Спред между двумя фьючерсами - страница 4

[Renat Akhtyamov]

Dmi3:

Я конечно очень извиняюсь, если задаю слишком "интимные" вопросы, но привык вникать в детали.

Что именно вы сарбитражили 17-го сентября, мне не понятно.

Если GOLD-12.20 - GOLD-9.20, то GOLD-9.20 c 12.30 17/09 не меняется в цене, так как уже определена расчетная цена исполнения контракта по спецификации, таким образом у вас получается не арбитраж, а простой и незамысловатый контр-тренд GOLD-12.20.

Если GOLD-3.21-GOLD-12.20, то как, черт возьми, вы протащили 62 контракта на вход + 62 контракта на выход = 124 контракта, при том, что общий объем торгов по GOLD-3.21 за 17.09 составил по данным биржи всего 306 контрактов?

В итоге вариант два не представляется возможным, тогда остается вариант номер один. Но ведь это совсем не арбитраж, вы же понимаете?

если человек кидает код и говорит что в нем ошибка

то

как Вы думаете - стоит верить?

[Mihail Marchukajtes]

prostotrader:

Я с 2013 года торгую на ФОРТС арбитражными стратегиями  и вхожу как-то в рынок и выхожу естественно.

Вот в начале года открыл очередной ИИС:

Приветствую коллега. Вид кривой баланса действительно хорошый, однако доходность уж больно мала примерно 5% в месяц. Это конечно выше банковского депозита, однако по мне так маловато.

В остальном я синхронизировал фьючерсы следующим образом. Пишу минутки в файл принудительно либо при появлении нового бара в течении минуты, но если этого не происходит то на 55 секунде дописываю эту минутку. Почему на 55, да потому что терминал не успевает обновить сразу несколько файлов в течении секунды, а такое бывает не редко особенно в ночную сессию. Но в целом все файлы идут синхронно и не парюсь.... Естественно при обрыве связи или пропуске более одного бара тупо история дописывается в течении всех пропущенных баров, благо исчисление времени строго фиксированно в нашем мире. Удачи!!!

[Mihail Marchukajtes]

Индикатор выложенный интересный, попробую посмотреть но почему бы не воспользоваться сразу нужным инструментом?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

[Renat Akhtyamov]

Mihail Marchukajtes:

Индикатор выложенный интересный, попробую посмотреть но почему бы не воспользоваться сразу нужным инструментом?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

Все это хорошо, но очень похоже на "вот тебе стратегия, регистрируйся, бери прибыль!!!".

Замануха скорее всего.

[Mihail Marchukajtes]

Renat Akhtyamov:

Все это хорошо, но очень похоже на "вот тебе стратегия, регистрируйся, бери прибыль!!!".

Замануха скорее всего.

Та нет, так и работают маркетмейкеры. Продают и покупаюд спрэд налево и направо тем самым поддерживая ликвидность рынка. А теперь представь что у простотрейдера было бы не 400 тысяч а 4 ляма, на сегодня его прибыль составила бы не 94 тысячи за 9 месяцев, а 940, а это уже нормальные деньги. Такая стратегия как раз таки и является практически беспроигрышной но доходность но ней не велика и нужен хороший капитал что бы в денежном эквиваленте это была ощутимая сумма. Я скачал индикатор и попробую его запустить вместе со стартом рынка. Посмотрим что он нарисует. Возможно его данные будут полезны в моей ТС, у которой доходность примерно 5% в неделю.  Но чтобы торговать спредом то же нужно уметь, просто знать правила которые я уверен прописываются очень легко, но тут нужно анализировать стакан, как я понял. В общем посмотрим что да как :-) Однако так и не нашёл инструмент календарного спреда в МТ5 То есть с отправкой приказов будет проблемы.

[Alexey Viktorov]

Mihail Marchukajtes:
……… То есть с отправкой приказов будет проблемы.

Никаких проблем не может быть. Достаточно просто пишется советник с кнопками нажатие которых открывает две позиции по двум фьючерсам. А если есть желание, то советник сам будет следить за размером спреда и откроет позиции при наступлении заданного размера.

[Mihail Marchukajtes]

Alexey Viktorov:

Никаких проблем не может быть. Достаточно просто пишется советник с кнопками нажатие которых открывает две позиции по двум фьючерсам. А если есть желание, то советник сам будет следить за размером спреда и откроет позиции при наступлении заданного размера.

Только вот открыть он должен их практически синхронно потому как величина спреда крайне не устойчива, то ли дело когда просто открываеш позицию по инструменту КС (календарный спред) одну позицию. Они же для чего этот инструмент и сделали, только вот почему он не доступен в МТ5 у открывашки не известно :-(

[Mihail Marchukajtes]

НУ что же вот и открылся рынок. Всегда когда до открытия остаётся одна минута говорю фразу "До конца матча осталась одна минута ииии ГОООЛ" :-)

Вопросы к автору индикатора:

1. Я так понимаю он историю не пишет и её нужно писать самому где то в другом советнике?

2. Можно более по подробней что означают сие линии, сами буфера и какие рекомендации по работе с этим индюком. Чуть более развёрнуто на примере текущей ситуации?

Я так понимаю что из за отсутствия достаточной истории или же из за того что до завершения фьючерса больше дветрети индикатор показывает что спред в 12 пунктов может быть взят запросто. Но вот вопрос, если синяя линия выше красной можно продавать спред, проданный спред станет положительным когда синяя линия станет ниже синей и соответственно прибыль будет 12 пунктов. Это так? То же самое с красной линией, сейчас покупаем, но продаём когда она станет выше красной горизонтальной линии? Это так? Опять же наблюдая эти минуты видел попытки красного буфера пробить красную линию, НО это было настолько скоротечно что руками 100% не успеешь, да и робот с реквотами то же думаю не успеет увы :-(

Благодарю за развёрнутый ответ?

[Mihail Marchukajtes]

По основной стратегии вид вполне интересный, я знал ещё до открытия что будем вниз идти, но когда открытие было мощным ростом только и видел возможности продать по лучшей цене, но увы :-(

[Mihail Marchukajtes]

Мдяяяя... не понятно, но жуть как интересно!!!!