Спред между двумя фьючерсами - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Простотрейдер, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вашему коду не совсем уловил:
1) Вы использовали функцию CopyTicksRange или CopyTicks?
2) В описании данных функций указано, что они могут копировать не более 2000 тиков, получается такой индикатор не сможет анализировать более дальнюю историю?
CopyTicksRange() копирует сколько нужно (from - to)
Ребят, да я не спорю, что по заявкам точнее (хотя когда у меня недолгое время работал индикатор показывающий три спреда: ласт, аск-бид и бид-аск, то ласт большую часть времени ходил между последними двумя, что говорит о том, что на ликвидных инструментах спред по ласт в целом адекватный).
Давайте тогда разберемся как синхронизацию по аск/бид провести по возможности наименее ресурсозатратно и желательно с глубокой историей.
Вот например простотрейдер предложил интересный вариант (выше).
Есть на эту тему хороший пример, не связанный с биржей, но хорошо иллюстрирующий проблематику. Если вы хотите делать арбитраж на дневных свечах, сравнивайте цены закрытия, ошибка будет ничтожной. Чем глубже будете опускаться в таймфрейме, тем выше будет ошибка, связанная с несинхронностью события.
....Если вы хотите делать арбитраж на дневных свечах...
Развеселило! :)
Развеселило! :)
Ну а чего, теоретики именно так и любят. Берут какой нибудь фьючерс на свинину с 1960-го года и арбитражат к фьючерсу на зерно. Считают по дневкам.
Еще и прибыль там находят такую, что нам и не снилась!Ребят, да я не спорю, что по заявкам точнее (хотя когда у меня недолгое время работал индикатор показывающий три спреда: ласт, аск-бид и бид-аск, то ласт большую часть времени ходил между последними двумя, что говорит о том, что на ликвидных инструментах спред по ласт в целом адекватный).
Ничего не будет адекватного!
Зачем Вам история? А для того, чтобы посмотреть спрэд выбранных инструментов.
Те сделки, которые были по инструментам вообще не дают представления о спрэде,
потому что на любом таймфрейме время сделок по разным инструментам будет разное.
Вы же (без бид и аск) не знаете какой был спрэд в некую миллисекунду, а он мог удовлетворить
Ваши намерения совершить арбитражную сделку.
В идеале, для просмотра истории, необходимо брать тик первого инструмента и искать соответствие времени (млс) этого тика с временем тика другого
инструмента. Написать такой индикатор крайне сложно, потому что есть проблема отображения (баров-то в разы меньше).
Нужен миллисекундный таймфрейм.
Добавлено
Но сегодняшний день есть 2-а пути решения проблемы.
1. Брать время бара (ТОЛЬКО МИНУТКИ) и искать тики в обоих инструментах с этим временем (пока я так делаю)
2. Записывать в файл срезы по миллисекундам и в своей программе выводить график.
Ничего не будет адекватного!
Зачем Вам история? А для того, чтобы посмотреть спрэд выбранных инструментов.
Те сделки, которые были по инструментам вообще не дают представления о спрэде,
потому что на любом таймфрейме время сделок по разным инструментам будет разное.
Вы же (без бид и аск) не знаете какой был спрэд в некую миллисекунду, а он мог удовлетворить
Ваши намерения совершить арбитражную сделку.
В идеале, для просмотра истории, необходимо брать тик первого инструмента и искать соответствие времени (млс) этого тика с временем тика другого
инструмента. Написать такой индикатор крайне сложно, потому что есть проблема отображения (баров-то в разы меньше).
Более того, без анализа текущего бид и аск, вы не сможете определить, удовлетворяют ли текущие условия вашему намерению войти в сделку (или выйти из нее). И будет абсолютно неправильно анализировать цены ласт в истории и текущие цены аск/бид, не так ли?
Более того, без анализа текущего бид и аск, вы не сможете определить, удовлетворяют ли текущие условия вашему намерению войти в сделку (или выйти из нее). И будет абсолютно неправильно анализировать цены ласт в истории и текущие цены аск/бид, не так ли?
История нужна для того, чтобы определить границы расхождения/сужения спрэда.
А анализ текущих пар аск-бид (бид-аск) необходим для входа-выхода.
Вот спрэд GOLD-9.20 и GOLD-12.20
Из графика видно, что входить в рынок можно было или при расширении спрэда до 92 пунктов или
при сужении спреда до 15 пунктов
История нужна для того, чтобы определить границы расхождения/сужения спрэда.
А анализ текущих пар аск-бид (бид-аск) необходим для входа-выхода.
Вот спрэд GOLD-9.20 и GOLD-12.20
Из графика видно, что входить в рынок можно было или при расширении спрэда до 92 пунктов или
при сужении спреда до 15 пунктов
Из этого графика видно, что найденные расхождения происходят в момент открытия рынка, т.е. в 10.00.00.000-10.00.01 и после вечернего клиринга, т.е. в 19.00.00.000-19.00.01.
Ни там, ни там вы войти по расчетной цене не сможете, вы же это прекрасно понимаете. То есть получается снова "сферический конь в вакууме".
Из этого графика видно, что найденные расхождения происходят в момент открытия рынка, т.е. в 10.00.00.000-10.00.01 и после вечернего клиринга, т.е. в 19.00.00.000-19.00.01.
Ни там, ни там вы войти по расчетной цене не сможете, вы же это прекрасно понимаете. То есть получается снова "сферический конь в вакууме".
Я с 2013 года торгую на ФОРТС арбитражными стратегиями и вхожу как-то в рынок и выхожу естественно.
Вот в начале года открыл очередной ИИС:
Я с 2013 года торгую на ФОРТС арбитражными стратегиями и вхожу как-то в рынок и выхожу естественно.
Вот в начале года открыл очередной ИИС:
Хороший результат, поздравляю.
Вы умеете входить в арбитражную сделку в 10.00.00?