Случайное блуждание : - страница 111
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пока непонятно кто самый крутой в этой теме и у кого карманы наполняются наличностью быстрее всего
Тем, у кого карманы наполняются быстро, нет необходимости здесь присутствовать.
Тем, у кого карман наполняются быстро, нет необходимости здесь присутствовать.
тоже верно. Поэтому, высказывания любого на этот счет можно воспринимать как бред, даже мои.
Тем, у кого карманы наполняются быстро, нет необходимости здесь присутствовать.
А и не нужна необходимость, вполне достаточно желания-хотения.
Не съезжайте на кем-то, не известно как и зачем, написанный пакет.
Представьте СДУ (или систему СДУ) в явном виде. В таком виде, как это принято для любых дифф.уравнений.
Пожалуйста
dx = a*x*dt + s*x*dw, где a и s - константы
Теперь решите это простенькое уравнение в рамках стохастических исчислений Ито и Стратоновича
Пожалуйста
dx = a*x*dt + s*x*dw, где a и s - константы
Теперь решите это простенькое уравнение в рамках стохастических исчислений Ито и Стратоновича
ну скажет он что нашёл решение в Экселе !? и что
кому от этого легче, решения вы-же не увидите...
ну скажет он что нашёл решение в Экселе !? и что
кому от этого легче, решения вы-же не увидите...
это ж два разных решения - радиолюбители обычно используют Стратоновича, а в финансовой математике - Ито
Пожалуйста
dx = a*x*dt + s*x*dw, где a и s - константы
Теперь решите это простенькое уравнение в рамках стохастических исчислений Ито и Стратоновича
Вы без ошибок переписали уравнение из книги. Это вы сделать сумели.
А теперь примените его к конкретному инструменту.
Продемонстрируйте насколько близко ваше решение описывает эволюцию инструмента, его фактическое поведение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Случайное блуждание :
Олег avtomat, 2019.12.24 16:23
Продемонстрируйте это на конкретном примере.
Пусть это будет любой удобный вам инструмент, например, EURUSD или GBPUSD или DAX или NASDAQ или какой вам нравится.
Представьте его стохастическим дифференциальным уравнением.
Очень хочется посмотреть, что у вас получится в результате такой попытки.
А пока это ваше заявление выглядит не более, чем наукообразное балабольство, напрочь оторванное от практики.
Вы без ошибок переписали уравнение из книги. Это вы сделать сумели.
А теперь примените его к конкретному инструменту.
Продемонстрируйте насколько близко ваше решение описывает эволюцию инструмента, его фактическое поведение.
Вы без ошибок переписали уравнение из книги. Это вы сделать сумели.
А теперь примените его к конкретному инструменту.
Продемонстрируйте насколько близко ваше решение описывает эволюцию инструмента.
Ну так и вы перепишите из книги решения и объясните в чём их разница. Иначе, я не вижу смысла вам что-либо излагать - всё равно ничего не поймёте.
это ж два разных решения - радиолюбители обычно используют Стратоновича, а в финансовой математике - Ито
а какая разница, если сказать можно что угодно ?
если Экселем можно предсказывать random()...