Обсуждение статьи "Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть II): Универсальный фрактал" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, вы бы хоть комментарии свои разнообразили, ну смешно уже, честное слово. Копипаст из раза в раз, имейте совесть или я не знаю, вот скажите зачем вы везде пишете это в каждой моей статье ? Люди шутят хотябы, чтото пишут что интересно читать а вы одну фразу уже не знаю какой раз копипастите в мои ветки, я не против но вам не стремно ли? Я извиняюсь перед модераторами, но уже просто не могу. Моя ветка не имеет ничего общего с вашей теорией, успокойтесь уже.
Евгений, странно, что Вы так отреагировали на информацию, которая не имеет лично к Вам никакого отношения. Речь о фракталах, и я говорю о разработках в этой области.
Вы в своей статье высказали своё мнение, а я высказал своё, и не только в комментариях к вашим статьям, а везде, где рассматривается тема фракталов. Мне лично нравится,что вы каждый раз берёте какую-то тему и высказываете порой весьма спорные идеи.
Всем интересно, есть над чем поспорить - тут радоваться надо, а не раздражаться попусту. И по поводу - ваша ветка или не ваша - это свободное пространство для свободного высказывания идей. И плохо, когда автор, увеличивая количество публикаций, начитает думать, что он тут рефери. Вы правы в том, теория импульсного равновесия не имеет ничего общего с вашими статьями. И это очень хорошо.
Евгений, странно, что Вы так отреагировали на информацию, которая не имеет лично к Вам никакого отношения. Речь о фракталах, и я говорю о разработках в этой области.
Вы в своей статье высказали своё мнение, а я высказал своё, и не только в комментариях к вашим статьям, а везде, где рассматривается тема фракталов. Мне лично нравится,что вы каждый раз берёте какую-то тему и высказываете порой весьма спорные идеи.
Всем интересно, есть над чем поспорить - тут радоваться надо, а не раздражаться попусту. И по поводу - ваша ветка или не ваша - это свободное пространство для свободного высказывания идей. И плохо, когда автор, увеличивая количество публикаций, начитает думать, что он тут рефери. Ведь если проанализировать ваши статьи детально, то результаты могут и не улучшить Вам настроение.
Александр, я вам по делу сказал все и все здесь подпишутся под этим, у меня нет к вам никакой неприязни и какой из меня рефери, я лишь демонстрирую свои результаты. " Ведь если проанализировать ваши статьи детально, то результаты могут и не улучшить Вам настроение " - это не так потому что результаты мне не для настроения нужны, и есть тут авторы которые не хуже пишут а где-то и лучше, у меня нет иллюзий по этому поводу. Все дело в том что если я вижу ваш комментарий я уже знаю что в нем будет, это одна и та же копипастная фраза, напротив здесь никто такого не позволяет себе, кроме вас. Все уже выучили ее наизусть вашу фразу и вашу М-теорию. Народ извините ну кто-то же должен это сказать.
Александр, я вам по делу сказал все и все здесь подпишутся под этим, у меня нет к вам никакой неприязни и какой из меня рефери, я лишь демонстрирую свои результаты. " Ведь если проанализировать ваши статьи детально, то результаты могут и не улучшить Вам настроение " - это не так потому что результаты мне не для настроения нужны, и есть тут авторы которые не хуже пишут а где-то и лучше, у меня нет иллюзий по этому поводу. Все дело в том что если я вижу ваш комментарий я уже знаю что в нем будет, это одна и та же копипастная фраза, напротив здесь никто такого не позволяет себе, кроме вас. Все уже выучили ее наизусть вашу фразу и вашу М-теорию. Народ извините ну кто-то же должен это сказать.
Да вы за себя отвечайте, а за народ пока вам рановато. И по делу вы ничего не сказали - общие фразы о якобы копипастных фразах. А вот я скажу конкретно - что касается ваших универсальных фракталов - это никакого отношения к реальной динамике рынков не имеет - абсолютно фантазийно. Фрактал, как компонент элементарной структуры, или как единая фрактальная структура, должен отражать реальный процесс движения рыночных цен, то есть без разрывов во времени, в любом масштабе, быть однозначным при идентификации любым участником финансовых рынков. А у вас что? Ничего этого нет. Моё мнение - оставьте этот статейный популизм, займитесь более научными вещами.
Моё мнение - оставьте этот статейный популизм, займитесь более научными вещами.
Интересно что из этого можно получить в итоге. Полагаю, что можно оптимизировать набор фракталов для извлечения торговых правил, в поиске устойчивых.
Пока что цель стоит в том чтобы вот эту формулу обобщить, которая получилась в итоге, для вычисления среднего времени жизни любой позиции, учитывая что у нас может быть не случайное блуждание а скажем тренд "p>0.5 или "p<0.5". Тут мне репу чесать еще долго ))) хотя уже частично вроде разобрался. Иначе говоря берем какой-нибудь коридор абсолютно любой, (а коридор это уже равносильно позиции с равноудаленными стопами), если грубо говоря то можно на основе данных лишь одного такого коридора получить время жизни любого другого коридора. Вообще смысл в том что по факту то мы можем это статистикой набрать, но например если мы используем советник и нам постоянно надо пересчитывать эти величины, мы же не будем постоянно эту статистику гонять, нам нужно один раз вычислить время одного какого-то коридора а уже из него с помощью формулы вычислять любой другой коридор или позицию, не важно.
Сейчас пока это годится только для стратегии Carry Trade, и в целом уже можно полностью просчитать оптимальные размеры стопов локируемых позиций и их лоты, в зависимости от имеющегося депозита так, чтобы получить максимальный процент годовых, при условии что мы не боимся стоп аутов и более того их ожидаем ). А дальше там уже пойдет обобщение на торговлю, например если есть параметры сделок то на их основе можно вычислить либо вероятность выигрыша или проигрыша при заданных границах, либо среднее время до того как достигнется либо желаемый выйгрыш, либо допустимый слив ( верхняя граница - сколько хотим выйграть, а нижняя - сколько можем проиграть ) и т.д. и т.п.
Ну а еще дальше там уже с совместными событиями буду работать, это может пригодиться например для того, если у нас есть куча сигналов, а мы хотим как бы выжимку сделать, получить еще более качественный сигнал на основе имеющихся, вот тут совместные события могут помочь.
Это просто заезженный миф якобы фибо и ЗС везде и всюду...
Прикол в том что взяв любую кастрюлю и хорошенько покрутив её можно найти в ней и фибо и золотое сечение и число пи и число е и ещё много чего...
Опубликована статья Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть II): Универсальный фрактал:
Автор: Evgeniy Ilin
Евгений, Вы, как всегда, с фундаментальным подходом освещаете каждую тему. Это вызывает восхищение, изумление и уважение. Но последняя тема "Универсальный фрактал" напоминает анекдот. На экзамене по математике: Препод: — Девушка, милая! Ну неужели так трудно разложить квадратный трехчлен! Девушка густо покраснев: — Извините... я, не то что разложить... я представить его... себе... не могу... Еще где-то говорилось: А доцент тупой! В нашем случае доцент вроде бы ничего, а вот студенты (трейдеры) - тупые.........
"И по делу вы ничего не сказали - общие фразы о якобы копипастных фразах. А вот я скажу конкретно - что касается ваших универсальных фракталов - это никакого отношения к реальной динамике рынков не имеет - абсолютно фантазийно" - по делу я уже две статьи написал, вы же ничего не поняли из того что увидели. Фракталы эти не для описания рыночных процессов, а для создания общих формул которорые смогут применяться для описания всех самых необходимых параметров как рынка так и торговли и иных важных вещей, о которых вы не в своей теории не прочитаете не в интернете не найдете. Я не прикидываюсь оракулом и супер трейдером, я лишь делюсь своими знаниями и описываю их очень подробно. Я и сам сейчас со своим багажом знаний могу книгу написать как у вас и не хуже. Насчет научных вещей, я занимался ими, и они денег не приносят
Здравствуйте Евгений ! Хочу вам просто показать другой путь, просто подумайте на досуге об этом...
1) У гармоники есть три параметра - амплитуда , частота и фаза ( это по сути и есть те самые в нашем случаи необходимые параметры рынка)
2) Суммой гармоник можно апроксимировать функцию любой сложности (рыночные данные) , с какой захотим сложностью..
3) Из полученного гармонического ряда можно вытащить те же амплитуды, частоты и фазы как реальные характеристики рынка, с которыми можно совершать любые мат операции..
4) Если нормировать амплитуды и частоты относительно самих себя то мы получаем инвариантность паттернов к пространству, по пацански - мы можем искать голову и плечи сразу как на месячном интервале так и на минутке интервале "из коробки" одним алгоритмом...
просто подумайте об этом, благо у вас есть чем... ))