MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разные роботы, но все построены приблизительно по одной схеме.
Одновременно задействовано в одном терминале 42 работа, а на трех - 126 это около 400 символов
И ничего не тормозит
20 торговых символов. В каждый момент времени > 60 открытых позиций и столько же отложенных ордеров. Модификация чего-либо может происходить несколько раз в секунду, а может минутами ничего не происходить.
Чтобы избежать пропуска тиков, они берутся через CopyTicks с прошлого момента вызова до текущего. Чтобы избежать проблем с потерей истории, она анализируется. В частности, на валидность - только новые ордера/сделки. Маркет-ордера не используются.
Такая схема держит любые сбои Терминала, лаги и прочее. И дает очень высокий уровень совпадения с Тестером.
Скорее всего, вы не анализировали, возможные пропуски данных. В общем, другая схема.
20 торговых символов. В каждый момент времени > 60 открытых позиций и столько же отложенных ордеров. Модификация чего-либо может происходить несколько раз в секунду, а может минутами ничего не происходить.
Чтобы избежать пропуска тиков, они берутся через CopyTicks с прошлого момента вызова до текущего. Чтобы избежать проблем с потерей истории, она анализируется. В частности, на валидность - только новые ордера/сделки. Маркет-ордера не используются.
Такая схема держит любые сбои Терминала, лаги и прочее. И дает очень высокий уровень совпадения с Тестером.
Скорее всего, вы не анализировали, возможные пропуски данных. В общем, другая схема.
Можно вопрос. Правильно понимаю, исполнение отложек более точное чем маркет ордеров?
Можно вопрос. Правильно понимаю, исполнение отложек более точное чем маркет ордеров?
Лимитники и тейки (зависит от брокера) исполняются без отрицательных проскальзываний. Маркеты - почти всегда отрицательные проскальзывания.
Т.е. маркетами не выгодно торговать.
Скорее всего, вы не анализировали, возможные пропуски данных. В общем, другая схема.
Пример того, на что можно нарваться.
Лимитники и тейки (зависит от брокера) исполняются без отрицательных проскальзываний. Маркеты - почти всегда отрицательные проскальзывания.
Т.е. маркетами не выгодно торговать.
Спасибо.
Лимитники и тейки (зависит от брокера) исполняются без отрицательных проскальзываний. Маркеты - почти всегда отрицательные проскальзывания.
Т.е. маркетами не выгодно торговать.
Также отложенные ордера создают уровни поддержки на рынке и поощряются на криптобиржах минимальной комиссией за счет создания ликвидности.
Вот странно, у меня все наоборот.
... все OnBook повыкидывал, перешел обратно на OnTick,...
Если объем аск и бид не нужен, тогда OnTick() - это правильное решение, но мне нужен
не только объем а и любое изменение стакана, которое, к сожалению OnTick() не отрабатывает.
В общем, другая схема.
Если Ваша схема тормозит, то возможно следует поискать (придумать) другую?
Вот, кстати, загрузка компа, при работающих 126 роботах на 3-х терминалах
Добавлено
Если Вы не решите свою проблему до декабря, то я напишу для Вас демо по своей схеме,
сейчас занят строительством.
Если Ваша схема тормозит, то возможно следует поискать (придумать) другую?
Вот, кстати, загрузка компа, при работающих 126 роботах на 3-х терминалах
Могу писать такие же советники. Только у меня другой уровень написания. Отсюда столько воспроизводимых баг-репортов по существу.
.... Только у меня другой уровень написания. ....
Ах да, я совсем забыл с кем разговариваю...
Извините...
Добавлено
Ну тогда попробуйте, с Вашим уровнем, хоть половину от этого наторговать...