Методика создания торговых систем(экспертов) - страница 5

Новый комментарий
 
koza20:

Воу, Ваше мнение прямо "в кассу"! Последние недели только начали тестировать сразу по нескольким парам открытие позиций, собрали портфель пар близкой к нулевой кореляции между собой. И первые мысли были, реализовать закрытие по совокупной прибыли открытых позиций! Будем работать в этом направлении точно.

Мой коммент не козе, а Виталию: тебя, зачем-то, назначили мальчиком)) 

 
koza20:

Воу, Ваше мнение прямо "в кассу"! Последние недели только начали тестировать сразу по нескольким парам открытие позиций, собрали портфель пар близкой к нулевой кореляции между собой. И первые мысли были, реализовать закрытие по совокупной прибыли открытых позиций! Будем работать в этом направлении точно.

Вот то, что нашёл быстро, нет никаких оптимизаций, работа по 6 парам одновременно, используется трал по прибыли, пока макет. Пары не подбирались, взяты самые популярные - мажоры, далее подберу что-то с кроссов. Подбор пар с едиными настройками - сложноватая задача, но решаемая, у нас ведь есть МТ5


ИЗОБРАЖЕНИЕ удалил, чтоб не навели порчу!

 
Vitaly Muzichenko:

Вот то, что нашёл быстро, нет никаких оптимизаций, работа по 6 парам одновременно, используется трал по прибыли, пока макет. Пары не подбирались, взяты самые популярные - мажоры, далее подберу что-то с кроссов. Подбор пар с едиными настройками - сложноватая задача, но решаемая, у нас ведь есть МТ5


Вот к чему нужно стремиться как минимум, крутой ориентир! =) Мультивалютность сила!

 

А повесть-то обрела новые уста ;) @koza20

Только не копайтесь в заведомо тупиковых вариантах. Таких как портфели валют и т.д. Те, кто об этом пишут, не понимают принципиальной разницы и сути:

Если вы с плечами и у дц, вам портфель - враг.

Если вы без плечей и у дц собираете портфель - вы идиот.

 
koza20:


На самом деле хотелось бы еще узнать, как думаете, что считать критерием хорошей системы?(Z-счет, Положительное стабильное направление графика прибыли вверх без серьезных просадок =), может быть %прибыльных сделок и тд?))) Хотя я думаю совокупность этих факторов. Может быть уже и были удачные системы, но почему то мы решили что ставить их даже не демо счет не имеет смысла пробовать. И второй вопрос - за какой с сегодняшнего дня, система должна стабильно вывозить? Ну ведь нельзя сделать систему которая будет в любой период в прошлом удачна?))

главный реальный критерий - снял больше чем вложил и продолжаешь регулярно снимать.

всё прочее от лукавого и для успокоения нервов

мартингейлы, сетки, разгоны, локи, просадки, пересидки - если главный критерий выполнен, то пофик есть они или нету.

 
Maxim Kuznetsov:

главный реальный критерий - снял больше чем вложил и продолжаешь регулярно снимать.

всё прочее от лукавого и для успокоения нервов

мартингейлы, сетки, разгоны, локи, просадки, пересидки - если главный критерий выполнен, то пофик есть они или нету.

Поручик, а как насчет полета души? 

 
Maxim Kuznetsov:

главный реальный критерий - снял больше чем вложил и продолжаешь регулярно снимать.

Железная логика.

 
koza20:

Большое спасибо за советы и мнение всем! Очень интересно, наконец, обсудить с кем то эту тему. 
На самом деле хотелось бы еще узнать, как думаете, что считать критерием хорошей системы?(Z-счет, Положительное стабильное направление графика прибыли вверх без серьезных просадок =), может быть %прибыльных сделок и тд?))) Хотя я думаю совокупность этих факторов. Может быть уже и были удачные системы, но почему то мы решили что ставить их даже не демо счет не имеет смысла пробовать. И второй вопрос - за какой с сегодняшнего дня, система должна стабильно вывозить? Ну ведь нельзя сделать систему которая будет в любой период в прошлом удачна?))

Есть много вариантов критериев хороших систем, все зависит от способа их применения. Можно зарабатывать и используя 10-1000 сливных алгоритмов, тут есть свои хитрости. Но если брать одну систему, то можно выделить 2 критерия:
1) алгоритм использует найденную закономерность. Закономерность должна быть понятна и должны быть понятны причины объясняющие наличие этой закономерности на конкретном инструменте. В таком случае робот будет полу автоматический. Вы закладываете туда алгоритм эксплуатирующий закономерность, и вручную контролируете, ее наличие. То есть вы должны понимать что, зачем и как используете, откуда тут берется прибыль и что должно произойти, чтобы закономерность исчезла. Показания средних, прочих индикаторов и осциляторов это не закономерность. Уровни, фигуры и прочее шаманство это тоже не закономерность, а савокупность независимых факторов, имеющих положительную корреляцию на текущий момент. Пример закономерности: вы знаете, что какой-то инструмент имеет трендовый характер, выясняете причины такого поведения контролируете наличие этих причин и останавливаете свой алгоритм, когда причины указывают на возможное прекращение трендовости. Сам алгоритм простой и торгует просто в трендовом режиме. Тут правда нужно сначала разработать определение что такое тренд...), и это не просто, но реально.
2) алгоритм сам настраивается на любой инструмент. Вы кидаете его на люблй график всегда с одинаковыми параметрами и он сам настраивается. Такой алгоритм должен показывать прибыль на любом инструменте и в любой момент времени. Такое возможно... но крайне сложно и за год вы это не реализуете. Если алгоритм не показывает прибыль на каком-то инструменте, вы должны понимать почему. Как часто встречаются моменты, когда алгоритм убыточен и сколько убытка он может принести, относительно прибыли.
Все успешные алгоритмы удовлетворяют этим критериям. Взять для примера hft или арбитраж. Там абсолютно ясно, что нужно сделать, чтобы получить прибыль и определены условия, при котооых точно будут убытки.
 
Maxim Romanov:
Есть много вариантов критериев хороших систем, все зависит от способа их применения. Можно зарабатывать и используя 10-1000 сливных алгоритмов, тут есть свои хитрости. Но если брать одну систему, то можно выделить 2 критерия:
1) алгоритм использует найденную закономерность. Закономерность должна быть понятна и должны быть понятны причины объясняющие наличие этой закономерности на конкретном инструменте. В таком случае робот будет полу автоматический. Вы закладываете туда алгоритм эксплуатирующий закономерность, и вручную контролируете, ее наличие. То есть вы должны понимать что, зачем и как используете, откуда тут берется прибыль и что должно произойти, чтобы закономерность исчезла. Показания средних, прочих индикаторов и осциляторов это не закономерность. Уровни, фигуры и прочее шаманство это тоже не закономерность, а савокупность независимых факторов, имеющих положительную корреляцию на текущий момент. Пример закономерности: вы знаете, что какой-то инструмент имеет трендовый характер, выясняете причины такого поведения контролируете наличие этих причин и останавливаете свой алгоритм, когда причины указывают на возможное прекращение трендовости. Сам алгоритм простой и торгует просто в трендовом режиме. Тут правда нужно сначала разработать определение что такое тренд...), и это не просто, но реально.
2) алгоритм сам настраивается на любой инструмент. Вы кидаете его на люблй график всегда с одинаковыми параметрами и он сам настраивается. Такой алгоритм должен показывать прибыль на любом инструменте и в любой момент времени. Такое возможно... но крайне сложно и за год вы это не реализуете. Если алгоритм не показывает прибыль на каком-то инструменте, вы должны понимать почему. Как часто встречаются моменты, когда алгоритм убыточен и сколько убытка он может принести, относительно прибыли.
Все успешные алгоритмы удовлетворяют этим критериям. Взять для примера hft или арбитраж. Там абсолютно ясно, что нужно сделать, чтобы получить прибыль и определены условия, при котооых точно будут убытки.

Круто, будем работать! "савокупность независимых факторов, имеющих положительную корреляцию на текущий момент" прямо в точку фраза, на тему последнего года оптимизаций, тестов, вместо написания хорошего кода, всесторонне продуманной системы =) 

 
я вам правду хочу сказать.
ничего у вас не получится. тут еще не такие были. не тратьте зря время.
123456
Новый комментарий
Причина обращения: