По коэффициенту Шарпа - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну покажите где ваши 2
Давай на "ты".
Ветка Лиги ТС - никуда не делась. Повторю - любая ТС с качеством более 100% - имеет Шарп (комплексный, средний по сделкам, по дням, неделям и месяцам) выше двух. Но, при этом - системы регулярно ВНЕЗАПНО ухудшают качество работы.
Давай на "ты".
Ветка Лиги ТС - никуда не делась. Повторю - любая ТС с качеством более 100% - имеет Шарп (комплексный, средний по сделкам, по дням, неделям и месяцам) выше двух. Но, при этом - системы регулярно ВНЕЗАПНО ухудшают качество работы.
Давай на "ты".
Ветка Лиги ТС - никуда не делась. Повторю - любая ТС с качеством более 100% - имеет Шарп (комплексный, средний по сделкам, по дням, неделям и месяцам) выше двух. Но, при этом - системы регулярно ВНЕЗАПНО ухудшают качество работы.
Так скрин то покажете? У Вас там в лиге 500 систем, и больше 2 есть по коэффициенту
Сейчас проверял как мой самоадаптирующийся робот сможет настроиться на заведомо известный сигнал, состоящий из смеси синусоид. Но суть не в этом, получил отличный результат и вспомнил про коэффициент шарпа и посмотрел какой-же коэффициент показывается в тестере.
Так вот при идеальном графике доходности, шарп 0,82! при этом просадка по средствам 972$, а прибыль 406000$. До 1 не дотягивает. Но смысл в том, что тест на гармоническом ряде и слить там для робота невозможно уже, но все равно по широко известному критерию, что шарп должен быть больше 1, стратегия выглядет плохой.
Вот такой график имеет коэффициент 0,82
Я давно уже прошу - положите кто нибудь формулу кШарпа с примером расчета для 1 сделки
Пусть считает кто кому и как угодно
Но всё-таки, давайте совместно разберемся и в формуле и в смысле этого нужного коэффициента
Я давно уже прошу - положите кто нибудь формулу кШарпа с примером расчета для 1 сделки
Пусть считает кто кому и как угодно
Но всё-таки, давайте совместно разберемся и в формуле и в смысле этого нужного коэффициента
Я давно уже прошу - положите кто нибудь формулу кШарпа с примером расчета для 1 сделки
Пусть считает кто кому и как угодно
Но всё-таки, давайте совместно разберемся и в формуле и в смысле этого нужного коэффициента
Как вы собираетесь считать выборочную дисперсию по одной сделке?
Наверное 1 это максимальное значение, которое будет соответствовать абсолютно ровному графику.
Максимум - бесконечность, когда все сделки одинаковы и выборочная дисперсия обращается в ноль. В знаменателе шарпа - СКО (корень из выборочной дисперсии)
Как вы собираетесь считать выборочную дисперсию по одной сделке?
На форексе стандартное отклонение определяется средней волатильностью валютной пары (разница между начальным и конечным значением котировок).
То есть для одной сделки коэффициент Шарпа будет равен 1, при условии что доход равен 100%На форексе стандартное отклонение определяется средней волатильностью валютной пары.
В MT шарп считается не для символа, а для ТС по последовательности трейдов. То про что вы говорите называется "annualized Sharpe" для актива.