Оптимизация vs Подгонка под историю - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, вопрос про in sample. А как она вычисляется, аккураси? МНК же здесь не подойдет. Считаем, что параметров вообще нет, допустим хотим оптимальную SMA подогнать.
почему не подойдет мнк? можно и его замерить. в каких попугаях мерить та метрика и подойдет, дисперсия в основном
акураси = кол-во правильно предсказанных набл/кол-во наблюдений
Оптимизация должна происходить за один проход, причем в теле самого эксперта при первом старте перед началом торговли, а дальше в процессе торговли только корректировать оптимизированные параметры. Оптимизация выполняется специальным внутренним отдельным блоком эксперта с вычислением параметров, а не их перебором. В таком случае параметры даже можно не выносить как public, а сделать private и видимыми только самим экспертом, т.к. они самонастраиваются (самооптимизируются).
Если имеет место перебор параметров на множестве проходов вне зависимости применения форварда - это подгонка.
почему не подойдет мнк?
Потому что для непараметрической кривой, скажем SMA, у него не будет оптимума, сумма квадратов отклонений будет все время уменьшаться с усилением подгонки.
ну а как по ней торговать то по 1-й машке? это же просто сглаживание, без прогностических св-в
т.е. что вообще оптимизируем?А пример есть этого блока, в CodeBase?
А если бы было, чем бы вам это помогло?
А если бы было, чем бы вам это помогло?
ну а как по ней торговать то по 1-й машке? это же просто сглаживание, без прогностических св-в
т.е. что вообще оптимизируем?Просто хочу зафитить мувинг, что бы он шел как на средней картинке, не могу понять метрику для этого.
за метрику можно взять кол-во нормальных или релевантных сделок, которые покрывают спред и проч. Т.е. суммарный профит, например, поделенный на std цен от машки
это навскидку метрика. Понятно что МНК тут ни о чем не скажет сам по себе
в смысле, если это мин реверс стратегия, остальное по аналогии
второй вариант - это обобщенные модели, т.е. берется среднее по МНК среди множества моделей
По-моему стандартный Масd Sample EA это и есть самооптимизирующийся эксперт, ибо в нем SL прописан в условии. Ecли и ТР прописать, то будет 100 %
В нем нет стоплосса. Есть функция трейлинга, она ставит стоплосс. Но до начала работы трейлинга может не дойти, ордер может сразу уйти в убыток, в этом случае есть рыночное закрытие по условиям индикатора.
Допустим можно сделать стоплосс и тейпрофит пропорциональным ATR или STD, или еще как - тут можно сказать, что параметр является самооптимизирующимся, но не весь эксперт. Тут еще может появиться желание оптимизировать коэффициенты, используемые для расчета стоплосса и тейкпрофита. Всегда найдется что-то, что можно пооптимизировать.
Интерес же здесь направлен в сторону самооптимизирующегося эксперта. Такого, который сам делает, то, что все обычно делают в тестере. Но ведь тут можно оптимизировать параметры самооптимизиции... потом сделать их автоматическую оптимизацию... и так бесконечно.
А Николай вообще предлагает нечто из области фантастики - оптимизировать не переборам параметров, а вычислить офигенную кучу параметров, в том числе и размеры стоплосса, тейкпрфита, периоды ограничения по времени и т.д. Задача из области фантастики, вообще не реально.
В нем нет стоплосса. Есть функция трейлинга, она ставит стоплосс. Но до начала работы трейлинга может не дойти, ордер может сразу уйти в убыток, в этом случае есть рыночное закрытие по условиям индикатора.
Допустим можно сделать стоплосс и тейпрофит пропорциональным ATR или STD, или еще как - тут можно сказать, что параметр является самооптимизирующимся, но не весь эксперт. Тут еще может появиться желание оптимизировать коэффициенты, используемые для расчета стоплосса и тейкпрофита. Всегда найдется что-то, что можно пооптимизировать.
Интерес же здесь направлен в сторону самооптимизирующегося эксперта. Такого, который сам делает, то, что все обычно делают в тестере. Но ведь тут можно оптимизировать параметры самооптимизиции... потом сделать их автоматическую оптимизацию... и так бесконечно.
А Николай вообще предлагает нечто из области фантастики - оптимизировать не переборам параметров, а вычислить офигенную кучу параметров, в том числе и размеры стоплосса, тейкпрфита, периоды ограничения по времени и т.д. Задача из области фантастики, вообще не реально.