Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЧЕ то слишком сложно у вас все! вроде немного подправил свой индикатор ! теперь график показывает куда БОЛЕЕ РЕАЛЬНУЮ инфу !
ну конечно потанцевать над индикатором еще предеться)
Не, ну можно ткнуть пальцем в небо и тоже куда-то попасть )
Я говорил о надежном и универсальном инструменте.
ЧЕ то слишком сложно у вас все! вроде немного подправил свой индикатор ! теперь график показывает куда БОЛЕЕ РЕАЛЬНУЮ инфу !
ну конечно потанцевать над индикатором еще предеться)
по картинке:
валюта-измеритель везде одинаковая? это может влиять на вид графика
если в Вашем индикаторе перевод именно в RUR то стоит перевести в RUB так как индикатив может отличаться от котировочного курса
или попробовать сравнивать в долларах
также нужно проверить, выполняется ли перевод ваших свечей для каждой свечи по соответствующему курсу а не просто по курсу на текущий момент времени
курс валюты-измерителя тоже меняется поэтому нужно учитывать это
да, все сложно с такими индикаторами, именно так и должно быть
акции/фьючерсы складывать и вычитать намного проще чем валюты
показания portfolio optimizer не учитывают спред и своп и комиссии поэтому возможны отклонения от терминала
я сверял кривые своего индикатора с эталонными (для меня) индикаторами - Virtual Equity и Chart Builder - все совпадало
Portloio Optimizer преследует цель построения портфеля и наблюдения за его динамикой
свечи, я посчитал, второстепенная функция
скажу еще раз..
При покупке портфеля баланс прет вверх а кривая летит вниз!!! такого быть не должно!
скажу еще раз..
При покупке портфеля баланс прет вверх а кривая летит вниз!!! такого быть не должно!
Вы сами себе противоречите - на картинках у Вас рост портфеля, разве не так?
и кстати говоря о росте или падении нужно уточнять начальную точку отсчета
рекомендую сверить результаты портфеля с индикатором проверенном годами - Equity Virtual
ссылочку можно на данную вещь Equity Virtual ?
ссылочку можно на данную вещь Equity Virtual ?
пожалуйста: https://www.mql5.com/ru/code/8752
PPS
в следующей версии будут устранены проблемы нулевого лота, отображение суммарного спреда и еще некоторые изменения
Не помешало бы и отображение необходимой маржи,для покупки данного синта,ширина канала hi - low в$ м/у start_time и finish_time .
Наверно еще нужна переменная extern datetime start_eqity для отображения еквити до start_time.
И вопрос: возможно ли уйти от ручного выбора анализируемого периода,путем динамического потбора кол-ва баров,введя один или несколько критериев (например по макс.количеству пересечения средней)?
Не помешало бы и отображение необходимой маржи,для покупки данного синта,ширина канала hi - low в$ м/у start_time и finish_time .
Наверно еще нужна переменная extern datetime start_eqity для отображения еквити до start_time.
И вопрос: возможно ли уйти от ручного выбора анализируемого периода,путем динамического потбора кол-ва баров,введя один или несколько критериев (например по макс.количеству пересечения средней)?
спасибо за предложение, подумаю попробую
в предыдущих версиях (раньше индикатор был с другим названием) был расчет макс. размаха спредового синтетика и макс. просадки тендового синтетика, но этим никто вероятно не пользовался, и мне казалось что на самом деле не так уж и нужны эти значения на экране потому что в любой момент можно провести перекрестием по графику и увидеть расстояние-величину отката/размаха именно на нужном диапазоне в рамках которого предполагается торговля, ведь обычно нет смысла ждать такого большого снижения между start и finish, обычно нужно ликвидировать позицию при прохождении за ближайший локальный экстремум синтетика, поэтому этот расчет я убрал и сделал расчет размаха max-min на N количество дней которое указывалось вручную, тогда можно было видеть например размах колебаний синтетика за 1, 2, 3 месяца, это было уже лучше но все равно не совсем гармонично, поэтому просто убрал все расчеты, оставив это на будущее
я думал над тем как разумнее всего описать наиболее правдоподобный коридор значений синтетика, ведь если исходить из сценария использования индикатора то трейдеру нужно понимание именно волатильности синтетика которым он предполагает торговать, волатильность измеренная в стоимости будет мерой/ориентиром того сколько трейдер может потерять и сколько потенциально получить, поэтому наверное нужно найти/сформулировать какой-то показатель волатильности и отображать его наряду с требуемой маржой
касательно автовыбора периода расчета - интересная мысль, но хочу уточнить - что значит количество пересечений средней? если имеется в виду пересечения синтетика и его среднего то возникнет некоторая алгоритмическая сложность, ведь прежде чем вычислить количество пересечений придется построить синтетик, а чтобы его построить придется сначала выбрать период его расчета......... в любом случае я подумаю что можно сделать........
Привет не совсем понимаю когда меняются вот эти значения
Также не совсем понятно что показывает график индикатора в трех режимах
Не могли бы пояснить как график может показывать какоето эквити если нет открытых сделок и в чем разница осциллятора и тренда со спредом...читал описание не понятно
Можно какието практические примеры использования для парного трейдинга?
Привет не совсем понимаю когда меняются вот эти значения
Также не совсем понятно что показывает график индикатора в трех режимах
Не могли бы пояснить как график может показывать какоето эквити если нет открытых сделок и в чем разница осциллятора и тренда со спредом...читал описание не понятно
Можно какието практические примеры использования для парного трейдинга?
приветствую
эти числа - это оптимальные лоты инструментов в портфеле
если индикатор стоит на интрадей графике то оптимальный портфель пересчитывается по мере поступления новых данных
обычно я рекомендую брать диапазоны побольше (1ч, 4ч, 1д), период расчета (старт-финиш) - несколько месяцев или даже год-полтора
на интрадей графиках можно применять но модели получаются похуже
режимы - типы моделей определяют идеологию торговли:
ТРЕНД - индикатор подбирает лоты так чтобы график был максимально был похож на линейный рост с минимальными просадками насколько возможно
это основной тип и рекомендуемый режим, в нем идеология простая - покупать на спадах, ждать роста
ОСЦИЛЛЯТОР - индикатор старается подобрать лоты так чтобы движения вверх-вниз в среднем компенсировали друг друга
то есть в итоге получаем чтото вроде колебаний вокруг нуля, идеология покупать ниже нуля, продавать выше нуля
СПРЕД - почти что осциллятор только алгоритм расчета немного другой (уравнивает последний символ с остальными в портфеле)
идеология спред-трейдинга - торговля раздвижек - здесь строится сразу график разниц - поэтому логика такая же как у осциллятора
насчет графика, что он показывает
допустим берем период расчета с 1 января 2014 по настоящее время
график покажет что происходило бы с позициями как если бы мы их разом отрыли 1 января 2014 года и держали все это время
то есть это историческое моделирование портфеля как суммы всех позиций (инструменты с учетом оптимальных лотов)
не рекомендую использовать "треугольники" валют как на скрине выше, в этом случае профит микроскопический
вот здесь можно почитать обсуждение и разные примеры портфельной торговли и парного трейдинга:
http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/75822-portfel%60naya-torgovlya.html
http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/67811-obsuzhdenie-parnogo-treidinga.html