Случайное блуждание : - страница 169

[sibirqk]

Dmitry Fedoseev:

Могу дать пароль, но ведь тогда никто не поверит в честность предсказания.

Можно создать файл из 1000 строк по 500 случайны значений в каждой, а тысячу 501- ых значений запаролить в отдельном файле.

[Renat Akhtyamov]

Алексей Тарабанов:
Всего лишь Википедия: Автокорреляционная функция — зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и её сдвинутой копией от величины временного сдвига.

именно этот ответ я и ждал

преднамеренно вводим запаздывание на один бар

только удачи остается пожелать

либо искать более приемлемые варианты теханализа

[Maxim Dmitrievsky]

Некогда пока с копейкой возиться (вернее, с ней получается то же самое, достаточно изменить распределение), вот пример предсказания приращений преобразованного белого шума

синее фактические, оранжевое прогноз

на обучающих

все данные

Если увеличить лаг приращений, то предсказываются еще более точно. Наример, 15-й лаг

коэффициенты регрессии

array([[8.25717005e-04, 9.59289400e-01]]), '-0.0361424687'

Естественно, исходный ряд преобразован по некой формулЕ, поэтому на 1-м скрине видны циклы, иначе бы не предсказалось

Если кто-то может питон, могу скинуть исходники

[Maxim Dmitrievsky]

Вот пример с копейкой:

приращения получаются не 0 и 1 из-за преобразования ряда

для приращений котировок делается аналогичное, но предсказываются они ХУЖЕ

values = 0 + np.cumsum(np.random.randint(0, 2, size=date_time.size))

[Дмитрий]

Maxim Dmitrievsky:

Вот пример с копейкой:

приращения получаются не 0 и 1 из-за преобразования ряда

для приращений котировок делается аналогичное, но предсказываются они ХУЖЕ

Ты предсказываешь преобразованный ряд, а не монетку.

Не путай святое с праведным

[Maxim Dmitrievsky]

Дмитрий:

Ты предсказываешь преобразованный ряд, а не монетку.

Не путай святое с праведным

это тот же ряд, просто прореженный

[Maxim Dmitrievsky]

Приращения EURUSD с лагом 1 уже не предсказываются

А с лагом 24 можно предсказать

[Дмитрий]

Maxim Dmitrievsky:

это тот же ряд, просто прореженный

Прореженный ряд - это не тот же ряд.

[Дмитрий]

Maxim Dmitrievsky:

Приращения EURUSD с лагом 1 уже не предсказываются

А с лагом 24 можно предсказать

Попробуй по другому - большой таймфрейм.

Если разница между максимумом и ценой открытия больше, чем между ценой открытия и минимумом, то +1. Если меньше -1.

После этого по прогнозу попробуй построить ТС, играясь на размере TP - прибыль можно получить даже на небольшой точности прогноза за счет того, что даже при неправильном прогнозе цена может зацепить ТР.

[Maxim Dmitrievsky]

Дмитрий:

Прореженный ряд - это не тот же ряд.

предсказывается исходный ряд по итогу