Обсуждение статьи "Научный подход к разработке торговых алгоритмов" - страница 9

[Maxim Romanov]

Forester #:

Подумал о причинах. При блоках 200-300пт мы видим самые сильные отличия от СБ через10-15 блоков, т.е. через 2000-4000 пт. движения в одном направлении. Такие смещения цены скорее всего формируются новостями. Цена смещается и уже колеблется на другом уровне.
Если вырезать из тех 100000 примеров новостные движения/блоки (или просто блоки с 13 до 20 по Москве, когда выходят основные новости), то скорее всего вероятности исходов 40 блоков станут более похожи на СБ.

Итого: одно из главных отличий от СБ - влияние новостей.

Не в этом суть. Я нашел у рынка природную ассиметрию. У любого рынка. Вероятность пройти 10% вверх выше, чем вероятность пройти 10% вниз. И эта вероятность одинаковая для всех рынков. Чем больше размер движений, тем выше отклонение вероятности от 0,5. Для движений размером 0.1%, это практически 0,5. Для движений размером 20% это около 0.55. я точных цифр не помню, но я сделал их табличными. 

Поэтому если цена ппошла 20% вверх, то с вероятностью 0.55 она пройдет еще 20% вверх и только с вероятностью 0.45 пройдет столько же вниз.

 Почему на форексе сложно заработать? Вся торговля идет в диапазонах 0.5% очень низковолатильный рынок, ассиметрию не видно. Почему на крипте просто? Очень волатильный рынок, пройти 10% может легко. При этом на фонде зарпботать сложнее, чем на крипте, но проще, чем на форексе.

Так как это рынок, то правило работает глобально и для некоторых скамных активов не работает. Но в среднем работает.

И второе. Даже если вероятность продолжения тенденции 0,5, то рынок в отличии от СБ переключается между двумя состояниями. 0,8-0,2. И чем рынок более развитый, тнм менее четкое переключение. Но период плавающий и соответственно пороговые вероятности плавающие. 

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Romanov #:
Не в этом суть. Я нашел у рынка природную ассиметрию. У любого рынка.

Да, уже или в обсуждении или вы в статье писали - причина этого в печатании денег. А богатым их достается больше, а куда им их девать? Инвестировать. Вот акции с криптой и растут в среднем.

Maxim Romanov #:

Почему на форексе сложно заработать? Вся торговля идет в диапазонах 0.5% очень низковолатильный рынок, ассиметрию не видно.

Если напечатали баксов, то и евро надо допечатать, чтобы держать баланс. Ключевыми ставками и т.п.
ЦБ эмитентов валют-мажоров не дают им вырасти или упасть, в 2 раза за год. Смещения нет или очень слабое, а отличие от СБ, видимо только в смещениях цен на новостях и др. событиях. В остальные моменты видимо очень похоже на СБ.