Расчет TickValue и прибыли - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы не используем параметр TickValue в расчетах. Там используются прямые формулы конверсий.
В расчете TickValue используются тоже формулы конверсий, но только у вас это на данный момент делается некорректно. С этим вы согласны?
Если при расчете прибыли вы используете те же формулы, что и для TickValue, то прибыль также вычисляется некорректно.
В расчете TickValue используются тоже формулы конверсий, но только у вас это на данный момент делается некорректно. С этим вы согласны?
Если при расчете прибыли вы используете те же формулы, что и для TickValue, то прибыль также вычисляется некорректно.
Экий Вы мучитель прямо. :)
Я вот лично вообще не уверен, что что-то не правильно считается. :) Пока я убедительнго доказательства от Вас, честно говоря не увидел. Да расхождение есть, но и только. Но это не говорит о том что используются неправильные формулы. Нет?
Не беспокойтесь, с расчетами у нас все верно - не один раз проверялось дотошными брокерами.
Если есть сомнения, то приведите свой пошаговый пример расчета торговой сделки (открытие и закрытие позиции с проверкой результата) с конкретными числами и сравните его с результатами аналогичной сделки в окне торговли терминала.
TickValue дается в качестве оценочной функции стоимости одного пипса. Если я не ошибаюсь, много лет назад был запрос от трейдеров на добавление такой характеристики.
Да расхождение есть, но и только. Но это не говорит о том что используются неправильные формулы. Нет?
Расхождения есть - это и говорит о некорректном расчете.
Не беспокойтесь, с расчетами у нас все верно - не один раз проверялось дотошными брокерами.
Если есть сомнения, то приведите свой пошаговый пример расчета торговой сделки (открытие и закрытие позиции с проверкой результата) с конкретными числами и сравните его с результатами аналогичной сделки в окне торговли терминала.
TickValue дается в качестве оценочной функции стоимости одного пипса. Если я не ошибаюсь, много лет назад был запрос от трейдеров на добавление такой характеристики.
Так или иначе TickValue считается на данный момент в некоторых случаях неверно. Скрипт это показывает. Насчет прибыли - не уверен, т.к. не проверял. Поэтому рассуждаю на эту тему пока только на уровне предположений. Попробую проверить этот момент.
Насчет валютирования (из первого поста) решение принято?
Так или иначе TickValue считается на данный момент в некоторых случаях неверно. Скрипт это показывает. Насчет прибыли - не уверен, т.к. не проверял. Поэтому рассуждаю на эту тему пока только на уровне предположений. Попробую проверить этот момент.
Насчет валютирования (из первого поста) решение принято?
Посмотрел исходный код терминала - все считается верно. Вы просто забыли заявить - для какого направления BUY или SELL считаете TickValue.
Оценочная функция MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) не имеет указания направления и выдает результат для BUY через bid. Эта функция используется ровно в одном месте - в выдаче оценочной стоимости пипса.
Сами формулы расчета профитов используют прямые операции конверсии без использования промежуточных характеристик типа "стоимость пипса в валюте депозита", так как применение вторичных показателей вносит погрешности в расчеты из-за округлений.
Насчет валютирования (из первого поста) решение принято?
А Вы готовы ждать даты валютирования каждой спекулятивной операции?
Уверен, что нет. Иначе торговля превращается в священнодействие не для средних умов.Посмотрел исходный код терминала - все считается верно. Вы просто забыли заявить - для какого направления BUY или SELL считаете TickValue.
Оценочная функция MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) не имеет указания направления и выдает результат для BUY через bid. Эта функция используется ровно в одном месте - в выдаче оценочной стоимости пипса.
TickValue по логике и не может содержать направление. Вдумайтесь в смысл этого значения.
Прибыль по паре USDJPY всегда измеряется в JPY вне зависимости от направляния. Также вне зависимости от направления JPY конвертится в USD через текущую ASK-цену USDJPY.
Прибыль по паре EURGBP всегда измеряется в GBP вне зависимости от направляния. Также вне зависимости от направления GBP конвертится в USD через текущую BID-цену GBPUSD.
А Вы готовы ждать даты валютирования каждой спекулятивной операции?
Уверен, что нет. Иначе торговля превращается в священнодействие не для средних умов.Дело не в том, готов я ждать или нет, а в том, что так происходит на межбанке. А также у некоторых брокеров:
Сделали 20 сделок (открытие-закрытие) на EURGBP, 30 сделок на USDJPY и 50 сделок на AUDNZD. Соответственно, есть прибыль в GBP, JPY и NZD. Эта прибыль в своих валютах постоянна. Но, конечно, в базовой валюте счета - нет, т.к. курсы плавают. Вся прибыль в разных валютах конвертируется (окончательно) в базовую валюту в момент валютирования (возможно, не правильно использую данный термин).