Перевод индикатора в логарифмическую шкалу
Здравствуйте.
На днях при чтении форумов попалась на глаза описание одной идеи.
А именно предлагалось использовать индикаторы не в линейной шкале, а в логарифмической. Для того, чтобы значения индикатора учитывали изменение цен в относительных величинах.
Т.е допустим пересечение двух МА на таймфрейме Н15 и Н4 соотнести прямо никак не получится, так как они строятся в разных масштабах. Но если они будут обе рассчитаны в логарифмической шкале, то это позволит сравнить их движение. Тоже самое будет и с MACD и другими осцилляторами.
Собственно вопрос- как перевести индикатор с линейной шкалы в логарифмическую?
Возьмите логарифмы от буферных линий индикаторов и получите четкие, практически прямые линии, на которых ничего не разглядите. (можете еще прежде, чем логарифм брать, матабс от значения взять и знак определить, помножив конечный результат на этот знак, но это все детали, что не имеют смысла).
Смысл логарифмирование имеет тогда, когда величина изменяется на много порядков.
А разве она не изменяется на много порядков от М1 до W1? Приведенные таймфреймы Н15 и Н4 отличаются более чем на порядок- в 16 раз. А D1- больше фактически на 2 порядка.
Может мой пример не совсем корректный с МА, Тот же MACD сравнивать в одном окне, но с разными таймфреймами... По Н15 торгуеш, а D1- контролируешь. При линейном расчете сильное движение индикатора на младших тайфреймах ни как не отразится на старших. Плюс запаздывание индикаторов построенных на больших временных промежутках.
(1) А разве она не изменяется на много порядков от М1 до W1? Приведенные таймфреймы Н15 и Н4 отличаются более чем на порядок- в 16 раз. А D1- больше фактически на 2 порядка.
(2) Может мой пример не совсем корректный с МА, Тот же MACD сравнивать в одном окне, но с разными таймфреймами... По Н15 торгуеш, а D1- контролируешь. При линейном расчете сильное движение индикатора на младших тайфреймах ни как не отразится на старших. Плюс запаздывание индикаторов построенных на больших временных промежутках.
(1) Вы говорите, про изменения временных масштабов, а цена на их характерных интервалах, по которой вычисляются показания индикаторов, все равно меняется очень мало. Вы же не предлагаете вводить логарифмичеcкую шкалу по временной оси (тогда нужно какой-то момент отождествить с единичным, от него в какую-то сторону задать положительное направление логарифмической оси и получите непрерывно сжимающуюся картину показаний всех индикаторов в таком направлении, т.е. бред).
(2) Другое дело совместить друг с другом (по типу суперпозиции, но не как не с логарифмами) показания каких-то осциллирующих индикаторов на разных таймфреймах с учетом весов их показаний и запаздываний, получив такой итоговый осциллятор. Такая идея интересна и на досуге я ей займусь.
Вот сейчас кинул на график евро-доллара ATR со стандартным значением. Отношение между показателями недельного и часового временного интервала практически 100. Т.е. изменение цены на тех же 14 барах больше на два порядка. И как, при таких разбежках в динамике цен, вы будете настраивать индикаторы в линейной системе координат, чтобы при их наложении они (взаимодополняли) ? друг друга? Могу предположить что , веса их показаний и запаздываний так же будут отличатся на порядок. Так как индикаторы будут в линейной шкале. А это значит возникнет большая погрешность индикаторов. Вот почему меня заинтересовала эта тема. Каким образом уменьшить входные параметры индикатора, сохранив совместимость друг с другом, при том, что сами они принимают данные отличающиеся на порядки.
А о логарифмической оси я даже не задумывался. Она может быть нужна только в случае экспоненциального роста.
Если что-то у вас получится, то хотелось бы взглянуть.
Вот сейчас кинул на график евро-доллара ATR со стандартным значением. Отношение между показателями недельного и часового временного интервала практически 100. Т.е. изменение цены на тех же 14 барах больше на два порядка. (1) И как, при таких разбежках в динамике цен, вы будете настраивать индикаторы в линейной системе координат, чтобы при их наложении они (взаимодополняли) ? друг друга? Могу предположить что , веса их показаний и запаздываний так же будут отличатся на порядок. Так как индикаторы будут в линейной шкале. А это значит возникнет большая погрешность индикаторов. Вот почему меня заинтересовала эта тема. Каким образом уменьшить входные параметры индикатора, сохранив совместимость друг с другом, при том, что сами они принимают данные отличающиеся на порядки.
А о логарифмической оси я даже не задумывался. Она может быть нужна только в случае экспоненциального роста.
Если что-то у вас получится, то хотелось бы взглянуть.
(1) Берите осцилляторы, что нормированы, т.е. изменяются в масштабе единицы (или -1, +1), или, если используете ненормированные индикаторы, то придумайте, как нормировать их.
Я делал не так.
Берем какую то начальную точку отчета. Пусть это будет открытие дня. Первая свеча после открытия дня предположим будет бычья. Вычисляем размер тела свечи. Например это 15 пунктов. Далее следующая пусть тоже будет бычья, ее размер 20 пунктов. Прибавляем это к размеру первой свечи получилось 35. Следующая свеча, например медвежья размер 10 пунктов. Отнимает ее из последнего результата 35 - 10 получилось 25 пунктов. И так далее пока дневная свеча полностью не сформируется. Должно получится примерно как на картинке.
Здравствуйте.
На днях при чтении форумов попалась на глаза описание одной идеи.
А именно предлагалось использовать индикаторы не в линейной шкале, а в логарифмической. Для того, чтобы значения индикатора учитывали изменение цен в относительных величинах.
Т.е допустим пересечение двух МА на таймфрейме Н15 и Н4 соотнести прямо никак не получится, так как они строятся в разных масштабах. Но если они будут обе рассчитаны в логарифмической шкале, то это позволит сравнить их движение. Тоже самое будет и с MACD и другими осцилляторами.
Собственно вопрос- как перевести индикатор с линейной шкалы в логарифмическую?
Здесь не совсем так. Логарифмическая шкала применяется к цене. Соответственно, для вычисления МА нужны будут иные алгоритмы. Ничего сложного нет. Хотя, интересно, как бы выглядели разные типы скользящих средних в логарифмической шкале (например, арифметическое среднее будет заменено на геометрическое среднее). Это под силу продвинутому студенту с мат-мех или мех-мат образованием.
Здесь не совсем так. Логарифмическая шкала применяется к цене. Соответственно, для вычисления МА нужны будут иные алгоритмы. Ничего сложного нет. (1) Хотя, интересно, как бы выглядели разные типы скользящих средних в логарифмической шкале (например, арифметическое среднее будет заменено на геометрическое среднее). (2) Это под силу продвинутому студенту с мат-мех или мех-мат образованием.
(1) Я же сразу (здесь второй пост) написал, что они будут выглядеть, как прямые, параллельные оси времени.
(2) Раньше взятие логарифма было под силу школьнику.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте.
На днях при чтении форумов попалась на глаза описание одной идеи.
А именно предлагалось использовать индикаторы не в линейной шкале, а в логарифмической. Для того, чтобы значения индикатора учитывали изменение цен в относительных величинах.
Т.е допустим пересечение двух МА на таймфрейме Н15 и Н4 соотнести прямо никак не получится, так как они строятся в разных масштабах. Но если они будут обе рассчитаны в логарифмической шкале, то это позволит сравнить их движение. Тоже самое будет и с MACD и другими осцилляторами.
Собственно вопрос- как перевести индикатор с линейной шкалы в логарифмическую?