Кстати, USDRUB_TOM, может быть индикатором для SBER и VTB .
Надо подумать как "прикрутить" это в советник...
Добавлено
Ни у кого нет мыслей как выходить из позиции, при большом объеме?
void CheckOrderState()
И решить как закрывать большую позицию....
....
Добавлено
Ни у кого нет мыслей как выходить из позиции, при большом объеме?
Небольшими порциями. Установить ограничение по цене выше/ниже которой закрывать позицию частями. Например вы стоите в покупке. Устанавливаете ограничение закрывать по цене выше 100 руб. И если цена выше 100 частями продаете или лимитками или по рынку.
Подумалось, что при остановке торгов по СПОТу можно использовать это в достаточно
рисковой стратегии (Fut Gap). Смысл её в том, что мы не покупаем акции, а только продаем фьючерсы
с установленным нами Гапом вверх.
Когда торгуются акции, мы считаем среднюю дельту между фьючерсом и акциями, а когда
торговля акциями закончилась устанавливаем ордер (ордера) на продажу фьючерсов (посчитанная дельта + наш Гап).
А утром продаем фьючерсы
(вопрос как продавать, если позиция достаточно большая?).
На Демо работать не будет!
Добавлено
А если продали, и рынок пошел дальше в рост?
По поводу закрытия - зависит от объема, если он велик то я дроблю на лоты по 5-10 и кидаю в спред - на быстром рынке это хорошо работает,но процесс не автоматизирован у меня.
Кто-нибудь напишет функцию выхода из позиции?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Exit From Position function | //+------------------------------------------------------------------+ void ExitFromPosition() { double pos_price = GetPositionPrice(fut_symbol); if(pos_price > 0) { double cur_price = SymbolInfoDouble(fut_symbol, SYMBOL_ASK); //TODO??? } }
А если продали, и рынок пошел дальше в рост?
Вы сами устанавливаете свою "жадность" :)
input long PrGap = 100; //Гап вверх(пункты)
Вы сами устанавливаете свою "жадность" :)
Чет я не понимаю - ну открыли мы шорт, а рынок дальше давит вверх - на первой минуте не закрыть, по стопам проволокут - чет не допонимаю.
Кто-нибудь напишет функцию выхода из позиции?
А как решили выходить то? Могу дать класс по работе с позициями - открытие\закрытие\модификация...
Чет я не понимаю - ну открыли мы шорт, а рынок дальше давит вверх - на первой минуте не закрыть, по стопам проволокут - чет не допонимаю.
Читать нужно внимательно.
В первом посте написано:
"Подумалось, что при остановке торгов по СПОТу можно использовать это в достаточно
рисковой стратегии (Fut Gap)"
Читать нужно внимательно.
В первом посте написано:
"Подумалось, что при остановке торгов по СПОТу можно использовать это в достаточно
рисковой стратегии (Fut Gap)"
Писать надо информативно, я так ничего и не понял по сути.
Писать надо информативно, я так ничего и не понял по сути.
Дайте номер Вашей карты, может быть я переведу Вам денег....
Ну, а если серьезно, то суть в следующем.
После остановки торгов по акциям, фьючерсы продолжают торговаться - СПЕКУЛЯТИВНО,
потому что цена фьючерса зависит от цены акции. На следующий день акция может упасть или подняться (50/50), НО!
Дельта между фьючерсом и акцией вчера, больше дельты сегодня, следовательно наши риски (50 - какой-то %)
Далее... Мы хотим продать фьючерсы гораздо выше, чем они торговались до закрытия торгов по акциям,
следовательно наши риски = (50 - какой-то % по дельте - какой-то % по Гапу, установленному нами)
Теперь понятно?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подумалось, что при остановке торгов по СПОТу можно использовать это в достаточно
рисковой стратегии (Fut Gap). Смысл её в том, что мы не покупаем акции, а только продаем фьючерсы
с установленным нами Гапом вверх.
Когда торгуются акции, мы считаем среднюю дельту между фьючерсом и акциями, а когда
торговля акциями закончилась устанавливаем ордер (ордера) на продажу фьючерсов (посчитанная дельта + наш Гап).
А утром продаем фьючерсы
(вопрос как продавать, если позиция достаточно большая?).
На Демо работать не будет!
Добавлено