Реальные объемы отложенных ордеров + исполненные объемы
Не могу отправить в CodeBase
MQL5\Indicators\YZ_Book_All_PriceCH.mq5(22,11) : error 310: resource file 'SpinDec.png' not found
MQL5\Indicators\YZ_Book_All_PriceCH.mq5(23,11) : error 310: resource file 'SpinInc.png' not found
не удается отправить ресурсные файлы в CodeBase
читаю реальные объемы отложенных ордеров 7 колонка покупка 8 продажа 9 разница соотношение покупок к продажам в процентах
С начала дня , 12 колонка объем реально исполненных покупок 13 колонка реально исполненных продаж 14 колонка процентное соотношение.
Событие с другого инструмента ловлю по изменению стакана
Никаких таймеров, работает очень шустро.
Вместо соотношения покупок к продажам сделайте просто разницу между ними в ленте сделок (в квике это таблица обезличенных сделок). И не отложенных ордеров, а именно сделок. Для фьючерсов добавьте еще открытый интерес и его разницу. Это позволит видеть и как то анализировать что происходит на рынке в данный срез времени. У меня подобное сделано в квике отдельным скриптом на lua. Картинку показать сейчас не могу (рынок закрыт)
Например: Разница между покупками и продажами за прошедшую минуту отрицательная (инициатором сделок были продавцы) при этом цена инструмента упала и открытый интерес по сравнению с предыдущим значением (Дельта ОИ) уменьшился. Так как ОИ уменьшился значит было закрытие позиций и при этом был перевес продаж (под перевесом продаж имеется в виду, что в большинстве случаев инициатором сделок были продавцы, а не покупатели дельта отрицательная) и цена упала следовательно в этот промежуток времени (в данном примере за 1-ну минуту) произошло закрытие покупок. Если присовокупить к этой информации еще анализ графика цены, например направления движения было вверх и цена подошла к уровню сопротивления то высока вероятность что цена отскочит. Если потом также будет перевес продаж и падение цены и ОИ начнет увеличиваться значит цена точно отскочит так как увеличении ОИ при росте продаж и падении цены говорит об открытии новых позиций на продажу.
Особенно интересно наблюдать когда цена пробивает какой то локальный уровень. Обычно за ними стоят стопы. Если цена пробивает сопротивление (снизу вверх) и за ним стоят стопы продавцов в этот момент наблюдается перевес покупок резкий рост цены и падение ОИ - то есть идет закрытие позиций на продажу. Далее могут быть варианты - рост цены, рост покупок и рост ОИ, если ОИ продолжает падать то вероятно что это был ложный пробой просто собрали стопы и после чего опять рост продаж и рост ОИ и цена идет в обратную сторону.
Вместо соотношения покупок к продажам сделайте просто разницу между ними в ленте сделок (в квике это таблица обезличенных сделок). И не отложенных ордеров, а именно сделок. Для фьючерсов добавьте еще открытый интерес и его разницу. Это позволит видеть и как то анализировать что происходит на рынке в данный срез времени. У меня подобное сделано в квике отдельным скриптом на lua. Картинку показать сейчас не могу (рынок закрыт)
Например: Разница между покупками и продажами за прошедшую минуту отрицательная (инициатором сделок были продавцы) при этом цена инструмента упала и открытый интерес по сравнению с предыдущим значением (Дельта ОИ) уменьшился. Так как ОИ уменьшился значит было закрытие позиций и при этом был перевес продаж (под перевесом продаж имеется в виду, что в большинстве случаев инициатором сделок были продавцы, а не покупатели дельта отрицательная) и цена упала следовательно в этот промежуток времени (в данном примере за 1-ну минуту) произошло закрытие покупок. Если присовокупить к этой информации еще анализ графика цены, например направления движения было вверх и цена подошла к уровню сопротивления то высока вероятность что цена отскочит. Если потом также будет перевес продаж и падение цены и ОИ начнет увеличиваться значит цена точно отскочит так как увеличении ОИ при росте продаж и падении цены говорит об открытии новых позиций на продажу.
Особенно интересно наблюдать когда цена пробивает какой то локальный уровень. Обычно за ними стоят стопы. Если цена пробивает сопротивление (снизу вверх) и за ним стоят стопы продавцов в этот момент наблюдается перевес покупок резкий рост цены и падение ОИ - то есть идет закрытие позиций на продажу. Далее могут быть варианты - рост цены, рост покупок и рост ОИ, если ОИ продолжает падать то вероятно что это был ложный пробой просто собрали стопы и после чего опять рост продаж и рост ОИ и цена идет в обратную сторону.
Так 12,13 колонки это и есть зачитанные из ленты сделки ( беру с начала текущего дня ). А 14-я соотношение между ними в %
Для фьючерсов добавьте ОИ и дельту ОИ (разницу между прошлым и текущим значением что бы видеть динамику изменения) и в место соотношения, по моему мнению, лучше использовать просто разницу из покупок вычитаем продажи. Лимитки я думаю будут лишними, ценой движут именно рыночные заявки и разница между покупками и продажами показывает кто в данный момент времени давит на цену. А в сочетании с ОИ можно понять, что происходит рост числа открытых позиций или наоборот закрытие ранее открытых. Но это справедливо только для фьючей для акций ОИ нет.
Для фьючерсов добавьте ОИ и дельту ОИ (разницу между прошлым и текущим значением что бы видеть динамику изменения) и в место соотношения, по моему мнению, лучше использовать просто разницу из покупок вычитаем продажи. Лимитки я думаю будут лишними, ценой движут именно рыночные заявки и разница между покупками и продажами показывает кто в данный момент времени давит на цену. А в сочетании с ОИ можно понять, что происходит рост числа открытых позиций или наоборот закрытие ранее открытых. Но это справедливо только для фьючей для акций ОИ нет.
Нет у меня фьючерсов , в открывашке именно для МТ5 предоставляют кастрированный рынок, только ММВБ , СПБ нет.
Понятно, это уже брокерские заморочки. Мой брокер например МТ5 не дает только квик. Недавно на Мосбирже появились иностранные акции за рубли. Но мой брокер не предоставляет такой возможности, говорит тоже самое есть и на СПБ но только за доллары.
https://www.mql5.com/ru/code/31706
1) Первые три кружка , читаются отложенные заявки на (покупку) (продажу красная) затем зеленая колонка разница за ней в % разница
- дальше графическое изображение вычисляется объем - ушко вверх или ушко вниз , направление выставленных намерений. Это берется по факту в пределах видимости стакана.
2) Желтые , читается лента, реальные объемы ( совершенных покупок ) (совершенных продаж) - затем разница в % - ,лента читается с начала дня
Вот у меня как сделано.
Сейчас тестирую аналитический модуль.
Вот еще картинки совместно с графиком. Цена зашла за локальный максимум (уровень сопротивления). В это время наблюдался высокий рост покупок и одновременно падение ОИ.
Вот еще картинки совместно с графиком. Цена зашла за локальный максимум (уровень сопротивления). В это время наблюдался высокий рост покупок и одновременно падение ОИ.
Это квик, индикатор на QLUA ?
Уже пожалел что в открывашке сел на MT5. В принципе в открывашку тоже можно , но надо было на квик. Там счет если открыт то он типа под МТ5 и только РФ секция.
Сам МТ5 как терминал в принципе не плох, но для торговли на рынках похоже не готов, комиссии считать не умеет , даже браузерная поделка команды молодых дарований из тинькофф с этим справилась.
Ну это можно сравнить разве что с тем как вы приходите с шахматной доской в ясли, при этом слегка надменно щурясь поглаживая ребенка по головке а вам девочка из младшей группы ставит мат в два хода.
Я не в обиду разработчикам MQ, но другое сравнение не могу подогнать.
Да и нигде нет МТ5 на бирже СПБ не говоря уже о NYCE
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
читаю реальные объемы отложенных ордеров 7 колонка покупка 8 продажа 9 разница соотношение покупок к продажам в процентах
С начала дня , 12 колонка объем реально исполненных покупок 13 колонка реально исполненных продаж 14 колонка процентное соотношение.
Событие с другого инструмента ловлю по изменению стакана
MarketBookAdd(sSymbol[i]);Никаких таймеров, работает очень шустро.