Скачать MetaTrader 5

BUY vs. SELL

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Торгуй как успешные трейдеры - подпишись на их сигналы!
Alexey Navoykov
3988
Alexey Navoykov 2012.09.02 11:12 

Не знаю, может похожая тема тут уже поднималась, но думаю ничего страшного не будет, если она повторится.

В общем меня тут вдруг осенила банальная мысль, что покупки на рынке в долгосрочном плане гораздо выгодней продаж. Ха! - скажут многие - вроде бы стат.преимущества стратегии "купи-и-держи" и так давно всем известны: это доп.заработок на дивидендах либо свопах (если это кэрри-трэйд), плюс тот факт что цена не может упасть ниже нуля. Ну да, неплохо. Но есть и ещё одно преимущество: волатильность растёт вместе с ростом цены и падает вместе с падением цены. Имеется ввиду абсолютная волатильность, выраженная в деньгах. Т.е. например актив, который стоит 100 баксов, имеет дневную волатильность 2 бакса, тогда как у актива стоимостью всего 1 бакс волатильность будет несколько центов. Думаю это понятно. Поэтому чем выше вырастает цена, тем больше становится волатильность и соответственно более быстрыми темпами продолжается рост. А при падении соответственно наоборот - замедление. В итоге это означает, что вероятность роста актива не некоторую величину (по ценовой шкале) больше, чем вероятность падения на ту же величину. Т.е. например вероятность, что евро вырастет на 2000 пунктов, больше чем вероятность, что оно упадёт на 2000 пунктов. А стоимость пункта при этом не изменится. Т.е. имеем статистическое преимущество.

Естественно это премущество будет ощутимым лишь при достаточно больших ценовых измениях, когда изменение волатильности станет играть заметную роль. Поэтому, в общем случае, форекс не подходит для этого, ввиду малой волатильности и преимущественной флэтовости. А вот стоки и коммоды - другое дело! Некоторые из них за несколько месяцев вырастают в 2-3 раза. И если их всегда покупать с целями 100-200% (без учёта плеча), то в долгосрочном плане эта система будет прибыльной. Причём конкретные точки входа и выхода не важны, можно покупать абсолютно случайно. Перевес всё равно будет на нашей стороне.

Ну и конечно необходимо, чтобы актив котировался в валюте депозита, дабы стоимость пункта была неизменной.

Разумеется система вряд ли будет стабильной, т.к. возможны длительные периоды просадок, и её скорее можно рассматривать как инвестиционную стратегию. Хотя, если удастся собрать достаточно диверсифицированный портфель (набрать бумаг второго-третьего эшелонов, слабо кореллированных с общим рынком + разных сырьевых фьючей), то наверное можно сделать рост доходности достаточно стабильным.

Ну в общем как-то так... Вроде бы ничего сложного, простая математика. Получается конечно не баблокос, а просто обычненький такой - грааль :) Или может я чего-то упустил?

220Volt
1175
220Volt 2012.09.02 11:27  

А если построить обратный график? Например, не EUR/USD, а USD/EUR тогда то, что Вы считали продажей, станет покупкой. Я согласен, что рост пойдет дальше (в пунктах), но в связи с тем, что одинаковое количество роста и падения (в пунктах) в процентах совсем не то же самое.

P.S. Кстати, имхо в том, что я сказал, заложена довольно Граальная мысль, относительно целей ...

Alexey Navoykov
3988
Alexey Navoykov 2012.09.02 12:21  
220Volt:

А если построить обратный график? Например, не EUR/USD, а USD/EUR тогда то, что Вы считали продажей, станет покупкой. Я согласен, что рост пойдет дальше (в пунктах), но в связи с тем, что одинаковое количество роста и падения (в пунктах) в процентах совсем не то же самое.

P.S. Кстати, имхо в том, что я сказал, заложена довольно Граальная мысль, относительно целей ...

Если взять USD/EUR, то нужно тогда чтобы валюта депозита была в евро, о чём я писал выше. И учтите, что у обычной и перевёрнутой пары стоимости пункта будут совершенно разные.
220Volt
1175
220Volt 2012.09.02 12:24  
Что значит стоимость пункта? Я о том, что она никогда не является постоянной.
Alexey Navoykov
3988
Alexey Navoykov 2012.09.02 12:35  

Несколько месяцев назад тут кто-то предлагал идею о том, что если разложить деньги на депозиты в разных валютах и на каждом из них открыть позицию по валютной паре, котирующейся в соответствующей валюте, чтобы в итоге получить замкнутую систему, то якобы можно иметь гарантированную прибыль. Мы тогда доказали, что это миф. Но там не шло речи об очень больших ценовых изменениях, влекущих изменение волатильности. А если если их учесть, то может что и получится... Хотя, как я уже писал выше, волатильность на форексе слишком мала для таких вещей.

Alexey
1365
Alexey 2012.09.02 13:17  

Идея новая, зато здравая особенно для рынка акций. Имхо на сегодняшний момент все упирается в софт. Квикоподобные системы с их табличным языком программирования такую задачу не потянут, лично я на квике ее решить не смогу. МТ4 портфелем не тестирует, МТ5 к торгам не допускают хотя акредитация на РТС есть. А так все просто берем портфель из можно всей кучи всего что торгуется, подключаем генетику находим коэфициенты участия в портфеле с условием, линейная регрессия портфеля должна быть максимальной при минимальной ее дисперсии. Раз в неделю портфель перетряхиваем. Для повышения доходности, а заодно и риска торгуем фьючерсами, там плечо бесплатное. На акциях плечевой займ помню до 25% годовых доходил, весь доход сожрет. Надо тестировать, если по доходности будет раз в 5 больше банковского депозита то можно и заморачиваться. Опять же повторюсь пока проблема в совте.

Хотя все брокеры предлагают различные варианты портфелей. Так же есть пифы. Однако не стоит забывать как пипл на развод повелся когда ВТБ на биржу выводили и всем халявщикам слили папиры в тридорога, зато теперь у нас много инвесторов, остается только стоя аплодировать.

220Volt
1175
220Volt 2012.09.02 13:26  
Мне кажется, что в этой ветке имеется заблуждение по поводу неизменности стоимости пункта, это не так. Пункт возле нуля, это не пункт возле 1000. И не важно какая валюта депозита.
Alexey Navoykov
3988
Alexey Navoykov 2012.09.02 14:23  
220Volt:
Мне кажется, что в этой ветке имеется заблуждение по поводу неизменности стоимости пункта, это не так. Пункт возле нуля, это не пункт возле 1000. И не важно какая валюта депозита.

Да вы что? С какой стати она будет меняться-то? Стоимость пункта привязана к размеру контракта. Если говорить про форекс, то там размер контракта равен 100 000 единиц базовой валюты. Этот размер неизменен. С чего тогда будет меняться стоимость пункта? Повторюсь, речь идёт о ситуации, когда актив котируется в валюте депозита. А если в другой валюте, то тогда конечно стоимость будет меняться. Правда в случае МТ4 прибыль по открытой позиции расчитывается исходя из стоимости пункта на момент открытия сделки, т.е. пункт фиксирован в любом случае. По логике это не правильно, но видимо просто сделано для простоты расчёта. Ну точнее это вопрос не к разработчикам, а к самим ДЦ, у которых отсутствуют ежедневные ролловеры.

Alexey Navoykov
3988
Alexey Navoykov 2012.09.02 14:38  

ivandurak, необязательно всё так усложнять, рассчитывая коэффициенты портфеля по сложным формулам и т.д., тем более делать это постоянно. Я конечно понимаю, что если в приоритете максимальная стабильность и минимизация просадок, и как следствие - возможность использования повышенного плеча - тогда да, это нужно. Но если речь о заработке без плеча, то в принципе достаточно взять и на глазок.

220Volt
1175
220Volt 2012.09.02 14:39  
Meat:
Ок, я предлагаю поступить так: привидите пожалуйста пример конкретной сделки (с указанием валют), а я аргументирую свою позицию.
Alexey Navoykov
3988
Alexey Navoykov 2012.09.02 14:43  
220Volt:
Ок, я предлагаю поступить так: привидите пожалуйста пример конкретной сделки (с указанием валют), а я аргументирую свою позицию.

Ну допустим EURUSD купили по 1.2000, продали по 1.5000. Итого с одного лота поимели 30 000 баксов. Депозит в баксах. И где там что изменится? Стоимость пипса осталась прежней - 10 баксов.
12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий