Библиотеки: SingleTesterCache

Новый комментарий
 

SingleTesterCache:

Данные одиночного прохода Тестера.

SingleTesterCache

Автор: fxsaber

 

Вся статистика, что есть в Отчете одиночного прогона, доступна. Раньше многое из этого было никак не получить даже при наличии исходника советника.

  double            ghpr;                    // среднее геометрическое сделки 
  double            ghprpercent;             // среднее геометрическое сделки в процентах 
  double            ahpr;                    // среднее арифметическое сделки 
  double            ahprpercent;             // среднее арифметическое сделки в процентах 
  double            zscore;                  // серийный тест 
  double            zscorepercent;           // серийный тест в процентах 
  double            lrcorr;                  // коэффициент корреляции линейной регрессии 
  double            lrstderror;              // стандартная ошибка отклонения баланса от линейной регрессии 
  double            corr_prf_mfe;            // корреляция между mfe и profit 
  double            corr_prf_mae;            // корреляция между mae и profit 
  double            corr_mfe_mae;            // корреляция между mae и mfe 
  double            mfe_a;                   // корреляция между mfe и profit, коэф. для линии линейной регрессии 
  double            mfe_b;                   // корреляция между mfe и profit, коэф. для линии линейной регрессии 
  double            mae_a;                   // корреляция между mae и profit, коэф. для линии линейной регрессии 
  double            mae_b;                   // корреляция между mae и profit, коэф. для линии линейной регрессии 
  UINT              in_per_hours[24];        // распределение входов по часам 
  UINT              in_per_week_days[7];     // распределение входов по дням недели 
  UINT              in_per_months[12];       // распределение входов по месяцам 
  double            out_per_hours[24][2];    // распределение входов по часам 
  double            out_per_week_days[7][2]; // распределение входов по дням недели 
  double            out_per_months[12][2];   // распределение входов по месяцам 
  INT64             holding_time_min;        // минимальное время удержания позиции 
  INT64             holding_time_max;        // максимальное время удержания позиции 
  INT64             holding_time_avr;        // среднее время удержания позиции
 

В текущей версии tst-формата нет следующих данных

  • Время в миллисекундах.
  • PositionID.
  • MagicNumber.
Это накладывает ограничения в сценариях использования.
 

Воспроизведение нескольких багов. Запускаем советник в Тестере на хедж-счете.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

#define PAUSE 100000

void OnTick()
{
  static bool FirstRun = true;
  
  if (FirstRun)
  {
    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0);
    Sleep(PAUSE);
    
    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 2, Ask, 0, 0, 0);
    Sleep(PAUSE);

    if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
    Sleep(PAUSE * 2);
    
    if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
    Sleep(PAUSE * 2);

    TesterWithdrawal(100);    
    
    FirstRun = false;
  }
}

void OnDeinit( const int )
{
  const int Total = OrdersHistoryTotal();
  
  for (int i = 0; i < Total; i++)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
    {
      OrderPrint();
      
      Print(OrderTicketID()); // MT5-PositionID
    }
}


Получаем такое

2020.01.08 23:59:58   #1 2020.01.01 00:00:00 balance 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 2020.01.01 00:00:00 0.00000 0.00 0.00 100000.00 0
2020.01.08 23:59:58   0
2020.01.08 23:59:58   #4 2020.01.02 06:00:00 buy 1.00 EURUSD 1.12137 0.00000 0.00000 2020.01.02 06:03:20 1.12132 -3.56 0.00 -4.46 0
2020.01.08 23:59:58   2
2020.01.08 23:59:58   #5 2020.01.02 06:01:40 buy 2.00 EURUSD 1.12137 0.00000 0.00000 2020.01.02 06:06:40 1.12129 -7.14 0.00 -14.27 0
2020.01.08 23:59:58   3
2020.01.08 23:59:58   #6 2020.01.02 06:10:00 balance 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 2020.01.02 06:10:00 0.00000 0.00 0.00 -100.00 withdrawal 0
2020.01.08 23:59:58   0


Далее считываем соответствующий tst-файл скриптом.

#include <fxsaber\SingleTesterCache\SingleTesterCache.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/27611
#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132

void OnStart()
{  
  uchar Bytes2[];
  
  if (MTTESTER::GetLastTstCache(Bytes2) != -1) // Если получилось прочитать последнюю кеш-запись одиночного прогона
  {
    const SINGLETESTERCACHE SingleTesterCache(Bytes2); // Загоняем ее в соответствующий объект.

    for (int i = 0; i < ArraySize(SingleTesterCache.Positions); i++)
      Print(SingleTesterCache.Positions[i].ToString());
  }
}


Он выведет данные по позициям

id = 0
mfe = 0.0
mae = -8.029999999999999
profit = -4.46
lifetime = 00:03:20

id = 0
mfe = 0.0
mae = -21.4
profit = -14.27
lifetime = 00:05:00

id = 0
mfe = 0.0
mae = 0.0
profit = 0.0
lifetime = 00:00:00


Если сопоставить все в этом посте, то формулируются следующие баги.

  • Нулевые id, вместо правильных.
  • Комиссия и своп не учитываются при вычислении профита.
  • Withdrawal-сделка ошибочно попадает в число закрытых торговых позиций.
 

Вместо сет-файлов использую теперь tst-файлы. Можно очень быстро переключаться между ними, имея не только входные параметры, но и полные бэктесты.

Жаль, что полноценно объединять в портфель разные ТС сейчас нельзя из-за отсутствия миллисекунд-данных в tst.


Надеюсь, разработчики существующие поля начнут использовать по полной

INT64             TradeDeal::time_create;             // время создания записи

INT64             TradeOrder::time_setup;             // время приёма ордера от клиента в систему
INT64             TradeOrder::time_done;              // время снятия завки

записывая туда значение времени не в секундах, а в миллисекундах.


Вообще, на практике продемонстрировать всю крутость использования tst не дают совсем не большие недоработки tst. Исправить бы.

 
Часто возникает необходимость рассмотреть подробнее график баланса одиночного прохода. 
// Интерактивный график баланса одиночного прохода.

#include <fxsaber\SingleTesterCache\SingleTesterCache.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/27611
#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132

#include <..\Files\Graph.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801

#import "shell32.dll"
  int ShellExecuteW( int, string, string, string, string, int );
#import

#define BASEPATH (::TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) + "\\MQL5\\Files\\")

bool CreateBalanceData( const SINGLETESTERCACHE &SingleTesterCache, const string FileName = "exdat.txt" )
{
  const int handle = FileOpen(FileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI);
  const bool Res = (handle != INVALID_HANDLE);

  if (Res)
  {
    FileWriteString(handle, "var dat1=[\n");
    
    for (uint i = 0; i < SingleTesterCache.Header.equities_total; i++)
      FileWriteString(handle, "[" + (string)((long)SingleTesterCache.TradeState[i].time * 1000) + "," + ::DoubleToString(SingleTesterCache.TradeState[i].balance, 2) + "],\n");

    FileWriteString(handle, "];\n");
    FileWriteString(handle, "var T1=dat1[0][0];\n");
    FileWriteString(handle, "var T2=dat1[dat1.length-1][0];\n");
    FileWriteString(handle, "var nTrades=dat1.length;\n");
    FileWriteString(handle, "var Balance=" + ::DoubleToString(SingleTesterCache.TradeState[SingleTesterCache.Header.equities_total - 1].balance, 2) + ";\n");
    FileWriteString(handle, "var Currency=\"" + (SingleTesterCache.Header.trade_pips ? "Pips" : SingleTesterCache.Header.trade_currency[]) + "\";\n");

    FileClose(handle);
  }

  return(Res);
}

void OnStart()
{  
  uchar Bytes2[];
  
  if (MTTESTER::GetLastTstCache(Bytes2) != -1) // Если получилось прочитать последнюю кеш-запись одиночного прогона
  {
    const SINGLETESTERCACHE SingleTesterCache(Bytes2); // Загоняем ее в соответствующий объект.
    
    const string FileName = "Report.htm";
    uchar Array[];    
    
    if ((StringToCharArray(StrMQH, Array) > 0) && FileSave(FileName, Array) && CreateBalanceData(SingleTesterCache))
      ShellExecuteW(0, "Open", BASEPATH + FileName, NULL, NULL, 3);      
  }
}


Если заменить

TradeState[i].balance -> TradeState[i].equity

будет график эквити.

 

В tst неправильно пишется объем сделок/ордеров. Он всегда вычисляется так, будто SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = 100 000.

Если выставлено другое значение, то это никак не влияет на значение объема в tst.

 
fxsaber:

на практике продемонстрировать всю крутость использования tst не дают совсем не большие недоработки tst. Исправить бы.

Первая ласточка.

TesterPortfolio - портфель ТС
TesterPortfolio - портфель ТС
  • www.mql5.com
Возьмем третий пункт. Допустим, взяли несколько приглянувшихся советников из Маркета. Настроили их для каждого символа. TesterPortfolio запустит все варианты одновременно, показав общую торговую статистику (просадка эквити на реальных тиках и т.д.). Чаще всего использую для оценки диверсификации различных настроек своих ТС. Использование. На...
 
fxsaber:

Первая ласточка.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732868#comment_14614000

TesterPortfolio - портфель ТС
TesterPortfolio - портфель ТС
  • 2020.01.16
  • www.mql5.com
В приложении советник/робот, который объединяет несколько независимых одиночных проходов MT5-Тестера в один. Сценарии использования. Чужой советник с закрытым исходным кодом не запускается в MT5-Визуализаторе. TesterPortfolio сможет немного помочь. Сбор статистики прямо во время торговли советников с закрытым исходным кодом. Например...
 
Edgar Akhmadeev:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732868#comment_14614000

Ответил там.

 

Не знаю, как происходит в блогах, появление нового комментария (если это не ответ) как-то сигнализируется? Или лучше писать в одной из тем форума, где видно появление новых комментариев?

Почему не опубликовали в КБ? Было бы удобнее.

Так где писать для оперативного реагирования?

12345
Новый комментарий