Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну... вот и славно.
Про "нестандартность" :
Мне же вот кажется, что большинство именно из-за своей "нестандартности" сливают. Рынок - проще, и я даже бы сказал, тупее. Я понимаю, что тупое зарабатывание денег не вдохновляет, а придумать то-то этакое... угу, интересно. Только это не имеет отношения к "профитьюнити".)))
Да. Сам придерживаюсь такого мнения. Сейчас на моем счету торгует робот до такой степени нелепый и простой, что порою даже я вздрагиваю: "Боже, неужели ЭТО делает деньги? Неужели мне потребовалось несколько лет целенаправленного труда, что бы в конце концов сделать такую простую штуку. Не может быть что бы это было так просто." - И вот в этом есть тоже определенная иррациональность. Подавляющее число сторонних наблюдателей, считают что трейдеры, это какие то кудесники, маги и как минимум доктора наук. "Им то лучше знать куда вложить мои деньги" - думают они. Наверное поэтому даже такие примитивные формы инвестирования как ПИФы, собирают миллиардные пулы.
Мне же вот кажется, что большинство именно из-за своей "нестандартности" сливают.
Что я могу сказать точно, так это то, что большинство среди этого форума сливает именно из-за своей нестандартности. Здесь сидят очень крутые математики и программисты. Все они считают, что рынком правит какая-то математическая модель и эту модель может найти специально натравленный робот на нейронных алгоритмах. Раньше эти размышления меня вводили в трепет. Я чувствовал себя школяром попавшим на собрание ученых мужей. Сейчас я понимаю, что обыграть целую шайку математиков физиков и прочих Эйнштейнов даже проще чем обыграть новичков, потому что новичкам хотя бы иногда везет, а эти всегда чистые неудачники.
Простота двигатель для зарабатывания денег. Но многие используют простые ТС и при этом все равно сливают. Они ставят стопы, они дают расти прибыли, они используют простые методики входа и выхода, но общий их результат все равно отрицательный. Почему это происходит? Видимо даже простота бывает правильной, а бывает неправильной. Вопрос в том, как найти эту правильную простоту.
Да. Сам придерживаюсь такого мнения. Сейчас на моем счету торгует робот до такой степени нелепый и простой, что порою даже я вздрагиваю: "Боже, неужели ЭТО делает деньги? Неужели мне потребовалось несколько лет целенаправленного труда, что бы в конце концов сделать такую простую штуку. Не может быть что бы это было так просто." - И вот в этом есть тоже определенная иррациональность. Подавляющее число сторонних наблюдателей, считают что трейдеры, это какие то кудесники, маги и как минимум доктора наук. "Им то лучше знать куда вложить мои деньги" - думают они. Наверное поэтому даже такие примитивные формы инвестирования как ПИФы, собирают миллиардные пулы.
Что я могу сказать точно, так это то, что большинство среди этого форума сливает именно из-за своей нестандартности. Здесь сидят очень крутые математики и программисты. Все они считают, что рынком правит какая-то математическая модель и эту модель может найти специально натравленный робот на нейронных алгоритмах. Раньше эти размышления меня вводили в трепет. Я чувствовал себя школяром попавшим на собрание ученых мужей. Сейчас я понимаю, что обыграть целую шайку математиков физиков и прочих Эйнштейнов даже проще чем обыграть новичков, потому что новичкам хотя бы иногда везет, а эти всегда чистые неудачники.
Простота двигатель для зарабатывания денег. Но многие используют простые ТС и при этом все равно сливают. Они ставят стопы, они дают расти прибыли, они используют простые методики входа и выхода, но общий их результат все равно отрицательный. Почему это происходит? Видимо даже простота бывает правильной, а бывает неправильной. Вопрос в том, как найти эту правильную простоту.
Этому есть обьяснение, точнее причина, она и рулит
Покажите этот же тест постоянным 0.1 лотом если не секрет. И ещё вопрос: при каком значении спреда проводился тест?
спред - 7 пунктов. Как показала практика - это средний спред за день.
спред - 7 пунктов. Как показала практика - это средний спред за день.
Да. Сам придерживаюсь такого мнения. Сейчас на моем счету торгует робот до такой степени нелепый и простой, что порою даже я вздрагиваю: "Боже, неужели ЭТО делает деньги? Неужели мне потребовалось несколько лет целенаправленного труда, что бы в конце концов сделать такую простую штуку. Не может быть что бы это было так просто." - И вот в этом есть тоже определенная иррациональность. Подавляющее число сторонних наблюдателей, считают что трейдеры, это какие то кудесники, маги и как минимум доктора наук. "Им то лучше знать куда вложить мои деньги" - думают они. Наверное поэтому даже такие примитивные формы инвестирования как ПИФы, собирают миллиардные пулы.
Что я могу сказать точно, так это то, что большинство среди этого форума сливает именно из-за своей нестандартности. Здесь сидят очень крутые математики и программисты. Все они считают, что рынком правит какая-то математическая модель и эту модель может найти специально натравленный робот на нейронных алгоритмах. Раньше эти размышления меня вводили в трепет. Я чувствовал себя школяром попавшим на собрание ученых мужей. Сейчас я понимаю, что обыграть целую шайку математиков физиков и прочих Эйнштейнов даже проще чем обыграть новичков, потому что новичкам хотя бы иногда везет, а эти всегда чистые неудачники.
Простота двигатель для зарабатывания денег. Но многие используют простые ТС и при этом все равно сливают. Они ставят стопы, они дают расти прибыли, они используют простые методики входа и выхода, но общий их результат все равно отрицательный. Почему это происходит? Видимо даже простота бывает правильной, а бывает неправильной. Вопрос в том, как найти эту правильную простоту.
И какие характеристики этой нелепой системы, если не секрет, стейт можно?
МОЖ = 0.9, это в 8 раз меньше спреда. Средний-то средний, но по сути Ваш эксперт пипсовщик/скальпер, ловит выбросы цен из флэтового канала. В момент выбросов спред как правило расширяется, это раз. При открытии/закрытии будут потери на проскальзываниях, это два. При МОЖ в тестере меньше одного пункта очень велика вероятность того что на реале она станет отрицательной. Кстати, а почему снизу "объём" зелёный? При тестировании постоянным лотом объём вообще не должен быть виден на графике баланса. Многие тут очень болезненно реагируют на критику, считают что критика вызвана завистью и неумением сделать подобное самому. В данном случае делюсь тем, от чего неоднократно страдал сам, терял деньги и набивал шишки.
В момент выброса цены вверх, какой спред, не имеет значения, потому что в sell мы открываемся по Bid, как и закрываем buy.
А вот закрытие buy и открытие sell происходит с учетом спреда. Т.е. при увеличении спреда канал расширяется и сужается при уменьшении спреда, но и это не столь важно, т.к. от движения спред не сильно меняется. Может даже уменьшится при движении вниз.
У этого брокера бывают проскальзывания по этой паре, но они не частые, торговле не мешают совсем. Торгую уже больше года и никаких проблем.
У меня были похожие стратегии, но они сливали в трендах. Этот эксперт держится.
Объем снизу показан потому, что переворот происходит за счет открытия обратного ордера двойным лотом, а потом сокращения встречных ордеров. Наверно, поэтому, МОЖ=0,9 а не 1,8 как должно было бы быть.
Если заметите, то наклон линии балланса к концу графика не такой крутой, как в начале. В реале Балланс крутится в нуле примерно. все таки иногда спред бывает и 8, и 9 пунктов. но 7 - средний. Бывают часы, когда спред равен и 5,5 пунктов.
спред - 7 пунктов. Как показала практика - это средний спред за день.
В отчете - работа на AUDNZD.
Что-то мне не сильно верится в такой средний спред на этой-то паре. Вот сейчас, в данный момент, около 02:00 мск, он у Альпари NZ равен 20 пунктам (четырехзнак, конечно). Ничего экстраординарного сейчас нет. И как же он будет равен 7 пунктам в среднем?
Ну и, конечно, я согласен с замечанием goldtrader'a насчет того, что м.о. сделки меньше спреда в несколько раз. Это плохо.
Спасибо.
Объем снизу показан потому, что переворот происходит за счет открытия обратного ордера двойным лотом, а потом сокращения встречных ордеров.
Понятно. OrderCloseBy(), т.е. эксперт всё время в рынке, перевёртыш.
Наверно, поэтому, МОЖ=0,9 а не 1,8 как должно было бы быть.
Но и МОЖ=1.8 на мой взгляд маловато, хотя это уже только на реале можно проверить.
В отчете - работа на AUDNZD.
Что-то мне не сильно верится в такой средний спред на этой-то паре. Вот сейчас, в данный момент, около 02:00 мск, он у Альпари NZ равен 20 пунктам (четырехзнак, конечно). Ничего экстраординарного сейчас нет. И как же он будет равен 7 пунктам в среднем?