Советники: Классическая система "Черепах" на каналах Дончиана.
"Но я стал замечать, что часто привожу его в качестве примера, в ответ на утверждение "трейдингом заработать невозможно" и т.п.
"советник не предназначен для установки на реал - только тестер."
В тестере трейдингом заработать невозможно.
советник можно тестировать ТОЛЬКО ПО ВСЕМ ТИКАМ
А чем цены открытия минутных баров не устраивают? Вообще-то данная стратегия довольно толстокожая, так что точность входа тут не имеет большого значения, так же как и размер спреда.
К тому же, эта стратегия не очень подходит для форекса, ввиду малой трендовости последнего. Вот на фьючах или стоках - другое дело.
И кстати ваш код - это вовсе не система черепах. Где у вас расчёт волатильности? Ведь эта волатильность лежит в основе их системы. На её основе должны подбираться размеры позиций и размер стоплосса (т.е. условие выхода из позы при прохождении 2*N). А у вас есть лишь банальное пробитие экстремумов - и больше ничего. Так что не стоит называть это системой черепах.
Спасибо, кэп! :)
А чем цены открытия минутных баров не устраивают? Вообще-то данная стратегия довольно толстокожая, так что точность входа тут не имеет большого значения, так же как и размер спреда.
К тому же, эта стратегия не очень подходит для форекса, ввиду малой трендовости последнего. Вот на фьючах или стоках - другое дело.
И кстати ваш код - это вовсе не система черепах. Где у вас расчёт волатильности? Ведь эта волатильность лежит в основе их системы. На её основе должны подбираться размеры позиций и размер стоплосса (т.е. условие выхода из позы при прохождении 2*N). А у вас есть лишь банальное пробитие экстремумов - и больше ничего. Так что не стоит называть это системой черепах.
:)
Вы спутали в одну кучу ММ и полную систему черепах. ММ тут совсем не при делах - если читали книги Ковела, то наверняка помните, как им ВНЕЗАПНО пришлось уменьшить риски в два раза. :) Эта тема слишком широкая для этого советника. Ну и про стопы и т.п. - я и написал, что это только БАЗА системы черепах. У них, судя по некоторым источникам, ещё и тренд-фильтр применялся. Я бы мог многое рассказать и о фильтрации такого рода и почему они её применяли (на дневках так просто не оттестируешь - истории маловато - но работает, а вот ПОЧЕМУ...) - но это на довольно большую книгу тянет. :)
Вы спутали в одну кучу ММ и полную систему черепах. ММ тут совсем не при делах - если читали книги Ковела, то наверняка помните, как им ВНЕЗАПНО пришлось уменьшить риски в два раза. :) Эта тема слишком широкая для этого советника. Ну и про стопы и т.п. - я и написал, что это только БАЗА системы черепах. У них, судя по некоторым источникам, ещё и тренд-фильтр применялся. Я бы мог многое рассказать и о фильтрации такого рода и почему они её применяли (на дневках так просто не оттестируешь - истории маловато - но работает, а вот ПОЧЕМУ...) - но это на довольно большую книгу тянет. :)
Я говорил о том, что если вы отбрасываете многие моменты исходной системы, то вы уже не вправе называть это "системой черепах", и уж тем более классической. Это лишь ваш упрощённый вариант. Но в заголовке она у вас заявлена именно как "классическая система", хотя таковой не является. Вот написали бы: "база системы черепах", тогда и вопросов бы не возникло. И кстати, ММ является частью системы.
В целом я конечно понимаю, что все остальные моменты их системы не столь важны. Я сам тоже уже когда-то кодил эту систему (в полном варианте), неоднократно тестил, и пришёл к выводу, что например их система доливок (через какждые 0.5*N) не даёт какого-либо преимущества. И стоп размером в 2*N тоже далеко не всегда идёт на пользу. Так что по сути вполне достаточно лишь каркаса (пробой экстремумов), о котором здесь и идёт речь.
Кстати, чтобы систему можно было нормально тестировать по ценам открытия (а не только по тикам), то условие пробоя канала нужно проверять не по Bid/Ask, а по хаям/лоям последних двух баров. Т.е. if (MathMax(High[0],High[1]) > channel_top), то покупаем. Для продажи соответственно наоборот проверяем минимумы.
И почему вы привели результаты теста только до 2011 года? Ведь в 2012-м на EURUSD идёт как-раз очень хороший рост прибыли по этой системе. И вообще, для наглядности нужно выкладывать график тестирования, а не просто цифры.
Я говорил о том, что если вы отбрасываете многие моменты исходной системы, то вы уже не вправе называть это "системой черепах", и уж тем более классической. Это лишь ваш упрощённый вариант. Но в заголовке она у вас заявлена именно как "классическая система", хотя таковой не является. Вот написали бы: "база системы черепах", тогда и вопросов бы не возникло. И кстати, ММ является частью системы.
Meat:
И почему вы привели результаты теста только до 2011 года? Ведь в 2012-м на EURUSD идёт как-раз очень хороший рост прибыли по этой системе. И вообще, для наглядности нужно выкладывать график тестирования, а не просто цифры.
Кстати, а зачем нужны параметры "Начальная дата" и "Конечная дата"? Чем не устраивают даты в тестере?
Кстати, а зачем нужны параметры "Начальная дата" и "Конечная дата"? Чем не устраивают даты в тестере?
Azzx:
Я стал добавлять такие параметры к своим советникам, когда занимался исследованием вопроса устойчивости ТС. По большому счёту фокус в том, что сделка может закрыть после окончания периода. Её надо включать в исследуемый промежуток, но при этом надо, чтобы не были открыты другие сделки после конца периода.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Классическая система "Черепах" на каналах Дончиана.:
Author: Лёха