От теории к практике. Часть 2 - страница 115
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да мне особо ответ то и не нужен.
Ну тогда давайте считать, что я не вам ответил.
Скорее всего я соглашусь с АК, что прореживание все таки имеет смысл
Для примера приведу следующий скрин.
Невооруженным глазом видно, каким образом заставляют советники сделать неверный шаг:
Что это посчитано не буду говорить, главное смысл. Хотя, в принципе, именно из этих данных и получается цена ;)
Долго и нудно колбасят некий параметр цены не в ту сторону, и гэп-ообразно прыгают туда, куда надо рынку ;)
И только на М1 я получил результат расчета, практически приравнивающий демо и реал.
Если ТФ выше - там фиаско.
Рена, накинь в окно индикатора машку с периодом 1, так удобнее сравнивать кривые в одном окне.
Просто подсказка ))
Рена, накинь в окно индикатора машку с периодом 1, так удобнее сравнивать кривые в одном окне.
Просто подсказка ))
Можно) Но это уже будет не синусоида) И продолжится нарушение пункта (в) - гистограмма будет отличаться на разных конечных отрезках, если они не совпадают с периодом. Если же перемешивать только внутри отрезков-периодов, то получится просто какой-то обобщённый белый шум)
PS. Нет, так шум не получится. И чтобы понять что получится, нужна чёткая формализация алгоритма перемешивания
МНК там осталось закинуть
Глазками чтоб не бегать, из верхнего окна в нижнее,
нагляднее сравнивать кривые, когда они в одном окне, об этом речь.
А ты МНК приплетаешь )) бухнул что ли ))
Совершенно верно. Причем эта оценка имеет свою дисперсию, которая обратно пропорциональна длине выборки. При увеличении длины выборки МО стремится к МО генеральной совокупности, т.е. в нашем случае к нулю.
Там полно разных вариантов ЗБЧ. Вроде бы есть варианты работающие и при отсутствии дисперсии. Без дисперсии никак в ЦПТ.
Причём тут МНК ))
Глазками чтоб не бегать, из верхнего окна в нижнее,
нагляднее сравнивать кривые, когда они в одном окне, об этом речь.
А ты МНК приплетаешь )) бухнул что ли ))
я сравнивать не хочу
;)
я сравнивать не хочу
;)
Ааа, ну тогда другое дело ))
Ну да, скажите что надо переходить на FPGA с коллокацией в бирже ))
Вы считали затраты на на такие вкусняшки? Стоимость оборудования, стоимость прямых фидов, стоимость коллокации и т.д.
Не говоря уже о стоимости специалиста по FPGA, если сам не шаришь в этой технологии.
Выливается очень! большие затраты, на содержание такой структуры.
Конечно они покрываются рынком, но начальный порог скилов и технического обеспечения очень высок.
По этому рядовые обыватели более менее понимающие где рыба, используют старые проверенные подходы.
Пусть не колоссальные прибыли, но она есть и стабильна. Суть же не в том как ты поймал рыбку, а в том, что ты её поймал.
Что касается спутниковых данных, изучал как то этот вопрос. Так вот скорость передачи этих данных ниже, чем ВОЛС(оптоволокно).
По этому спутниковые данные для HFT не годятся. По этому быстрее те, кто на короткой ноге, или в тёмном волокне.
По поводу альтернативных данных, тоже задумывался на эту тему, но не искал подход реализации, нужно понимать что ищем и из чего.
А это уже сложная задача по анализу данных, которая требует опять же скилов и не малых. Многие ими обладают? Сомневаюсь.
Хотя на хабре есть статейка как пример, по альтернативным данным, для понимания процесса.
смешались в кучу кони люди...
Я к тому, что пункт (б) кажется ненужным.
Это не совсем верно. Есть симметричные зависимости, которые не меняются при перестановке аргументов. Помимо этого, могут быть всяческие зависимости типа того, что "единица в выборке встречается ровно один раз" - для независимых выборок это не свойственно.