По мотивам стратегии "Div hunter" - страница 4

[prostotrader]

Не "цепляется" цена 2-ой день

[diman1982]

prostotrader:

Не "цепляется" цена 2-ой день

лучше чем убыток

[Vladimir Mikhailov]

prostotrader:

Подумалось, что при остановке торгов по СПОТу можно использовать это в достаточно

рисковой стратегии (Fut Gap). Смысл её в том, что мы не покупаем акции, а только продаем фьючерсы

с установленным нами Гапом вверх.

Когда торгуются акции, мы считаем среднюю дельту между фьючерсом и акциями, а когда

торговля акциями закончилась устанавливаем ордер (ордера) на продажу фьючерсов (посчитанная дельта + наш Гап).

А утром продаем фьючерсы

(вопрос как продавать, если позиция достаточно большая?).

На Демо работать не будет!

Добавлено

 

Для оценки потенциала стратегии можно и в тестере попробовать.
Во вложении файл с советником, работает в тестере в режиме реальных тиков.
И приложен отчет о тестировании  SBRF-9.19

[prostotrader]

Vladimir Mikhailov:

Для оценки потенциала стратегии можно и в тестере попробовать.
Во вложении файл с советником, работает в тестере в режиме реальных тиков.
И приложен отчет о тестировании  SBRF-9.19

Многое опущено, но вообщем нормально, только вот здесь не правильно

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=18;
   m_section[2].start_min=39;
   m_section[2].end_hour=18;
   m_section[2].end_min=45;

 Должно быть так:

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=19;
   m_section[2].start_min=05;
   m_section[2].end_hour=23;
   m_section[2].end_min=45;

input string DeltaStart = "10:00:00"; //Время начала расчета дельты
input string ClirStart  = "14:00:00"; //Время начала дневного клиринга
input string ClirEnd    = "14:05:00"; //Время конца дневного клиринга
input string DeltaEnd   = "18:39:00"; //Время конца расчета дельты
input string OrderStart = "19:05:00"; //Время начала установки ордера
input string OrderEnd   = "23:45:00"; //Время конца установки ордера

Нужно добавить секцию 

m_section[3].section=WORK_CLIRING;

Добавлено

У меня эксперт "раздулся" на 1300 строк кода :)

[prostotrader]

Все нормально работает

Использую, пока, 5 инструментов

GAZR, SBRF, VTBR, LKOH, ROSN (Вчера нормально отработал GAZP)

Немного изменил время начала выхода из позиции, т.е не только завтра утром, но и за час до закрытия.

Сработало

Добавлено

Грязная прибыль (6 контрактов) составила (53129,7 - 53018) * 6 = 670,2 руб. 

Роснефть "зацепилось" только 2 контракта

Т.к ликвидность по LKOH и ROSN маленькая, ставлю 30 и 20 контрактов соответственно с гапом 100.

[prostotrader]

Позиции закрылись с прибылью.

За все время, от идеи до сегодняшнего дня не было ни одной просадки, но они должны быть,

т.к ТС имеет достаточно большой % риска.

На этом все, кому интересно, может сам доработать выложенный выше советник.

[diman1982]

prostotrader:

Позиции закрылись с прибылью.

За все время, от идеи до сегодняшнего дня не было ни одной просадки, но они должны быть,

т.к ТС имеет достаточно большой % риска.

На этом все, кому интересно, может сам доработать выложенный выше советник.

вроде не плохая стратегия получилась.

[prostotrader]

Если "упадет" терминал, или ещё что-то случится,

то пропадет из памяти дельта и СПОТ ласт, нужно будет сделать

"горячий" ввод этих данных (ордера, если есть, подхватываются автоматически)

Добавлено

Проблему выхода (когда рынок против нас), при большом объёме,

пока, так и не решил...

Если решить, то риски значительно снизятся.

Закрывать по рынку нельзя, можно собрать весь стакан :(

Хотелось бы иметь полный "автомат"...

[prostotrader]

Fut gap заступил на боевое дежурство

[prostotrader]

Из 16 инструментов, пока, сработал только TATN

Прибыль