По мотивам стратегии "Div hunter" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дайте номер Вашей карты, может быть я переведу Вам денег....
Какая глупость...
Почему Вы не задаетесь вопросом - что не понятно из написанного - вера в идеальное описание!?
Вот к примеру, мне не ясно
"
торговля акциями закончилась устанавливаем ордер (ордера) на продажу фьючерсов (посчитанная дельта + наш Гап).
А утром продаем фьючерсы
"
Когда устанавливаем отложку - в 19 часов?
Тогда что мы опять продаем, но утром? Может откупаем утром?
Какая глупость...
Почему Вы не задаетесь вопросом - что не понятно из написанного - вера в идеальное описание!?
Вернитесь на первую страницу... я дописал
Дайте номер Вашей карты, может быть я переведу Вам денег....
Ну, а если серьезно, то суть в следующем.
После остановки торгов по акциям, фьючерсы продолжают торговаться - СПЕКУЛЯТИВНО,
потому что цена фьючерса зависит от цены акции. На следующий день акция может упасть или подняться (50/50), НО!
Дельта между фьючерсом и акцией вчера, больше дельты сегодня, следовательно наши риски (50 - какой-то %)
Далее... Мы хотим продать фьючерсы гораздо выше, чем они торговались до закрытия торгов по акциям,
следовательно наши риски = (50 - какой-то % по дельте - какой-то % по Гапу, установленному нами)
Теперь понятно?
Значит, продать хотите всё ж таки в вечерку - хорошо, продали. А дальше когда выходить, во сколько - в первую минуту не выйти обычно, если сильное движение.
Значит, продать хотите всё ж таки в вечерку - хорошо, продали. А дальше когда выходить, во сколько - в первую минуты не выйти обычно, если сильное движение.
Сильное движение в какую сторону?
В идеале нужно выходить по отложенному ордеру, т.е выставлять его за 2-3 минуты до закрытия рынка по фьючерсам.
Сильное движение в какую сторону?
В идеале нужно выходить по отложенному ордеру, т.е выставлять его за 2-3 минуты до закрытия рынка по фьючерсам.
Да это не важно в какую, может размазать в обе стороны же, если против нас плохо же и риски не отконтролировать.
Если выходить ближе в 23:50, то с чего нам ожидать, что нормализация будет этим днем - к примеру по Si часто как раз движение на открытии в 10 бывает в сторону начала вечерки - по акциям не наблюдал, поэтому и спрашиваю - может есть статистика?
Да это не важно в какую, может размазать в обе стороны же, если против нас плохо же и риски не отконтролировать.
Если выходить ближе в 23:50, то с чего нам ожидать, что нормализация будет этим днем - к примеру по Si часто как раз движение на открытии в 10 бывает в сторону начала вечерки - по акциям не наблюдал, поэтому и спрашиваю - может есть статистика?
Вы не поняли суть стратегии, прочтите ещё раз.
Выход сделал так:
После 23-45, если есть позиция, то устанавливается отложенный ордер на завтра со всем объёмом позиции,
по цене прошлый спот + (дельта - 10 пунктов).
Если ордер не сработал, то он удаляется (через минуту после открытия рынка) и устанавливается отложенный ордер с рыночной ценой всем объемом.
Тестирую, позиция набирается
Добавлено
Позиция набралась, ордер на завтра установился, но из-за маленького недочета цена на 185 пунктов меньше, чем должна была (22493)
Добавлено
Оба ордера нормально отработали (вчерашний снялся, новый отложенный выставился), только как-то странно (сработал лучше на 114 пунктов )
позиция закрылась
Прибыль на 50 контрактов составила 3756,04 руб.
Тестирую, позиция набирается
Добавлено
Позиция набралась, ордер на завтра установился, но из-за маленького недочета цена на 185 пунктов меньше, чем должна была (22493)
Добавлено
Оба ордера нормально отработали (вчерашний снялся, новый отложенный выставился), только как-то странно (сработал лучше на 114 пунктов )
позиция закрылась
Прибыль на 50 контрактов составила 3756,04 руб.
Так, и где Вы писали про покупку на вечерке? Писали бы, что открываемся в зависимости от стороны отклонения от СПОТовой цена БА.