Правильный расчет цены безубытка, для серии ордеров. Алгоритм. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В таком случае нужно постоянно быть онлайн, а это на 100% невозможно. Чтобы обезопасить позиции, приходится ставить стопы/профиты.
Но если взять кросскурс, то там цена пункта меняется постоянно. Из-за это в примере выше 4 доллара не всегда равны 4 пунктам. Иногда это 3,5, а иногда 5.7
Вопрос: как лучше всего рассчитывать цену безубытка для кроссов у которых tick_value переменный.
Задачу можно решить, только если знать будущий кросс-курс. Но если его знать, ни каких других задач уже решать не нужно )
Из идей — учитывайте среднюю волатильность кросса в том самом "запасе", который закладываете в стопы.
Написал класс для расчета безубытка для mql5
пальцы не болят? // тем более не верно
там делов на 5 строчек от силы.......
Возможно, Вы просто сравниваете совокупную прибыль с целевой? Да, так тоже можно делать. Но проблема в том, что при большом количестве рыночных ордеров (позиций) придется закрывать все торговыми приказами (по рынку). На это уйдет достаточно много времени, а цена будет изменяться.
Здесь же обсуждается другой подход - заранее рассчитать нужную цену и по ней установить стоп/профит для всех ордеров. В итоге при достижении рассчитанной цены закрытие произойдет на стороне сервера, без участия советника. Кроме того, вероятность закрытия всех ордеров по заданной цене существенно повышается по сравнению со способом закрытия по рынку.
Игорь, а если сетка разнонаправленная и плавающий спред. В таком случае возможна ситуация, что один стоп ордер зацепит, а до другого не дойдёт и развернётся. И останутся не закрыты сделки какого то направления.
Есть конечно вариант, чтобы проверять закрытие одного направления по стоп ордеру, и принудительно закрывать другое по рынку. Но опять же требуется он-лайн работа советника. Без него никак не обойтись.
У меня в сетке динамически (на каждом тике) рассчитывается требуемый уровень (по Bid или Ask, в зависимости от общего направления), и закрывает всё советник по рынку. На погрешность закрытия делаю допуск 2-3 пипса.Игорь, а если сетка разнонаправленная и плавающий спред. В таком случае возможна ситуация, что один стоп ордер зацепит, а до другого не дойдёт и развернётся. И останутся не закрыты сделки какого то направления.
Есть конечно вариант, чтобы проверять закрытие одного направления по стоп ордеру, и принудительно закрывать другое по рынку. Но опять же требуется он-лайн работа советника. Без него никак не обойтись.
У меня в сетке динамически (на каждом тике) рассчитывается требуемый уровень (по Bid или Ask, в зависимости от общего направления), и закрывает всё советник по рынку. На погрешность закрытия делаю допуск 2-3 пипса.Тот случай, когда вопрошающий сам спросил и сам ответил )) Все верно, именно так все и делается. Стопы и профиты нужны для того, чтобы немного защититься от реквотов и колебаний цены в момент закрытия. От проскальзываний, к сожалению, защиты нет.
Если же ДЦ поддерживает встречное закрытие, то возможен вариант работы без стопов и профитов при условии постоянной работы советника. В момент закрытия открывается локирующий рыночный ордер, противоположный по направлению доминирующему объему, с объемом, равным разности объемов Buy и Sell ордеров. Как только он открыт, цена закрытия становится фиксированной. Далее в спокойном режиме производится встречное закрытие ордеров. Да, времени на закрытие уйдет немало, но в данном случае важно то, что изменения цены уже никак не влияют на результат.
Написал класс для расчета безубытка для mql5
Неужели все единодушны во мнении, что нужно такое лютое усложнение на ровном месте?