Интересует мнение специалистов о советнике - страница 2

Новый комментарий
 
goldtrader:

Я так понял что ветка заведена автором для выкладывания стейтов стратегий с целью экспертной их оценки. С Вашего позволения:

Вы не правильно поняли.Я тут выложил советник не пиписками мериться .Просто хотел пообщаться узнать о методах анализа советников и тд.

Вот Уважаемый Ким раньше делал предложения что высокое ФБ залог стабильности системы.Сейчас Мы поняли что это не так.Может участники форума могут предложить другие методы анализа советника ?

А что касается Вашего советника то 235 сделок с 2003 маловато.

 
azfaraon писал (а): высокое ФБ залог стабильности системы.
Что такое ФБ, azfaraon? Не люблю необщепринятых сокращений. И второе: мне кажется, никаких единичных залогов стабильности не существует. Есть только условно необходимые условия, т.е. те, без которых система вряд ли будет стабильной.
 
Mathemat:
azfaraon писал (а): высокое ФБ залог стабильности системы.
Что такое ФБ, azfaraon? Не люблю необщепринятых сокращений. И второе: мне кажется, никаких единичных залогов стабильности не существует. Есть только условно необходимые условия, т.е. те, без которых система вряд ли будет стабильной.

Точно я не помню ФБ или ФВ(Фактор восстановления),но кажется вычисляется следущим образом Чистая прибыль/Максимальную просадку. В чем заключаются условно необходимые условия,без которых система врядли будет стабильной ?
 
azfaraon:
goldtrader:

Я так понял что ветка заведена автором для выкладывания стейтов стратегий с целью экспертной их оценки. С Вашего позволения:

Вы не правильно поняли.Я тут выложил советник не пиписками мериться .Просто хотел пообщаться узнать о методах анализа советников и тд.

А что касается Вашего советника то 235 сделок с 2003 маловато.

azfaraon, я тоже мериться не собирался, а выложил с той же целью что и Вы, не предполагая что Вы воспримите меня как конкурента. В любом случае прошу прощения что замусорил Вашу ветку.

 

Уважаемые модераторы и специалисты Компании может Вы поможете ?

 
Не все так просто. "Каждый сам выбирает свой успех" (с)

Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
 

to azfaraon

мое мнение, что слишком много входных параметров, и если все их значения получены оптимизацией (подгонкой под историю) то это плохо.

 
Те параметры что Вы видите ни один не используется ))
 
(Build 211)

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 1999.01.04 08:00 - 2000.12.29 23:00 (1999.01.01 - 2001.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры _Parameters_b_Lots="---------- Параметры модуля расчёта лота"; LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=20; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000; _Param_Ord_="--- Параметры ордеров ---"; Lots1=0.1; Slippage=3; Magic=140706; P1=0; P2=0; P11=0; P12=0; P3=0; P4=0; P5=0; P6=0; P7=0; P8=0; P9=0; P10=0; _Param_Trailing_=" --- Параметры трейлинг-стопа ---"; UseTrailing=false; lMinProfit=75; sMinProfit=60; lMin=3; sMin=60; lTrailingStop=60; sTrailingStop=85; lTrailingStep=55; sTrailingStep=15; TimeMiddle=7; TimeMiddle1=5; TimeMiddle2=23; TimeMiddle3=6; TimeMiddle4=10; TimeMiddle5=1; TimeMiddle6=1; TimeMiddle7=1; TimeMiddle8=1; TimeMiddle9=1;
Баров в истории 12830 Смоделировано тиков 3129281 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 64366
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3115.45 Общая прибыль 7265.15 Общий убыток -4149.70
Прибыльность 1.75 Матожидание выигрыша 13.79
Абсолютная просадка 84.00 Максимальная просадка 412.80 (3.53%) Относительная просадка 3.53% (412.80)
Всего сделок 226 Короткие позиции (% выигравших) 76 (64.47%) Длинные позиции (% выигравших) 150 (54.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 131 (57.96%) Убыточные сделки (% от всех) 95 (42.04%)
Самая большая прибыльная сделка 200.00 убыточная сделка -117.00
Средняя прибыльная сделка 55.46 убыточная сделка -43.68
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (353.40) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-327.55)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 598.45 (5) непрерывный убыток (число проигрышей) -327.55 (4)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

Это тест с 1999 по 2001 по тем же параметрам
 
Serg_ASV:
YuraZ:

т е примерно 2 раза в год, я без иронии... я к тому что спроси любого - реального трейдера сколько он выжимает из рынка обычнео ответ 10-20% в месяц хорошо



Юра, не надо лукавить и рассказывать новичкам что 20% это потолок. Я сегодня за день поднял своим советником 10% (не Lucky). Конечно не каждый день такой удачный, но выставляя планки вы заставляете людей думать о том, что они никто, и если в месяц они сделали 100%, то обязательно сольют в следующем.
Почему-то Better"у об этом никто не говорит.


вопрос насколько постоянно так - всегда ли так

я не говорил что 20% это потолок я говорил что 10-20 это хорошо! ( хоршо если прирост был а не минус )

у меня управляемый советник с понедельника дал прирост депо на 30% с 04.02.2008 за один день падения потому как настроен был на селл

но не факт что не будет минуса! через неделю или месяц

беттер показал выскокие результаты! но так ли на реале и всгда ли так! в UP тренде не сомневаюсь а в провалах скорее всего нет - в провалах глаавное что бы не сливалось

хотя бы! на DOWN трендах - коррекциях


я всегда говорил что настраиваю и подгоняю робота ... и что задаю ему приоритеты

Александр тоже останавливает торговлю это видно по стейту! и это нормально и правильно

12
Новый комментарий
Причина обращения: