От практики к теории и снова к практике - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
при условии что сами ряды фундаментально связаны иначе всё тлен
На Форекс пары не коинтегрированы, но из более чем двух можно найти стационарную комбинацию
на самом деле нет
только на относительно коротком интервале пары могут притвориться коинтегрированными и даже пройти ADF тест и другие аналогичные тесты
а потом они расползутся неизбежно
Его кривая баланса стационарна и эргодична
скорее всего это был не истинный график equity
Для более простых синтетиков используется меньшее количество активов, но у них, например, прибыль от каждой серии сделок невелика, сделки достаточно редки, а некоторые из них могут продолжаться месяцами - спрэды и своп "съедает" всю прибыль.
такие вещи лучше делать с фондовыми индексами но и там могут быть зависающие разрывы (сдвиги коридора спреда) на месяц и даже больше
только на относительно коротком интервале пары могут притвориться коинтегрированными и даже пройти ADF тест и другие аналогичные тесты
Ладно, поиграем...
Расскажи мне о "коинтеграции" и "ADF тесте и других аналогичных тестах" для "портфеля из более чем двух активов" (с).
Ладно, поиграем...
Расскажи мне о "коинтеграции" и "ADF тесте и других аналогичных тестах" для "портфеля из более чем двух активов" (с).
на относительно коротком интервале
на относительно коротком интервале
Расскажи мне о "коинтеграции НА ОТНОСИТЕЛЬНО КОРОТКОМ ИНТЕРВАЛЕ" и "ADF тесте и других аналогичных тестах" для "портфеля из более чем двух активов" (с).
Так лучше?
Расскажи мне о "коинтеграции НА ОТНОСИТЕЛЬНО КОРОТКОМ ИНТЕРВАЛЕ" и "ADF тесте и других аналогичных тестах" для "портфеля из более чем двух активов" (с).
Так лучше?
так нет ничего проще
оптимизируем портфель например по МГК типа такого
выгружаем цифири в csv и загружаем в любой статпакет (gretl например) где есть ADF или KPSS или другой тест на стационарность
можно выбрать такой интервал на котором портфель будет почти не отличим от стационарного ряда
еще можно вручную в экселе через регрессию остатков проверить
(проверять мне конечно же лень)
в АДФ там помнится 3 или даже 4 версии теста и там еще с параметрами лагов нужно возиться
Вроде бы, коинтеграция определяется для интегрированных рядов. Уже установлено кем-то, что ряды цен валют являются таковыми?
Давно уже. Куча материалов в сети.
Например
"Вывод: гипотеза о наличии единичного корня опровергнута; ряд относительных приращений цен закрытия валютной пары EUR/USD является стационарным.
Таким образом, мы выяснили, что ряд цен закрытия валютной пары EUR/USD является интегрированным 1-го порядка." (с)
Не смеши меня
Не смеши меня
очень аргументированно )))
а главное по существу )))
Вывод: гипотеза о наличии единичного корня опровергнута; ряд относительных приращений цен закрытия валютной пары EUR/USD является стационарным.
ну так блин это и так всем сто лет в обед известно что практически любой инструмент дельта-стационарнен (ретурны или логретурны) но речь же не об этом
было бы странно если бы форекс вдруг оказался не DS хехе
Не нужно такое вещи во всеувидение показывать.