От теории к практике. Часть 2 - страница 53

 
Aleksey Nikolayev:

, но не нашёл чего-либо интересного.

А в этом то  то изюменка и есть.   Одна  из  "интересностей " в графиках.  Выплеснули  одного  ребятеночка то.     Зиг-заг слишком грубая штука, равняет  все подряд.    

 
Wizard2018:

А в этом то  то изюменка и есть.   Одна  из  "интересностей " в графиках.  Выплеснули  одного  ребятеночка то.     Зиг-заг слишком грубая штука, равняет  все подряд.    

Зигзаг вполне неплох для предварительных исследований, поскольку сохраняет все выбросы цены. При этом выкидывается много всяческого мусора вроде бесполезных колебаний волатильности.

В данном конкретном случае изучалось как маленький зигзаг образует большой (существенных отличий от СБ не заметил). То как свечи меньшего таймфрейма образуют свечи большего таймфрейма выглядит, к сожалению, не столь наглядно.

Если вдруг вы хотели сообщить что-то конкретное, то у вас не получилось.

 
PapaYozh:

Ок. Открыли сделку, она сразу в убытке на величину спреда. Уже закрывать?

Да, конечно. Немедленно открыться в противоположную сторону. И про Мартингейл не забываем. 

После - распределение приращений анализируем непременно; и прореживаем, прореживаем ... 

 
Aleksey Nikolayev:


В данном конкретном случае изучалось как маленький зигзаг образует большой (существенных отличий от СБ не заметил). 

Вроде как есть неуловимая микросвязь на свечах на разных масштабах, но когда упираешься в тики получаешь плюс минус СБ... НО даже однозначно безнадежная надежда умирает последней.... )))) К тому же даже случайные зарабатывания греют эту самую надежду)))

 
PapaYozh:

Ок. Открыли сделку, она сразу в убытке на величину спреда. Уже закрывать?

У разных ТС разные уровни стоплосса. У скальперов один, у среднесрочных стратегий другой. Нельзя дать единую рекомендацию для всех ТС. Можно только рекомедовать, чтобы величина стоплосса была меньше величины тейкпрофита. 

 

ЗигЗаг интересная штука. Если его детрендировать получается двухмодальное распределение, а если детрендировать зеркально , то одномодальное.


 
khorosh:

У разных ТС разные уровни стоплосса. У скальперов один, у среднесрочных стратегий другой. Нельзя дать единую рекомендацию для всех ТС. Можно только рекомедовать, чтобы величина стоплосса была меньше величины тейкпрофита

Тейкпрофит - это для "тугоразумных"...

Во-первых, эта искусственная приблуда НИКАК не связана с рынком...

А во-вторых, ПРАВИЛЬНОЕ закрытие позиции - по алгоритму, завязанному на рынок, но никак не по отвлеченному числу, высосанному из пальца...

Применение тейкпрофита - это стандартная ошибка новичков.

 
Evgeniy Chumakov:

ЗигЗаг интересная штука. Если его детрендировать получается двухмодальное распределение, а если детрендировать зеркально , то одномодальное.


Интересно) а что значит: "дентрендировать"?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Интересно) а что значит: "дентрендировать"?


ДеНтрендировать - не знаю такого.

 
Evgeniy Chumakov:

ДеНтрендировать - не знаю такого.

ну детрендировать. 

В принципе уже не нужно, узнал без вас.

Если кому интересно про детрендирование, нормальное описание тут.

https://www.mql5.com/ru/articles/320 (4 пункт)

Анализ статистических характеристик индикаторов
Анализ статистических характеристик индикаторов
  • www.mql5.com
В техническом анализе широко используются индикаторы, которые преобразовывают исходные котировки в "более ясную" форму, по которой трейдер проводит анализ и дает прогноз движения цен на рынке. Очевидно, что без ответа на вопросы о допустимости преобразования исходных котировок, а также доверия к полученному результату, бессмысленно использовать индикаторы и, тем более, строить на их основе торговые системы. В данной статье показывается, что для такого вывода имеются серьезные основания.
Причина обращения: