Оптимизация vs Подгонка под историю

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vladimir Baskakov
12054
Vladimir Baskakov  
В чем кардинальное отличие этих понятий?
Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Их нет
Nikolai Semko
6551
Nikolai Semko  
Vladimir Baskakov:
В чем кардинальное отличие этих понятий?
Оптимизация должна происходить за один проход, причем в теле самого эксперта при первом старте перед началом торговли, а дальше в процессе торговли только корректировать оптимизированные параметры. Оптимизация выполняется специальным внутренним отдельным блоком эксперта с вычислением параметров, а не их перебором. В таком случае параметры даже можно не выносить как public, а сделать private и видимыми только самим экспертом, т.к. они самонастраиваются (самооптимизируются).

Если имеет место перебор параметров на множестве проходов  вне зависимости применения форварда - это подгонка. 

ЗЫ Представьте себе решение квадратного уравнения методом перебора. Это же тупо.
Serqey Nikitin
19129
Serqey Nikitin  
Vladimir Baskakov:
В чем кардинальное отличие этих понятий?

Да, коллеги правы! Любая оптимизация - есть подгонка под историю!

И здесь появляется другая проблема: Каким методом определить КАЧЕСТВО полученных параметров при оптимизации?

Мое мнение: форвард-теста не достаточно для определения качества оптимизации... 

Georgiy Merts
9181
Georgiy Merts  
Serqey Nikitin:

Да, коллеги правы! Любая оптимизация - есть подгонка под историю!

И здесь появляется другая проблема: Каким методом определить КАЧЕСТВО полученных параметров при оптимизации?

Мое мнение: форвард-теста не достаточно для определения качества оптимизации... 

Я этим вопросом уже год занимаюсь.

Эту самую характеристику, на мой взгляд, правильнее называть не "качество" а "устойчивость".

То есть не "красота" и не "количество" выдаваемого результата, а способность его не меняться при небольших изменениях рынка.

Правда, лично я пытаюсь измерять этот параметр именно по результатам форвард-теста. Результаты - увы, весьма скромные.

Maxim Dmitrievsky
19162
Maxim Dmitrievsky  

Оптимизация это поиск оптимума, обычно глобального. То есть поиск устойчивых параметров системы. Она может превратиться в подгонку если найден локальный оптимум и\или размерность оптимизируемых параметров слишком большая.

есть хорошая оптимизация, недооптимизация и переоптимизация. Переоптимизацию можно приравнять подгонке под историю.


Dmitry Fedoseev
56791
Dmitry Fedoseev  
Nikolai Semko:
Оптимизация должна происходить за один проход, причем в теле самого эксперта при первом старте перед началом торговли, а дальше в процессе торговли только корректировать оптимизированные параметры. Оптимизация выполняется специальным внутренним отдельным блоком эксперта с вычислением параметров, а не их перебором. В таком случае параметры даже можно не выносить как public, а сделать private и видимыми только самим экспертом, т.к. они самонастраиваются (самооптимизируются).

Если имеет место перебор параметров на множестве проходов  вне зависимости применения форварда - это подгонка. 

ЗЫ Представьте себе решение квадратного уравнения методом перебора. Это же тупо.

Вообще не в ту степь.

Dmitry Fedoseev
56791
Dmitry Fedoseev  
Оптимизация или подгонка - зависит от самой системы, в состоянии ли она торговать или нет. 
secret
1043
secret  
Maxim Dmitrievsky:

есть хорошая оптимизация, недооптимизация и переоптимизация.

Напомните критерий Good Fit, в двух словах?
Maxim Dmitrievsky
19162
Maxim Dmitrievsky  
secret:
Напомните критерий Good Fit, в двух словах?

наибольший приемлемый акураси при наименьшем кол-ве параметров, в 2-х словах

это безотносительно форвардов и прочего, т.к. вопрос был чем отличаются 2 понятия

если с форвардом то это баланс ошибок и проч. Форвард автоматом убирает переоптимизацию первого участка, почти наверное

а дальше уже статистика, никакого отношения к процессу оптимизации не имеющая.. генеральные совокупности, репрезентативные выборки и проч.
secret
1043
secret  
Maxim Dmitrievsky:

наибольший приемлемый акураси при наименьшем кол-ве параметров, в 2-х словах

это безотносительно форвардов и прочего, т.к. вопрос был чем отличаются 2 понятия

если с форвардом то это баланс ошибок и проч. Форвард автоматом убирает переоптимизацию первого участка, почти наверное

Да, вопрос про in sample. А как она вычисляется, аккураси? МНК же здесь не подойдет. Считаем, что параметров вообще нет, допустим хотим оптимальную SMA подогнать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий