От теории к практике. Часть 2 - страница 108
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Alexander_K2:Ищи далее отличия от СБ.
Aleksey Nikolayev:
Ага, так и буду делать далее.
Ну, по большому счету это почти единственный способ зарабатывать на одном линейном инструменте (оставляю в скобках всякую экзотику: HFT и т.п.).
Ну, по большому счету это почти единственный способ зарабатывать на одном линейном инструменте (оставляю в скобках всякую экзотику: HFT и т.п.).
На портфеле тоже, если вспомнить про многомерное СБ (многомерный винеровский процесс, например). Типичный пример - попытка сделать цену портфеля стационарной, что очевидно невозможно в том случае, если цены представляют собой многомерное СБ.
С HFT есть существенное усложнение в том плане, что появляется некоторое управление процессом. Это уже гораздо более сложный матстат, если пытаться делать по науке.
Ну, по большому счету это почти единственный способ зарабатывать на одном линейном инструменте (оставляю в скобках всякую экзотику: HFT и т.п.).
Не единственный.
При разработке собственной ТС, я вообще не делал и не делаю никакого сравнения с СБ. Мне это абсолютно безразлично. Была моя дипломная работа и книги/монографии Шелепина Л.А. Все. Далее было общение с людьми, которые так же абсолютно далеки от математических упражнений, но близки к физике и биологии.
Результаты, может быть, у меня и не очень, но, я и не делаю заработок на рынке самоцелью. Это - всего лишь досуг, хобби. Интересное хобби. Завораживающее.
Так колебания с непостоянным периодом и есть цикличность. Идеологически, их не так уж сложно "периодизировать". Технически сложнее, правда)
Попытаться можно, конечно, но почему-то вспоминается анекдот про полосы в жизни - "оказывается это была белая полоса")
На портфеле тоже, если вспомнить про многомерное СБ (многомерный винеровский процесс, например). Типичный пример - попытка сделать цену портфеля стационарной, что очевидно невозможно в том случае, если цены представляют собой многомерное СБ.
С HFT есть существенное усложнение в том плане, что появляется некоторое управление процессом. Это уже гораздо более сложный матстат, если пытаться делать по науке.
Что касается HFT, особенно биржевой, то математика там примитивная, а эдж там достигается за счет инфраструктуры. Но сформулированное правило (о заработке на отличиях от СБ) для HFT также выполняется: на субсекундных интервалах Хёрст заметно меньше 0.5.
Не единственный.
При разработке собственной ТС, я вообще не делал и не делаю никакого сравнения с СБ.
Очевидно, делаете. Большие значения вашего "волшебного индикатора" - очевидные моменты отказа от гипотезы СБ. То что вы этого не понимаете, это ваши проблема, неудача и позор.
Не единственный.
При разработке собственной ТС, я вообще не делал и не делаю никакого сравнения с СБ. Мне это абсолютно безразлично. Была моя дипломная работа и книги/монографии Шелепина Л.А. Все. Далее было общение с людьми, которые так же абсолютно далеки от математических упражнений, но близки к физике и биологии.
Результаты, может быть, у меня и не очень, но, я и не делаю заработок на рынке самоцелью. Это - всего лишь досуг, хобби. Интересное хобби. Завораживающее.
Почти единственный. А что касается своего пути в трейдинге, то далеко не все лезут в глубокую теорию или используют её. Но это не отрицает того факта, что теория справедлива.
Не фиг лезть не в свое дело. 4 года этот недоумок преследует меня. Какой-то идиот, которого надо сдать в психушку.
Что касается HFT, особенно биржевой, то математика там примитивная, а эдж там достигается за счет инфраструктуры. Но сформулированное правило (о заработке на отличиях от СБ) для HFT также выполняется: на субсекундных интервалах Хёрст заметно меньше 0.5.
В моём представлении, HFT - это, прежде всего, фронтраннинг. Скальпинг особо не выделяю (с теоретической точки зрения) из обычной спекуляции. Согласен с тем, что на малых масштабах цены скорее персистентны и даже советовал топикстартеру использовать это для диверсификации и уменьшения просадок его возвратной системы.