Я что нашел баг с просадкой?! - страница 5

Новый комментарий
 
Aleksey Mavrin:

возможно неточность в формулировках, но одно точно верно - просадка это тот убыток который можно было получить, если зайти в счёт на пике эквити а выйти на минимуме.

Если это не считать, то нафига вообще это надо.

это что то новенькое, но хозяин барин, как угодно

я не вникал как там считают и как считает тестер, но я для себя делаю так:

(EQY/BAL-1)*100%

 
Renat Akhtyamov:

это что то новенькое

я не вникал как там считают, но я для себя делаю так:

(EQY/BAL-1)*100%

Новый фОРМУЛЕ .Слился по всем формулам? 5 последних сигналв пропало при хорошем минусе.

 
Renat Akhtyamov:

это что то новенькое

я не вникал как там считают, но я делаю так:

100.0*EQY/BAL-100

Нуу, если BAL=начальный баланс, то эта формула процент доходности по эквити, от её пика до впадины и есть просадка по эквити. 

если BAL=текущий баланс - то это функция двух переменных и может отражать качество ТС ("идеальность" входов выходов), но сопоставить тогда два значения нельзя, т.к. нет общей базы (начальный баланс)

 
Aleksey Mavrin:

Нуу, если BAL=начальный баланс, то эта формула процент доходности по эквити, от её пика до впадины и есть просадка по эквити. 

если BAL=текущий баланс - то это функция двух переменных и может отражать качество ТС ("идеальность" входов выходов), но сопоставить тогда два значения нельзя, т.к. нет общей базы (начальный баланс)

для разных целей можно подставлять как начальный, так и текущий баланс
 
Evgeny Belyaev:

Новый фОРМУЛЕ .Слился по всем формулам? 5 последних сигналв пропало при хорошем минусе.

ты чо блин, следишь чтоли за моими руками?

;)

 
Renat Akhtyamov:

ты чо блин, следишь чтоли за моими руками?

;)

Большой брат всё видит и всё знает.)

 
khorosh:

Большой брат всё видит и всё знает.)

ахахаха
 
Edgar Akhmadeev:

Попытаюсь объяснить на пальцах, почему просадку надо считать как MinEq - MaxEq, а не MinEq - Bal. А вы скажите, где я не прав.

Представьте, что у вас не сферический эксперимент в вакууме, с одной позицией и простой красивой кривой просадок и неполученных прибылей, а счёт с десятками позиций. Например ПАММ, где весь мани-менеджмент считается от эквити. Вот ваш счёт в какой-то момент находится в состоянии, когда эквити много выше баланса. Люди пополняют счёт, снимают, все лоты считаются от текущего эквити.

Ну и от чего будете считать просадку?

Поэтому я и предлагаю, чтобы дали три варианта. Меня, например, больше интересует, чтобы я не терял в день больше определенного процента от баланса. Есть 1000 дол., как просадка достигла 5% или 50 дол., закрываем все и не торгуем. Ждем следующего дня. И именно, такой параметр интересен у других. А его получается нет в тестере для оценки.
 
Vasiliy Pushkaryov:

А вы бы как предложили назвать "Отношение от максимального эквити до минимального эквити"? Я не против называть это просадкой по средствам. Я за то, чтобы дали три варианта. Просадка по балансу, просадка эквити к балансу, просадка по эквити. И чтобы каждый использовал, что хочет.

Давайте так. Вот есть сигналы. Посмотрите область "Просадка" у любого сигнала. Вы заметите, что когда средства выше баланса (наблюдается текущая прибыль), то просадка равна нулю. Нулю!! Нолю!! Серо!!

Так почему же в историческом тесте возникает какое-то другое определение просадки?! И почему оно смешивается с упущенной прибылью?! Это неправильно!! Если бы такое определение просадки было в сигналах, все бы плевались!! А с историческими тестами другая история: часто пользователи просто гоняют тесты и не обращают внимания, что там реально происходит с графиком. Вот и проглядели.

 
Renat Akhtyamov:

ты чо блин, следишь чтоли за моими руками?

;)

Я слежу как ты 10-й раз обобрался. Ты опять слился?

123456
Новый комментарий
Причина обращения: