Я что нашел баг с просадкой?! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вы бы как предложили назвать "Отношение от максимального эквити до минимального эквити"?
Ну по факту это так и есть. Но даже не так. Отношение в % к депозиту разницы между хаем и лоу эквити на выбранном интервале времени.
Так выглядит логично. Нет?
Так выглядит логично. Нет?
Абсолютно.
Вариант 3 это про упущенную прибыль. Не может быть упущенная прибыль просадкой!
...
Просадка по эквити - это открытая сделка, которая уходит ниже баланса (ситуация "сделки открыты").
У вас каша в голове. Просадка не может быть сделкой. Почитайте что такое сделка и что такое просадка, а потом рассуждайте.
Так выглядит логично. Нет?
Кто же эквити зигзагами рисует? Можно подумать это картинка для нескольких сделок а не одной.
Упущенная выгода нарисована неправильно, хоте вообще все три надо рисовать в динамике
Попытаюсь объяснить на пальцах, почему просадку надо считать как MinEq - MaxEq, а не MinEq - Bal. А вы скажите, где я не прав.
Представьте, что у вас не сферический эксперимент в вакууме, с одной позицией и простой красивой кривой просадок и неполученных прибылей, а счёт с десятками позиций. Например ПАММ, где весь мани-менеджмент считается от эквити. Вот ваш счёт в какой-то момент находится в состоянии, когда эквити много выше баланса. Люди пополняют счёт, снимают, все лоты считаются от текущего эквити.
Ну и от чего будете считать просадку?
Попытаюсь объяснить на пальцах, почему просадку надо считать как MinEq - MaxEq, а не MinEq - Bal. А вы скажите, где я не прав.
Представьте, что у вас не сферический эксперимент в вакууме, с одной позицией и простой красивой кривой просадок и неполученных прибылей, а счёт с десятками позиций. Например ПАММ, где весь мани-менеджмент считается от эквити. Вот ваш счёт в какой-то момент находится в состоянии, когда эквити много выше баланса. Люди пополняют счёт, снимают, все лоты считаются от текущего эквити.
Ну и от чего будете считать просадку?
а когда пополняют и снимают, баланс не изменяется?
с чего Вы решили, что в Вашем случае лоты считают от эквити?
Попытаюсь объяснить на пальцах, почему просадку надо считать как MinEq - MaxEq, а не MinEq - Bal. А вы скажите, где я не прав.
Представьте, что у вас не сферический эксперимент в вакууме, с одной позицией и простой красивой кривой просадок и неполученных прибылей, а счёт с десятками позиций. Например ПАММ, где весь мани-менеджмент считается от эквити. Вот ваш счёт в какой-то момент находится в состоянии, когда эквити много выше баланса. Люди пополняют счёт, снимают, все лоты считаются от текущего эквити.
Ну и от чего будете считать просадку?
Речь идёт о тестере.
а когда пополняют и снимают, баланс не изменяется?
с чего Вы решили, что в Вашем случае лоты считают от эквити?
возможно неточность в формулировках, но одно точно верно - просадка это тот убыток который можно было получить, если зайти в счёт на пике эквити а выйти на минимуме.
Если это не считать, то нафига вообще это надо.