Самая банальная стратегия торговли - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые форумчане, мы все убедились, что, преимущественно рынком правит ее величество случайность. Поиск закономерностей, пока, нас не привел к переменному успеху, опять по причине вмешательства случайности.
Да, я убедился, что эта стратегия, по крайней мере, не приводит к большим убыткам. Торговля крутится с нулевым результатом в течении года. Но, это с одним набором указанных выше параметров. Реальная торговля в ноль в течении года может скрыть варианты прибыльной торговли в случае другого сочетания параметров. Вот о чем речь. Сначала нужно научиться торговать в ноль на протяжении длительного времени, затем, постепенно двигаться в нужном направлении.
Стратегия не приводит к большим убыткам, по простой причине. У вас всегда открыты пары противоположных ордеров.
Помню, Вы встали на эти грабли с самого начала своей деятельности на финансовых рынках, а сейчас пытаетесь вступать на грабли автоматически и постоянно.
Sergey Rozhnov доходчиво объяснил ущербность такого поведения на рынке.
Уважаемые форумчане, мы все убедились, что, преимущественно рынком правит ее величество случайность. Поиск закономерностей, пока, нас не привел к переменному успеху, опять по причине вмешательства случайности.
Попробуем выяснить потенциал возможного успехи и глубину пропасти, в случае неудачи, самых невероятных банальных стратегий, одна из которых заключается в тупом одновременном открытии N позиций бай и селл на разных ТФ с одинаковыми или разными ТП и СЛ, а также, первоначального депозита Д.
На истории нужно попытаться оптимизировать N, ТФ, ТП и СЛ, Д. Возможно, многие уже пытались анализировать эту стратегию, тогда, попросим их высказать свои мнения. Кто пробовал на практике подобную стратегию?
Hедавно роботом проверял. Без покрытия убытков (типа мартингэйла) просадка годами длится. Но с покрытием выживает на 10-15 летнем интервале с относительно небольшой просадкой.
Hедавно роботом проверял. Без покрытия убытков (типа мартингэйла) просадка годами длится. Но с покрытием выживает на 10-15 летнем интервале с относительно небольшой просадкой.
Значит, есть варианты. Только, поясните, пож., "Без покрытия убытков" и "с покрытием".
Зачем оптимизировать СЛ , если ордера противоположные , чем меньше величина ТП тем больше вероятность получение профита по обоим ордерам . Попадалась стратегия с открытием парных ордеров и в итоге в определенный момент времени все ордера должны закрываться.
Вы предлагаете работать без СЛ?
Стратегия не приводит к большим убыткам, по простой причине. У вас всегда открыты пары противоположных ордеров.
Помню, Вы встали на эти грабли с самого начала своей деятельности на финансовых рынках, а сейчас пытаетесь вступать на грабли автоматически и постоянно.
Sergey Rozhnov доходчиво объяснил ущербность такого поведения на рынке.
Ошибаетесь, не всегда они равны, нужно оценить какая будет максимальная просадка. Например, цена идет вниз, временно будет дефицит ордеров селл. Поскольку общее количество ордеров ограничено, очередной ордер будет случайным по статусу селл или бай. На счет граблей: Игорь Захаров выше показал, что, есть варианты. Не нужно делать скоропалительных выводов. Исследованием случайностей никогда не занимался, а поиск закономерностей ни к чему не привел.
Ошибаетесь, не всегда они равны, нужно оценить какая будет максимальная просадка. Например, цена идет вниз, временно будет дефицит ордеров селл. Поскольку общее количество ордеров ограничено, очередной ордер будет случайным по статусу селл или бай. На счет граблей: Игорь Захаров выше показал, что, есть варианты. Не нужно делать скоропалительных выводов. Исследованием случайностей никогда не занимался, а поиск закономерностей ни к чему не привел.
По моим наблюдениям на форумах, люди неохотно меняют свою тактику принятую в начале пути, даже если она неверная.
Вы тоже уже воюете сами с собой с десяток лет и не поняли свою ошибку, что играете в рулетку с "без проигрышной без выигрышной комбинацией".
По моим наблюдениям на форумах, люди неохотно меняют свою тактику принятую в начале пути, даже если она неверная.
Вы тоже уже воюете сами с собой с десяток лет и не поняли свою ошибку, что играете в рулетку с "без проигрышной без выигрышной комбинацией".
Первой публикации по поиску закономерностей исполнилось ровно 8 лет https://www.mql5.com/ru/articles/250 . Данная стратегия оказалась прибыльной, но, на большом промежутке времени и не дала ощутимых результатов. Зато, разработанная и выдвинутая там закономерность в виде УРМ оказалась полезной при обработке всевозможных научных, технических, социальных и прочих результатов исследований как наилучший вариант регрессионной модели. Этим результатом я доволен, поскольку поиски на рынке, неожиданно, привели к более полезному результату, а именно, к распространению МНК Гаусса на область нелинейных функций. Думаю, с меня достаточно, чтобы несведующие персоны осмелились меня критиковать за бездействие. Мощь УРМ оценят потомки.