader 2023.10.12 13:36 #1721

Dmitriy Skub #:
Была такая мысль, но задержки возникали и на с умеренно-низкой активности. ИМХО, там что-то программное - какая-то недоработка в логике, напри

Я не знаю каким образом распределяли юзеров по 6 серверам, возможно, что распределителя нет вовсе и, тогда

все торгующие оказывались на 1 сервере - тогда, даже при спокойном рынке - беда!

prostotrader 2023.10.12 14:43 #1722

Забыл сказать. в Финаме всего 2 сервера :(

Dmitriy Skub 2023.10.12 18:05 #1723

prostotrader #:

Я не знаю каким образом распределяли юзеров по 6 серверам, возможно, что распределителя нет вовсе и, тогда

все торгующие оказывались на 1 сервере - тогда, даже при спокойном рынке - беда!

Изменение сервера не спасало в таких ситуациях. Все накрывалось синхронно. Дело темное.

Andrey Dik 2023.10.26 17:11 #1724

Ребят, вот тут

https://www.mql5.com/ru/forum/452461/page41#comment_50169200

никак не могут люди поверить, что цена (аск и бид) вполне могут изменяться без изменения ласт. кому не сильно лень объясните там плиз.

Противоречие - путь к достижению истины.

2023.10.26
www.mql5.com

Мнимое доказательство истины одной стороной не является доказательством для другой...

fxsaber 2024.04.03 04:35 #1725

Есть гипотеза, что если сделать одновременную асинхронную модификацию нескольких лимитников, то время исполнения приказа в Журнале будет расти.

Могли бы проверить на ФОРТС?

Воспроизвел на FOREX с биржевым исполнением (ECN).

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

void OnStart()
{
  ulong Tickets[];
  
  // Выставили лимитники (далеко) синхронно.
  for (uint i = ArrayResize(Tickets, 5); (bool)i--;)
    Tickets[i] = OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.1, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) - 1e4 * _Point, 0, 0, 0);

  // Модифицируем лимитники асинхронно.
  for (uint i = ArraySize(Tickets); (bool)i--;)
    if (OrderSelect(Tickets[i], SELECT_BY_TICKET))
//      OrderModify(Tickets[i], OrderOpenPrice() - _Point, OrderStopLoss(), OrderTakeProfit(), OrderExpiration());    
      OrderModifyAsync(Tickets[i], OrderOpenPrice() - _Point, OrderStopLoss(), OrderTakeProfit(), OrderExpiration());    
      
  // Сразу удалять лимитники нельзя - идет модификация, ждем.
  Sleep(1000);
    
  // Удаляем асинхронно.
  for (uint i = ArraySize(Tickets); (bool)i--;)
    OrderDeleteAsync(Tickets[i]);    
}

Результат (пинг 40 мс).

// Выставили лимитники (далеко) синхронно.
2024.04.03 08:06:18.314 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97759
2024.04.03 08:06:18.356 : accepted buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97759
2024.04.03 08:06:18.356 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97759 placed for execution
2024.04.03 08:06:18.383 : order #47962514 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD.ex at 0.97759 done in 68.536 ms
2024.04.03 08:06:18.383 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760
2024.04.03 08:06:18.424 : accepted buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760
2024.04.03 08:06:18.425 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 placed for execution
2024.04.03 08:06:18.451 : order #47962515 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 done in 68.456 ms
2024.04.03 08:06:18.452 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760
2024.04.03 08:06:18.492 : accepted buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760
2024.04.03 08:06:18.493 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 placed for execution
2024.04.03 08:06:18.520 : order #47962516 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 done in 68.536 ms
2024.04.03 08:06:18.520 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760
2024.04.03 08:06:18.562 : accepted buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760
2024.04.03 08:06:18.562 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 placed for execution
2024.04.03 08:06:18.588 : order #47962517 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 done in 68.286 ms
2024.04.03 08:06:18.589 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760
2024.04.03 08:06:18.630 : accepted buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760
2024.04.03 08:06:18.631 : buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 placed for execution
2024.04.03 08:06:18.657 : order #47962518 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 done in 68.268 ms

// Модифицируем лимитники асинхронно.
2024.04.03 08:06:18.657 : modify order #47962514 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97759 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97758, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.658 : modify order #47962515 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97759, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.658 : modify order #47962516 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97759, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.658 : modify order #47962517 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97759, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.658 : modify order #47962518 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97759, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.697 : accepted modify order #47962514 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97759 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97758, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.698 : accepted modify order #47962515 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97759, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.698 : accepted modify order #47962516 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97759, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.699 : accepted modify order #47962517 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97759, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.699 : accepted modify order #47962518 buy limit 0.1 EURUSD.ex at 0.97760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97759, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:06:18.726 : modify #47962514 buy limit 0.1 EURUSD.ex -> price: 0.97758, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 68.836 ms
2024.04.03 08:06:18.751 : modify #47962515 buy limit 0.1 EURUSD.ex -> price: 0.97759, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 93.438 ms
2024.04.03 08:06:18.824 : modify #47962516 buy limit 0.1 EURUSD.ex -> price: 0.97759, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 166.921 ms
2024.04.03 08:06:18.825 : modify #47962517 buy limit 0.1 EURUSD.ex -> price: 0.97759, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 167.316 ms
2024.04.03 08:06:18.826 : modify #47962518 buy limit 0.1 EURUSD.ex -> price: 0.97759, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 168.118 ms

Отлично виден рост длительности модификации лимитника. Это значит, что если выставление (модификация) лимитников идет скопом (как это просиходит на МО от разных клиентов), получаются огромные задержки. Похоже, в этом причина лагов в MT5. При этом на самой бирже все происходит мгновенно.

ЗЫ Для сравнения результат на FOREX не с биржевым исполнением (STP) с тем же пингом.

// Выставили лимитники (далеко) синхронно.
2024.04.03 08:24:05.742 : buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.784 : accepted buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.785 : order #47962559 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD at 0.97771 done in 42.498 ms
2024.04.03 08:24:05.785 : buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.826 : accepted buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.827 : order #47962560 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD at 0.97771 done in 41.951 ms
2024.04.03 08:24:05.827 : buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.868 : accepted buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.869 : order #47962561 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD at 0.97771 done in 42.209 ms
2024.04.03 08:24:05.869 : buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.910 : accepted buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.910 : order #47962562 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD at 0.97771 done in 41.320 ms
2024.04.03 08:24:05.911 : buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.952 : accepted buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771
2024.04.03 08:24:05.953 : order #47962563 buy limit 0.1 / 0.1 EURUSD at 0.97771 done in 42.212 ms

// Модифицируем лимитники асинхронно.
2024.04.03 08:24:05.953 : modify order #47962559 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.953 : modify order #47962560 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.954 : modify order #47962561 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.954 : modify order #47962562 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.954 : modify order #47962563 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.994 : accepted modify order #47962559 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.994 : accepted modify order #47962560 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.995 : modify #47962559 buy limit 0.1 EURUSD -> price: 0.97770, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 42.418 ms
2024.04.03 08:24:05.996 : accepted modify order #47962561 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.996 : modify #47962560 buy limit 0.1 EURUSD -> price: 0.97770, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 42.992 ms
2024.04.03 08:24:05.997 : accepted modify order #47962562 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.998 : modify #47962561 buy limit 0.1 EURUSD -> price: 0.97770, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 44.228 ms
2024.04.03 08:24:05.999 : accepted modify order #47962563 buy limit 0.1 EURUSD at 0.97771 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 0.97770, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2024.04.03 08:24:05.999 : modify #47962562 buy limit 0.1 EURUSD -> price: 0.97770, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 45.031 ms
2024.04.03 08:24:06.000 : modify #47962563 buy limit 0.1 EURUSD -> price: 0.97770, sl: 0.00000, tp: 0.00000 done in 45.868 ms

Видно, что задержек исполнения нет. При этом accepted-транзакции с каким-то лагом. Также можно заметить, что выставление лимитников идет быстрее - отсутствуют еще одни MT5-тормоза биржевого исполнения.

Синхронный OrderSend сообщает об Пропуски уровней Bid-Ask Большая задержка при переходе

Dmitriy Skub 2024.04.03 05:18 #1726

МО это что?

fxsaber 2024.04.03 05:32 #1727

Dmitriy Skub #:
МО это что?

ФОРТС. Не знаю, почему написал МО.

Dmitriy Skub 2024.04.03 05:38 #1728

fxsaber #:

ФОРТС. Не знаю, почему написал МО.

На ФОРТС проверяется постоянно - не растет время модификации для асинхронных (не замечал такого).

fxsaber 2024.04.03 05:40 #1729

Dmitriy Skub #:
На ФОРТС проверяется постоянно - не растет время модификации для асинхронных (не замечал такого).

Одновременно несколько асинхронных по одному символу?

Dmitriy Skub 2024.04.03 05:43 #1730

fxsaber #:

Одновременно несколько асинхронных по одному символу?

Да.

Как время будет, запущу Ваш скрипт. Только там цену надо подкорректировать - слишком большое отклонение. Там есть ограничения.

ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 173