Оптимизация vs Подгонка под историю

[[Удален]]

В чем кардинальное отличие этих понятий?

[Yuriy Asaulenko]

Их нет

[Nikolai Semko]

Vladimir Baskakov:
В чем кардинальное отличие этих понятий?

Оптимизация должна происходить за один проход, причем в теле самого эксперта при первом старте перед началом торговли, а дальше в процессе торговли только корректировать оптимизированные параметры. Оптимизация выполняется специальным внутренним отдельным блоком эксперта с вычислением параметров, а не их перебором. В таком случае параметры даже можно не выносить как public, а сделать private и видимыми только самим экспертом, т.к. они самонастраиваются (самооптимизируются).

Если имеет место перебор параметров на множестве проходов  вне зависимости применения форварда - это подгонка. 

ЗЫ Представьте себе решение квадратного уравнения методом перебора. Это же тупо.

[Serqey Nikitin]

Vladimir Baskakov:
В чем кардинальное отличие этих понятий?

Да, коллеги правы! Любая оптимизация - есть подгонка под историю!

И здесь появляется другая проблема: Каким методом определить КАЧЕСТВО полученных параметров при оптимизации?

Мое мнение: форвард-теста не достаточно для определения качества оптимизации... 

[Georgiy Merts]

Serqey Nikitin:

Да, коллеги правы! Любая оптимизация - есть подгонка под историю!

И здесь появляется другая проблема: Каким методом определить КАЧЕСТВО полученных параметров при оптимизации?

Мое мнение: форвард-теста не достаточно для определения качества оптимизации... 

Я этим вопросом уже год занимаюсь.

Эту самую характеристику, на мой взгляд, правильнее называть не "качество" а "устойчивость".

То есть не "красота" и не "количество" выдаваемого результата, а способность его не меняться при небольших изменениях рынка.

Правда, лично я пытаюсь измерять этот параметр именно по результатам форвард-теста. Результаты - увы, весьма скромные.

[Maxim Dmitrievsky]

Оптимизация это поиск оптимума, обычно глобального. То есть поиск устойчивых параметров системы. Она может превратиться в подгонку если найден локальный оптимум и\или размерность оптимизируемых параметров слишком большая.

есть хорошая оптимизация, недооптимизация и переоптимизация. Переоптимизацию можно приравнять подгонке под историю.

[Dmitry Fedoseev]

Nikolai Semko:
Оптимизация должна происходить за один проход, причем в теле самого эксперта при первом старте перед началом торговли, а дальше в процессе торговли только корректировать оптимизированные параметры. Оптимизация выполняется специальным внутренним отдельным блоком эксперта с вычислением параметров, а не их перебором. В таком случае параметры даже можно не выносить как public, а сделать private и видимыми только самим экспертом, т.к. они самонастраиваются (самооптимизируются).

Если имеет место перебор параметров на множестве проходов  вне зависимости применения форварда - это подгонка. 

ЗЫ Представьте себе решение квадратного уравнения методом перебора. Это же тупо.

Вообще не в ту степь.

[Dmitry Fedoseev]

Оптимизация или подгонка - зависит от самой системы, в состоянии ли она торговать или нет. 

[secret]

Maxim Dmitrievsky:

есть хорошая оптимизация, недооптимизация и переоптимизация.

Напомните критерий Good Fit, в двух словах?

[Maxim Dmitrievsky]

secret:
Напомните критерий Good Fit, в двух словах?

наибольший приемлемый акураси при наименьшем кол-ве параметров, в 2-х словах

это безотносительно форвардов и прочего, т.к. вопрос был чем отличаются 2 понятия

если с форвардом то это баланс ошибок и проч. Форвард автоматом убирает переоптимизацию первого участка, почти наверное

а дальше уже статистика, никакого отношения к процессу оптимизации не имеющая.. генеральные совокупности, репрезентативные выборки и проч.

[secret]

Maxim Dmitrievsky:

наибольший приемлемый акураси при наименьшем кол-ве параметров, в 2-х словах

это безотносительно форвардов и прочего, т.к. вопрос был чем отличаются 2 понятия

если с форвардом то это баланс ошибок и проч. Форвард автоматом убирает переоптимизацию первого участка, почти наверное

Да, вопрос про in sample. А как она вычисляется, аккураси? МНК же здесь не подойдет. Считаем, что параметров вообще нет, допустим хотим оптимальную SMA подогнать.