Обсуждение статьи "Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом" - страница 5

Новый комментарий
 
Ben Shapiro:

Каждый раз, когда я пытаюсь проверить это на исторических данных, я получаю:

2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 failed market sell 0.01 XXX [Unsupported filling mode]

Это происходит для любого выбранного мной символа (FX или Stocks). Никакой торговли не происходит. В чем может быть проблема?


Вы можете попробовать изменить входной параметр "Режим заполнения ордера". Пусть он соответствует спецификации символа вашего брокера.

Как проверить режим заполнения символа:

Зайдите в "Обзор рынка" -> Выберите символ и нажмите на него правой кнопкой мыши -> Выберите пункт меню "Спецификация..." -> Проверьте описание "Заполнение".

 

вы  не находите, что много бОльший размер тейка - это путь к сливу?

Что мешает торговать в профит в канале, например, 20 пп стоп и доливки и 20 пп тейк?

Счет на реале слит - не исключаю из-за этого в том числе по  крайней мере...

" Второй сигнал открыт совсем недавно на реальном аккаунте. На момент написания статьи торговля на нем ведется только по инструментам фондового рынка: SBUX, MCD, KO, MSFT, NKE, ORCL, ADBE, CMCSA, LLY, HPE.  "

Дальний тейк - говорит о жадности, считаю прежде всего, и тем более как вы описали в статье вроде, что на стартовом объеме цена до ТАКОГО тейка ползет очень долго...

 
Почему этот советник не может завершить тест в MT5, в логах не видно ошибок, только постоянные реквоты, но нет сделок, может ли кто-нибудь завершить тест? Можете ли вы сказать мне, что происходит?
 
Ben Shapiro:

Каждый раз, когда я пытаюсь проверить это на исторических данных, я получаю:

2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 failed market sell 0.01 XXX [Unsupported filling mode]

Это происходит для любого выбранного мной символа (FX или Stocks). Никакой торговли не происходит. В чем может быть проблема?


Прочитайте исходный текст Люка!

switch(useORDER_FILLING_RETURN){
   case FOK:
      mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
      break;
   case RETURN:
      mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
      break;
   case IOC:
      mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;
      break;
}

Код очень красивый. Выбирайте свой режим наполнения. Брокер дружелюбный :)

 
Arthur Albano:

Читайте источник Люка!

Код очень красивый. Выбирайте свой режим наполнения. Брокер дружелюбный :)

Код действительно аккуратный для кроссплатформы, с таймсериями и всем остальным, НО, я пытаюсь понять, какую цену Ask/Bid получает мой тестер MT4 (build 1260) для открытия сделок этим кодом. Каждая попытка OrderSend заканчивается ошибкой 138 (New Prices), как будто структура MqlTick выдает неправильный Ask/Bid для тика(?) или он берет данные с альт. таймфреймов? - Я запустил его на всех тех же таймфреймах, что и операционный тф, и все то же самое.

Есть ли здесь кто-нибудь, кто пробовал советник, испытывает подобную проблему и в чем может быть причина ошибки 138 в тестере?

Также, как и в случае с проблемой выше, заполнение ордера по рыночной цене (что может быть единственным вариантом для брокера/инструмента) не представляется возможным в этом советнике, по крайней мере, для компиляции MQL4:

#ifdef __MQL5__ 
   #include <Trade\Trade.mqh>
   CTrade Trade;

   enum TypeOfFilling // Режим заполнения
     {
      FOK,//ORDER_FILLING_FOK
      RETURN,// ORDER_FILLING_RETURN
      IOC,//ORDER_FILLING_IOC
     }; 
   input TypeOfFilling  useORDER_FILLING_RETURN=FOK; // Режим заполнения заказа
#endif

(но я не должен показывать свое высокомерие, спрашивая, нужен ли такой выбор для платформы MT5... ;-)


Также, не будучи программистом, я наткнулся на пример кода, где утверждается, что ... "Запуск на каждом входящем тике является обязательным для тестера стратегий, но обработка в реальном времени лучше всего происходит по событиюTimer - стандартные 200 мс." Как это может повлиять на производительность советника, особенно такого мультитаймфреймового, как этот?

Спасибо за любой комментарий по этому вопросу.

The Fundamentals of Testing in MetaTrader 5
The Fundamentals of Testing in MetaTrader 5
  • www.mql5.com
The idea of ​​automated trading is appealing by the fact that the trading robot can work non-stop for 24 hours a day, seven days a week. The robot does not get tired, doubtful or scared, it's is totally free from any psychological problems. It is sufficient enough to clearly formalize the trading rules and implement them in the algorithms, and...
 
rmshau:

Код действительно аккуратный для кросс-платформы, с таймсериями и всем остальным, НО, я пытаюсь понять, какую цену Ask/Bid получает мой тестер MT4 (build 1260) для открытия сделок этим кодом. Каждая попытка OrderSend заканчивается ошибкой 138 (New Prices), как будто структура MqlTick выдает неправильный Ask/Bid для тика(?) или он берет данные с альт. таймфреймов? - Я запустил его на всех тех же таймфреймах, что и операционный tf, и все то же самое.

Есть ли здесь кто-нибудь, кто пробовал советник, испытывает подобную проблему и в чем может быть причина ошибки 138 в тестере?

Также, как и в случае с проблемой выше, заполнение ордера по рыночной цене (что может быть единственным вариантом для брокера/инструмента) не представляется возможным в этом советнике, по крайней мере, для компиляции MQL4:

(но я не должен показывать свое высокомерие, спрашивая, нужен ли такой выбор для платформы MT5... ;-)


Также, не будучи программистом, я наткнулся на пример кода, где утверждается, что ... "Запуск на каждом входящем тике является обязательным для тестера стратегий, но обработка в реальном времени лучше всего происходит по событиюTimer - стандартные 200 мс." Как это может повлиять на производительность советника, особенно на мультитаймфрейме, как этот?

Спасибо за любой комментарий по этому вопросу.

Эта тема посвящена MQL5, похоже, вы не знаете, какую платформу используете.

Все, что касается MT4, должно быть размещено в разделе MT4.

 
Именно это случилось с моим.
 
fxsaber #:

Представим, что каждая доливка имеет свой мэджик. Вход - 0. Первая доливка - 1. Вторая - 2. И т.д. Тогда для каждого мэджика можно построить график доходности. Очевидно, окажется, что 0-доходность будет отрицательной. 1-доходность будет получше. И с ростом номера доходность будет увеличиваться. Тогда встает резонный вопрос, нахрена в ТС присутствуют убыточные доходности? Их можно просто выбросить. Очевидно, что чем выше мэджик, тем лучше показатели доходности, но падает количество сделок.

Вытащить эти доходности прямо в Тестере, сделав обычную ТС, так же можно в одну строку. 

Итог.

По итогу не могу понять, где ошибаюсь в своем выводе. Все доливочные ТС являются своего рода самообманом - уменьшение профита. Речь на про слив в виде кочерги, а именно про уменьшение профита. Ведь можно из любой доливочной ТС вытащить более профитную ТС. Вроде, логически все правильно в таком выводе. Но не могу понять, почему не уверен, т.к. был такой эксперимент.

Не вижу этого же вывода. Вход номер два не обладает памятью, так же как и последующие, а значит его МО такое же как и у любого другого входа у этой ТС, т.е. равное нулю. Это все равно что после четвертого красного ждать пятое черное, только потому что вероятность 5 красных подряд ничтожна мала. В реальности имеем теже 50/50, что означает что для торговли мартином или такой сеткой необходим бесконечный капитал для получения гарантированной фиксированной доходности.

 
Vasiliy Sokolov #:

Не вижу этого же вывода. Вход номер два не обладает памятью, так же как и последующие, а значит его МО такое же как и у любого другого входа у этой ТС, т.е. равное нулю. Это все равно что после четвертого красного ждать пятое черное, только потому что вероятность 5 красных подряд ничтожна мала. В реальности имеем теже 50/50, что означает что для торговли мартином или такой сеткой необходим бесконечный капитал для получения гарантированной фиксированной доходности.

Видимо, неправильно интерпретировали мои слова.

 
равный
12345
Новый комментарий