Каково типичное время удержания позиций (или открытых ордеров в MT4) в ваших торговых стратегиях? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ВПС создали под сигналы. Трейдерам такой ВПС не нужен.
Хотя кому, если не МК, создавать для трейдеров ВПС-ы. Но у них действительно другие планы.
А статистика торговых стратегий в сигналах сильно отличается от трейдеров?
А тут уже дело не во времени удержания, а в скорости копирования.
Не важно, сколько проживет сделка. Если ее скопировать на секунду позже, она может быть по худшей цене.
Вы как-то замысловато задали вопрос. Какая связь трейдеров со статистикой сигналов?
Трейдеры - люди, а статистика сигналов - цифры. Как это можно сравнивать?
А тут уже дело не во времени удержания, а в скорости копирования.
Не важно, сколько проживет сделка. Если ее скопировать на секунду позже, она может быть по худшей цене.
Это понятно. Вопрос в том, насколько худшей. Для стратегии с временем удержанием в несколько (десятков, сотен, тысяч) раз превышающем время исполнения, изменение времени исполнения в 2-3 раза дает пренебрежимо малый эффект.
Это догадки, или есть подтверждение цифрами?
У меня другая статистика, и говорит она именно о том, что слив (среднестатистический) происходит за счет спреда.
И тут не время исполнения важно, а проскальзывание.
Вот, взял для примера сигнал, и посмотрел статистику:
Что это значит для подписчика? Что в лучшем случае (3.0 - 1.4) он немного заработает, а в худшем (3.0 - 4.9) будет планомерно сливать.
Да, прикидка грубая, но факт на лицо.
Что будет, если уменьшить сетевые задержки и, соответственно, проскальзывание? Результат каждого подписчика улучшится на 415 (число трейдов) * 3 (среднее проскальзывание) = 1200 пунктов
Тоже грубо, но суть ясна.
Для стратегии с временем удержанием в несколько (десятков, сотен, тысяч) раз превышающем время исполнения
Еще конкретно на эту фразу отвечу - важно не сколько держится открытой сделка, а сколько заключено сделок.
Конечно, долгосрочная стратегия (сделка в месяц) будет мало зависеть от проскальзывания.
Но покажите мне тут хоть один такой сигнал )
Некорректно брать один сигнал (тем более скальперский, судя по названию), нужна общая статистика (потому и сделал опрос). А в сигнале этом, судя по скрину, прибыль - в районе 5o-10o пунктов, а максимальное проскальзывание - 5. Ордера открыты несколько часов.
Так возьмите несколько. Я лишь дал частичное подтверждение своим словам.
А результаты опроса вряд ли будут коррелировать со статистикой сигнального сервиса.
Для сравнения, вы меряете длину береговой линии острова, например Англии, на карте 1:1 000 000 с дискретностью измерения на карте 1 см. Потом меряете на карте с масштабом 1 : 10 000. Где длина линии будет больше?
Не понял. Длина береговой линии Англии - не зависит от масштаба карты.
Скальпинг - это масштаб 1:10000, больше колебаний и возможностей отщипнуть от рынка. Почти уверен, вы торгуете вручную. У меня роботы вообще работают на тиковых данных в дискретизацией 0.2...1 сек. Ниже пара веселых картинок из моего торгового архива, это реальные тиковые котировки, записанные роботами. И как вы будете ловить такие колебания на H1?
А я не вижу смысла в этих микроколебаниях. Их-то в скальпинге, действительно, больше, но "возможностей отщипнуть" - меньше. Если не глядеть в сторону высокочастотных роботов, которые стоят прямо в биржевом зале, и используют то обстоятельство, что они могут первыми иметь доступ к котировкам - все скальперские стратегии - крайне шаткие и ненадежные, "перевес" угадывания, как я погляжу, очень и очень небольшой.
Торговать вручную - никакого смысла. Если есть ТС - то ее надо проверять, для этого делается робот. А если есть робот - зачем вручную ? Лично я торгую на дневках роботом. И мне плевать и на проскальзывания, и на новости, и на отключение электропитания.
Получается, что большинство, торгующее на часах и выше, не особо будет чувствовать разницу между условно моментальным исполнением (на рекламируемой VPS) и исполнением за пару секунд (на своем компе или лично выбранном сервере). Получается стрельба из пушек по воробьям.
Именно так. Нафига ловить эти секунды ? Убежден, что предсказать их со сколь-нибудь большой достоверностью - невозможно. А вот на дневках тренды хорошо предсказываются.