Рынок сходящийся или расходящийся ряд? - страница 3

 
Dmitry Fedoseev:

Это юмор. 

А сидеть и анализировать, в каком конкретно месте делается подлог... это должно быть совсем нефиг делать. В инете много таких "доказательств", даже есть доказательство, что 2х2=5, и не сразу поймешь в какой момент делается подлог в рассуждениях. 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок сходящийся или расходящийся ряд?

Олег avtomat, 2019.10.28 12:49

Это бред сивой кобылы.

Для того, чтобы это понять, надо знать, что такое ряд и его свойства.

Значит это математические фокусы и ни при каких обстоятельствах это не может быть правдой? Пусть так будет, возможно это утверждение действительно шутка, но если кто-то считает по другому, пусть обязательно напишет).

Но все-же интересно, ценовой ряд сходящийся или расходящийся и мнения по этому поводу.

 
можно приплесть Канторовы меры и вспомнить ряды (дай бог памяти Ранджана?) которые растут до гуголов и прочих страшних чисел, но сходятся в 0
 
Maxim Kuznetsov:
можно приплесть Канторовы меры и вспомнить ряды (дай бог памяти Ранджана?) которые растут до гуголов и прочих страшних чисел, но сходятся в 0

вот я об этом и подумал, не сходится ли рынок к какому-то числу. К какому числу стремится вывести рынок сам его алгоритм ценообразования.

 
Maxim Romanov:

Значит это математические фокусы и ни при каких обстоятельствах это не может быть правдой? Пусть так будет, возможно это утверждение действительно шутка, но если кто-то считает по другому, пусть обязательно напишет).

Но все-же интересно, ценовой ряд сходящийся или расходящийся и мнения по этому поводу.

В целом ценовой ряд не является ни сходящимся, ни расходящимся.

На одних отдельных участках ценовой ряд может быть сходящимся, а на других отдельных участках ценовой ряд может быть расходящимся.

 
Maxim Romanov:

Как - то давно меня удивил простой ряд, оказывается сумма всех натуральных чисел равняется -1/12, то есть 1+2+3+...n=-1/12, если n стремится к бесконечности. Утверждение явно противоречит интуиции, но тем не менее оно так. 

Сумма всех натуральных чисел получается равной −1/12 только при использовании специальной формулы, которая позволяет разложить произвольную функцию в некоторый ряд с коэффициентами, называемыми числами Бернулли .

На самом деле это математический парадокс, который возникает из-за эффекта разложения в ряд - происходит упрощение и приближение, которое на бесконечном горизонте приводит к парадоксальным выводам

 
Maxim Romanov:

вот я об этом и подумал, не сходится ли рынок к какому-то числу. К какому числу стремится вывести рынок сам его алгоритм ценообразования.

ценовой ряд (по крайней мере наш любимый, валютный) он любопытен тем что в нём непостоянная и зависящая от него-же мера. Поэтому скорее всего он не то чтобы сходится, но стремится к 1:1, то есть слабое давление в сторону паритетов должно быть
 
Олег avtomat:

В целом ценовой ряд не является ни сходящимся, ни расходящимся.

На одних отдельных участках ценовой ряд может быть сходящимся, а на других отдельных участках ценовой ряд может быть расходящимся.

Ты со своими тракторами и слившимся конкурсами совсем умом тронулся....

 
Дмитрий:

Ты со своими тракторами и слившимся конкурсами совсем умом тронулся....

экий дебил...

 
Maxim Romanov:

вот я об этом и подумал, не сходится ли рынок к какому-то числу. К какому числу стремится вывести рынок сам его алгоритм ценообразования.

не сходится ни к какому числу

ценовой ряд -- это динамическая эволюционирующая система  (а не жёстко заданный числовой ряд)

 
Maxim Kuznetsov:
ценовой ряд (по крайней мере наш любимый, валютный) он любопытен тем что в нём непостоянная и зависящая от него-же мера. Поэтому скорее всего он не то чтобы сходится, но стремится к 1:1, то есть слабое давление в сторону паритетов должно быть
Валютные рынки на самом деле не сильно отличаются от фондовых. Разница в объемах актива и в эмиссии. То есть на валютных рынках, стоимость активов (двух валют) примерно сапоставима и существует эмиссия по 2м активам одновременно. На фондовом как правило идет эмиссия только валюты, а сам актив большую часть времени не подвержен эмиссии. На сырьевых рынках наоборот идет и эмиссия актива и его изъятие. И объем актива на фондовом и сырьевом рынке не сапостовим с объемом валюты, к которой он котируется.
Эти все факторы можно учесть в расчетах, поэтому меня больше интересует не конкретный рынок, а сам механизм биржевого ценообразования. К какому результату ведет механизм биржевого ценообразования, если полностью отсутсвует эмиссия по обоим инструментам? Не стремится ли такой ряд к соотношению, например если эмиссии не будет и будет одинаковый объем активов, 1:1?
Если да, то все остальные колебания обусловлены лишь эмиссией.
Причина обращения: