Реальные объемы отложенных ордеров + исполненные объемы - страница 3

Новый комментарий
 
Evgeny Belyaev:

Бразильцы и пакистанцы активно пользуются mt5 на бирже.

В рф на бирже не торгуют.

Белые штаны из хлопковой ткани, мулатки , корковадо, самбо, бесконечное лето, карнавал.  Эххх... , сразу захотелось в Рио-де-Жанейро.

После торговли в Открывашке



 Но пред посольством Бразилии наши Российские лужи ,  граждане ходят унылые , и понедельник к тому же.


 

Ребят, подскажите! Есть биржевой робот на мт5 под инструмент S&P500 на CME, торгует только отложками в узком диапазоне ценового коридора. На демо-счету торгует успешно. Но мы то знаем как исполняются лимитные ордера на биржевом демо-счету! Так что я пока на реальный счет не спешу ставить (да и нет пока финансовой возможности). Но перед реалом мне хотелось бы попытаться проэмулировать исполнение отложенных ордеров на демо-счету в у-виях близких к реальным. Дабы оценить эффективность робота без лишнего риска, да и пока готовится сам реальный счет. Вопрос: как можно было бы это сделать? 

Пока что идея у меня одна: допустим устанавливается ордер SELL-LIMIT по цене 4020.75, считываю со стакана к-во асков по цене 4020.75. Через CopyTicks отслеживаю перемещение аска к этому ценовому ур-ню. Как только аск стал по цене 4020.75. Запускаю счетчик объемов ластов по аску. Если по этому аску ластов больше или равно чем было лимитников на момент установки ордера - значит мой ордер выполнен.

Как думаете, этот вариант жизнеспособен? Прошу поделиться мнением.

 
Sayberix:

Ребят, подскажите! Есть биржевой робот на мт5 под инструмент S&P500 на CME, торгует только отложками в узком диапазоне ценового коридора. На демо-счету торгует успешно. Но мы то знаем как исполняются лимитные ордера на биржевом демо-счету! Так что я пока на реальный счет не спешу ставить (да и нет пока финансовой возможности). Но перед реалом мне хотелось бы попытаться проэмулировать исполнение отложенных ордеров на демо-счету в у-виях близких к реальным. Дабы оценить эффективность робота без лишнего риска, да и пока готовится сам реальный счет. Вопрос: как можно было бы это сделать? 

Пока что идея у меня одна: допустим устанавливается ордер SELL-LIMIT по цене 4020.75, считываю со стакана к-во асков по цене 4020.75. Через CopyTicks отслеживаю перемещение аска к этому ценовому ур-ню. Как только аск стал по цене 4020.75. Запускаю счетчик объемов ластов по аску. Если по этому аску ластов больше или равно чем было лимитников на момент установки ордера - значит мой ордер выполнен.

Как думаете, этот вариант жизнеспособен? Прошу поделиться мнением.

Зачем такие сложности?

А что мешает просто эмулировать сделки на реальном счете?

 
prostotrader:

Зачем такие сложности?

А что мешает просто эмулировать сделки на реальном счете?

А это как? Не совсем понимаю.

 
Sayberix:

А это как? Не совсем понимаю.

Не выводить ордера на биржу, а все считать внутри советника.

 
Я проясню немного. У меня на демо-счету котировки такие же как и на реальном. Не в этом вопрос. Вопрос в том, будет ли исполнен мой лимитный ордер из общей очереди лимитных ордеров?
 
Sayberix:
Я проясню немного. У меня на демо-счету котировки такие же как и на реальном. Не в этом вопрос. Вопрос в том будет ли исполнен мой лимитный ордер из общей очереди лимитных ордеров?

Многие путают понятие лимитного ордера.

Какие точно ордера Вы хотите использовать?

request.action = ???
request.type = ???
request.type_filling = ???

Как Вы заполняете структуру request?

Добавлено

Только один тип ордера точно исполнится (если цена дойдет) по назначенной Вами цене, - это отложенный ордер

request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; //ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;

Лимитный ордер тоже точно исполнится по Вашей цене, при условии наличия таковой.

request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; //ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
request.type_filling = RDER_FILLING_IOC; //RDER_FILLING_FOK

при условии, что цена на бирже не изменилась, с момента отсылки Вами ордера.

 
prostotrader:

Многие путают понятие лимитного ордера.

Какие точно ордера Вы хотите использовать?

Как Вы заполняете структуру request?

TRADE_ACTION_PENDING

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

ORDER_FILLING_RETURN

использую через библиотеку CTrade

 
Sayberix:

TRADE_ACTION_PENDING

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

ORDER_FILLING_RETURN

использую через библиотеку CTrade

Напрасно Вы используете на Бирже эту библиотеку.

Вы используете Отложенные ордера - они точно исполнятся именно по цене, указанной в ордере (если рынок дойдет до этой цены)

Следовательно эмуляция возможна с точностью 100%

Единственное ограничение - это объем ордера (сложно учитывать), я эмулирую на единичном объеме

 
prostotrader:

Напрасно Вы используете на Бирже эту библиотеку.

Вы используете Отложенные ордера - они точно исполнятся именно по цене, указанной в ордере (если рынок дойдет до этой цены)

Следовательно эмуляция возможна с точностью 100%

А что с библиотекой не так в отношении биржи?

Дело в том что в том инструмент который я использую - стакан плотный и бывает так что цена доходит до моего ур-ня ровно тик в тик и откатывает обратно. Я хочу узнать - исполнился ли бы мой ордер по этой цене в реальных у-виях? Вот в чем вопрос.

123456
Новый комментарий