Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я общался с ребятами, они делают опенсорсную платформу торговую. Мне стало интересно, по тому что подключиться можно много к чему, даже к тинькову. Можно у них заказать даже коннектор к мт5. Поспрашивал про тестер и они сказали, что их тестер работает медленнее и не такой крутой как в мт5. Идея их платформы крутая, но видимо сделать хороший тестер не так просто.
У меня тоже на 28 инструментах тестер много памяти потребляет до 12-20 ггб. Но я использую минутки. И естественно все это жутко долго грузится с винта. Не знаю насколько технологически можно уменьшить потребление памяти, наверное сделать можно все, но нужны другие бюджеты.
в общем решил проблему с памятью тем, что поставил 32 гига и nvme ssd со скорость 3500 mb/s. Пока накопитель ни разу не стал узким местом. Но я не занимаюсь оптимизацией, только тесты.
Тенденция в софте такая, что требования к железу постоянно растет. Оно и понятно, никто не будет заморачиваться с оптимизацией как в 80-х годах, когда каждый килобайт экономили. Думаю это нужно просто принять.
По поводу логики в сторонней проге, это я думал, а к терминалам просто коннектор сделать. Это конечно универсальное решение. Но тогда встает вопрос, а не лучше ли сразу через FIX api коннектиться?да можно и через API, есть решения разные. Тут кому как удобнее. Просто проблема в том что слишком много лишнего. Проблема этих ребят в том что они не секут в рынке ничего и пичкают то что совсем не нужно. но им же не объяснишь. Вот вы или я начнем им заливать а вот это надо а вот это не надо а они скажут да идите вы. Так и будет. Вот почему у меня один глобальный тест занимает несколько секунд а у них минут 10 ? Да потому что у меня максимум рабочего кода и совсем нет лишних вычислений. Плюс слишком заморачиваются насчет тиков. На тиках работать вообще смысла нет. Открою секрет делается это все только с целью прибыли. Делается для конечного потребителя. Купил софт-протестил софт-радуешься. Вот так это и работает. В тонкости разработки автоматических систем ни один кодер платформы вникать не будет, он сделал свою работу все работает и идите лесом. Такова логика кодеров. Хотя вы это наверняка знаете , просто бомбанул, извиняюсь.
...у меня один глобальный тест занимает несколько секунд а у них минут 10 ? Да потому что у меня максимум рабочего кода и совсем нет лишних вычислений. Плюс слишком заморачиваются насчет тиков. На тиках работать вообще смысла нет...
Евгений, я видел Вашу статью и Ваш "оптимальный" код, а особливо субъективный подход к оптимизации... Вы меня простите, но с таким подходом кагбэ говорить об оптимизации и об оптимальных вещах должно быть стыдно...
Не надоело еще, дорогие товарищи, искать зависимости будущего из прошлого,
даже прикручивая сложные математические формулы и приемы?
Price(t) != Грааль!
Никогда, копаясь в истории Вы не найдете Грааль - его просто быть не может!
Заработать можно только тогда, когда свою прибыль Вы можете рассчитать самой простой формулой
Н-р СПОТ против фьючерса
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), где
F – цена фьючерса;
N – объем фьючерсного контракта (количество акций) ;
S – спот-цена акции;
r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;
div – размер дивидендов по базовой акции;
r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.
А при "гадании" с помощью различных приемов всегда будет следующее:
Не надоело еще, дорогие товарищи, искать зависимости будущего из прошлого,
даже прикручивая сложные математические формулы и приемы?
Price(t) != Грааль!
Никогда, копаясь в истории Вы не найдете Грааль - его просто быть не может!
Заработать можно только тогда, когда свою прибыль Вы можете рассчитать самой простой формулой
Н-р СПОТ против фьючерса
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), где
F – цена фьючерса;
N – объем фьючерсного контракта (количество акций) ;
S – спот-цена акции;
r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;
div – размер дивидендов по базовой акции;
r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.
А при "гадании" с помощью различных приемов всегда будет следующее:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности"
Evgeniy Ilin, 2020.12.21 17:22
Вот почему у меня один глобальный тест занимает несколько секунд а у них минут 10 ?
Не верю! (Станиславский)
Кто-то эту формулу разработал для фьючерсов, она же не сама родилась. Был конкретный человек, который это сделал. Вот и будущее от прошлого тоже формулу можно сделать. Просто никто еще не догадался. До модели блека шоулза тоже цену опционов не знали как рассчитать, а потом человек сделал формулу (примитив кстати) и нобелевскую премию получил. Хочется же знать модель, по которой цена идет, и она есть. Для крипты я почти сделал, осталось прикрутить колличество денег в активе и число участников, потом на акции переделаю, а потом и на валюту.
Делайте, но не забудьте завещать внукам, что бы продолжили Ваше дело!
Делайте, но не забудьте завещать внукам, что бы продолжили Ваше дело!
Евгений, я видел Вашу статью и Ваш "оптимальный" код, а особливо субъективный подход к оптимизации... Вы меня простите, но с таким подходом кагбэ говорить об оптимизации и об оптимальных вещах должно быть стыдно...
Омг, из за кода который вам не понравился, на который мне вообще пофиг, но который вам почему то запомнился я не имею права здесь писать что ли по вашему ? Стыдно вести себя так как вы ведете. А касаемо оптимизации вообще у меня никакого подхода нет я вообще ей практически не пользуюсь как и автор этой статьи. Опыта у меня меньше чем у автора, но это не дает вам право так говорить. Я могу говорить обо всем о чем посчитаю нужным и вас спрашивать не собираюсь что вы думаете об этом. Пристыдить тут меня пытается, лучше к этой теме не возвращайтесь вообще, я таких людей не понимаю.
Не надоело еще, дорогие товарищи, искать зависимости будущего из прошлого,
даже прикручивая сложные математические формулы и приемы?
Price(t) != Грааль!
Никогда, копаясь в истории Вы не найдете Грааль - его просто быть не может!
Заработать можно только тогда, когда свою прибыль Вы можете рассчитать самой простой формулой
Н-р СПОТ против фьючерса
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), где
F – цена фьючерса;
N – объем фьючерсного контракта (количество акций) ;
S – спот-цена акции;
r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;
div – размер дивидендов по базовой акции;
r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.
А при "гадании" с помощью различных приемов всегда будет следующее:
Вообще если честно надоело )). Но грааль в голове трейдеров ассоциируется больше с какой то беспроигрышной формулой. В нашем же понимании это определенные показатели торговли такие как профит фактор математическое ожидание и прочие величины. Действительно крайне тяжело найти что то рабочее, но вот вам пример рабочего алгоритма, действительно он способен зарабатывать. О большем никто и не говорит собственно. Тут даже не нужно код копировать, вы сами можете это реализовать. Автор все подробно описал. Главное понять как работает алгоритм и свои 50-100 процентов годовых вы получите. Это очень реальные показатели прибыли на самом деле, все что выше процентов 200 уже очень опасно. Алгоритм действительно рабочий.