От теории к практике. Часть 2 - страница 116

[Renat Akhtyamov]

Roman:

Ааа, ну тогда другое дело ))

вот, тока что забацал МНК

зачем сравнивать?

видно же теперь куда торговать? :

сделаешь по котиру МНК - будет вообще не так ;)))))))

еву купишь, а она в низззззз, редиска ! ;)

индюк по формуле для 9-го класса, ahahahaha

[Roman]

Renat Akhtyamov:

вот, тока что забацал МНК
зачем сравнивать?
видно же теперь куда торговать?

Ну если такой подход, то и индикатор не нужен, накинул на исходный ряд и всё ))
Я думал ты пытаешься построить модель, чтоб максимально была адекватной исходному ряду.
По этому и предположил, что необходимо сравнение с исходным рядом.
Ладно проехали ))

[Renat Akhtyamov]

Roman:

Ну если такой подход, то и индикатор не нужен, накинул на исходный ряд и всё ))
Я думал ты пытаешься построить модель, чтоб максимально была адекватной исходному ряду.
По этому и предположил, что необходимо сравнение с исходным рядом.
Ладно проехали ))

массоны, это обман за обманом

разоблачай и пользуй

иначе будешь слепо верить в то, что есть обман

;)

[Roman]

Renat Akhtyamov:

сделаешь по котиру МНК - будет вообще не так ;)))))))
еву купишь, а она в низззззз, редиска ! ;)

ahahahaha

Для этого и надо, что то одновременно продать

ahahahaha

[secret]

Aleksey Nikolayev:

Это не совсем верно. Есть симметричные зависимости, которые не меняются при перестановке аргументов. Помимо этого, могут быть всяческие зависимости типа того, что "единица в выборке встречается ровно один раз" - для независимых выборок это не свойственно.

Да я чисто про перемешивание выборки. У зависимой и перемешанной среднее одинаковое.

Ладно, бог с ним, подскажите пожалста другой вопрос. Допустим, у нас выборка двумодальная, как у синусоиды или зарплаты на предприятии) В этом случае среднее арифметическое не характеризует вообще ничего, оно не соответствует среднему "по понятиям". Существует ли такой критерий применения среднего, типа "выборка должна быть нормальной"? И как он называется?

[Roman]

secret:
Да я чисто про перемешивание выборки. У зависимой и перемешанной среднее одинаковое.

Ладно, бог с ним, подскажите пожалста другой вопрос. Допустим, у нас выборка двумодальная, как у синусоиды или зарплаты на предприятии) В этом случае среднее арифметическое не характеризует вообще ничего, оно не соответствует среднему "по понятиям". Существует ли такой критерий применения среднего, типа "выборка должна быть нормальной"? И как он называется?

Может эта заметка чем то поможет?

[Aleksey Nikolayev]

secret:
Да я чисто про перемешивание выборки. У зависимой и перемешанной среднее одинаковое.

Грубо говоря, перемешанность ослабляет зависимость, но не убирает её полностью. На самом деле, вероятностная зависимость - это самая важная часть в теорвере в смысле практических приложений. Когда смотрел на ютубе курс теорвера в MIT для инженеров - там всё вокруг неё крутилось.

secret:

Допустим, у нас выборка двумодальная, как у синусоиды или зарплаты на предприятии) В этом случае среднее арифметическое не характеризует вообще ничего, оно не соответствует среднему "по понятиям". Существует ли такой критерий применения среднего, типа "выборка должна быть нормальной"? И как он называется?

Для зарплаты, сами знаете, используется медиана) Арифметическое среднее (когда оно определено) используется невзирая на ненормальность, поскольку а) арифметическое среднее почти любых ненормальных сходится к нормальному и б) оно часто используется как параметр "положения"  (location) для параметрических семейств распределений (даже несимметричных), наряду с параметрами "формы" (shape) и "сжатия" (scale). Если МО не определено, то его меняют на медиану.

Хотя, возможно у меня просто нет опыта работы с двугорбыми)

[Renat Akhtyamov]

Roman:

Может эта заметка чем то поможет?

сдались вам эти средние с МА-шками вместе взятыми?

сигнал всегда в центре тренда получается в лучшем случае

хорош усреднять

проредите всю бяку вместе с АК хотя бы

и то круче получится

;)))

[Roman]

Renat Akhtyamov:

сдались вам эти средние с МА-шками вместе взятыми?
сигнал всегда в центре тренда
хорош усреднять
проредите всю бяку вместе с АК хотя бы

;)))

В центре тренда, сигнал уже на выход из позиции )))
Прореживать бяку не хочу ))
Да, и машки в модели я не использую.

Ответ был на вопрос, существует какой нибудь критерий применения среднего.
В заметке как раз упоминается критерий Шапиро-Уилка.

[secret]

Aleksey Nikolayev:

Грубо говоря, перемешанность ослабляет зависимость, но не убирает её полностью.

Будь здесь ветка по матану, было бы интересно там потрепаться)