работают ли Законы физики в форекс? - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могу добавить текущую картинку.
К какому классу можно отнести сигналы? Если они подходят к разным. Особенно полезным))
вижу, что подходят они к перерисовывающимся индикаторам.
Интересно, а переливание из пустого в порожнее это физический процесс?
Как раз водителю автобуса без разницы кто и куда купил билеты, его интересует заработок. Если для этого нужно ехать направо, он поедет. И не важно, сколько пассажиров купили билеты налево.Кстати, в торговле так чаще всего и бывает )) Но как-то упущена роль директора транспортной компании... ))
вижу, что подходят они к перерисовывающимся индикаторам.
Это не перерисовка. Это подстройка под рынок))
Значимости для чего?
Поясню: Вы хотите оценить влияние машек разного периода на результат. Мой вопрос: на какой именно результат?
Говорить о результате можно в контексте конкретной торговой стратегии. Допустим буду открывать ордера в сторону МА при выходе цены за пределы 1 стандартного отклонения и закрывать при пересечении ценой МА. Тогда, на участке где амплитуда цены не превышает скажем 1,5 стандартных отклонения, будет формироваться прибыль с допустимой просадкой. На участках где амплитуда колебаний цены будет значительно превосходить стандартное отклонение, просадка уже может стать критической или фатальной и наоборот, при низкой амплитуде цена не будет доходить до стандартного отклонения и соответственно ордера открываться не будут вообще, что тоже не здорово. Очевидно, что в первом случае, необходимо уменьшить период МА, а во втором увеличить, что в обоих случаях повлечет за собой уменьшение разницы между крайними точками амплитуды цены и СКО и в конечном счете приведет к снижению просадки.
Это не перерисовка. Это подстройка под рынок))
Точно
Говорить о результате можно в контексте конкретной торговой стратегии. Допустим буду открывать ордера в сторону МА при выходе цены за пределы 1 стандартного отклонения и закрывать при пересечении ценой МА. Тогда, на участке где амплитуда цены не превышает скажем 1,5 стандартных отклонения, будет формироваться прибыль с допустимой просадкой. На участках где амплитуда колебаний цены будет значительно превосходить стандартное отклонение, просадка уже может стать критической или фатальной и наоборот, при низкой амплитуде цена не будет доходить до стандартного отклонения и соответственно ордера открываться не будут вообще, что тоже не здорово. Очевидно, что в первом случае, необходимо уменьшить период МА, а во втором увеличить, что в обоих случаях повлечет за собой уменьшение разницы между крайними точками амплитуды цены и СКО и в конечном счете приведет к снижению просадки.
Согласен, но, что тогда обсуждать? Это первое. И второе. Мне сильно кажется, что в понимании стратегии торговли Вы ставите телегу перед лошадью. В понимании вообще, а не в отношении конкретной ситуации. Не обижайтесь.
вижу, что подходят они к перерисовывающимся индикаторам.
Ну и молодцы. Ренат, отлично ведь знаешь, что перерисовка просто должна производиться задним числом. Вчера ее не было и был вчерашний сигнал, а сегодня она есть и вчерашний сигнал мне похрену.