Советники: AI - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выложить доработанного советника смогу только с разрешения автора. Такие у меня морально-этические принципы. Но всем кто обратился кину в почту с удовольствием. Хотя появился вопрос с ТР. Исходя из логики работы может и не нужен он... Но если переоптимизировать советника каждое утро (думаю для минуток так и надо), то в ТР логика небольшая есть.
Но и опять же вариантс профитом выгоден в красткосрочной торовле, а в среднесрочном периоде или долгосрочном выиграет вариант без профита.
Самое интересное в тесте на минутках - это небольшие убытки.
И еще хочу сказать, что я не профессионально програмирую, даже и совсем не пргораммирую. Просто делал по аналогу как в других советниках.
Давайте мне ваши адреса.
cdr15@ мой адрес на рамблере
Вопрос дилетанта. Можете оставить без внимания, но если возможность есть, ответте - будьте добры. Чисто простой вопрос: - при работе на данном эксперте в режиме тестирования мы устанавливаем определенную сумму депозита, с которой и начинаем. В результате после оптимизации получаем бешенную сумму (жаль не настоящих денег:)). Как перейти на реальный счет или хотя бы на демо, с сегоднешнего дня, начав с той суммы на счету с которой начинали тестировать, а не с той которой достигли в советнике? Вопрос возник в связи с тем, что если в оптимизированном советнике поменять первоначальную сумму депо - результат весьма неутешительный. Попробуйте сами. Возьмите вместо 3000 поставьте 1000 - 2000. Не получится ли такая же картина и в реале?
Зарание спасибо!
Всем участникам доброго здравия!
Вопрос дилетанта. Можете оставить без внимания, но если возможность есть, ответте - будьте добры. Чисто простой вопрос: - при работе на данном эксперте в режиме тестирования мы устанавливаем определенную сумму депозита, с которой и начинаем. В результате после оптимизации получаем бешенную сумму (жаль не настоящих денег:)). Как перейти на реальный счет или хотя бы на демо, с сегоднешнего дня, начав с той суммы на счету с которой начинали тестировать, а не с той которой достигли в советнике? Вопрос возник в связи с тем, что если в оптимизированном советнике поменять первоначальную сумму депо - результат весьма неутешительный. Попробуйте сами. Возьмите вместо 3000 поставьте 1000 - 2000. Не получится ли такая же картина и в реале?
Зарание спасибо!
И как бы ни было старнно но на фреймах 1,4 часа и выше лучше всего не "промахнуться" с 1 точкой входа с советником. Он запросто может сделать несколько неудачных сделок подряд.
Большое Спасибо за то что ответил!!!
Я так понял что если не менять данные х1-х4, полученные с помощью советника, а всего лишь изменитбь размер лота доаустим на 0.3 - может получится? А на реал менее чем через 2-3 месяца, после более менее удачной проверки на демо, ставить и не думаю. В этом я солидарен полностью. Советник хороший. Но есть свои прибамбасы. На демо всеже поставлю, правда недельки через 2. Будет возможность в онлайне круглосуточно потестировать. Смущает всетаки что вне оптимизируемого даипазона тяжеловато угадать каки из данных советника наиболее подойдут. Если начинаеш перебирать и смотреть что получится - очень смахивает на подгонку. Хотя могу (и скорей всего) ошибаться. Твое мнение? (извени что на ты, если не возражаешь). А на счет не промахнуться - использую свою систему по стохастику сравнивая его график на разных таймфреймах.
Если не трудно сбрось доработку сюда :paha_ann@mail.ru. Есть мысли неплохие, как по мне, но посоветоваться нескем. Я не программист, но голова есть. Будет желание пообщаться , буду рад. Я в Инете с 19 до 23 примерно. Спасибо.
Здравствуйте.
Выложить доработанного советника смогу только с разрешения автора. Такие у меня морально-этические принципы. Но всем кто обратился кину в почту с удовольствием. Хотя появился вопрос с ТР. Исходя из логики работы может и не нужен он. .. Но если переоптимизировать советника каждое утро (думаю для минуток так и надо), то в ТР логика небольшая есть.
Но и опять же вариантс профитом выгоден в красткосрочной торовле, а в среднесрочном периоде или долгосрочном выиграет вариант без профита.
Самое интересное в тесте на минутках - это небольшие убытки.
И еще хочу сказать, что я не профессионально програмирую, даже и совсем не пргораммирую. Просто делал по аналогу как в других советниках.
Давайте мне ваши адреса.
cdr15@ мой адрес на рамблере
г-ну Решетову
Провожу оптимизацию советника точно как указано в Вашей инструкции (в т.ч. и в статье по данному советнику) на периоде 2006.01.01 - 2007.01. 01. Далее включаю тестер и провожу тест на периоде вне выборке оптимизации 2007.01.01 - 2007.03.01 (таймфрейм 30М), по данным инструментам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF результат отрицательный . Чем объяснить? И каковы изменения в Вашем релизе 1.1.?
Заранее благодарен
Добрый вечер всем!
Не судите строго, я не специалист по програмированию и кодам, но тестировать советники это интересно. Провел эксперимент как указано выше и обнаружил то же самое. Предположив что данный советник использует некую цепочку данных из недалекого (или давнего, это не важно) прошлого для формирования условий открытия ордеров в данный момент, решил попробовать сдвинуть начало расчета, вне зоны тестирования, на 2-3 (лучше 3) дня назад. Получил очень ободряющий результат. Тест проводил на разных периодах, по условиям указанным г-ном Решетовым (спасибо ему за очень интерестный советник). Тестов штук 9-10 по паре EURUSD. Что получилось: практически, во всех случаях , данные полученные после оптимизации давали очень хороший результат на протяжении еще 3-х недель, после чего начинался плавный слив. По истечению данных трех недель проводил переоптимизацию и ситуация повторялась почти 1 в 1. Вывод: переоптимизацию нужно проводить не более чем через 3 недели после последней. Для условий х1-х4 брал из оптимизатора наибольшие значения в пределах темно зеленых зон (двухмерная поверхность) с поочередным изменением параметров оси ОХ от 1х до 4х. К полученным данным добавлял минимальную просадку. (просто находил данные соответствующего прогона)
В вышеуказанном случае сместите период вне выборки оптимизации с 2007.01.01 на 2006.12.27. Если не затруднит попробуйте провести еще нескалько таких же экспериментов, очень интересно у вас то же самое получится или нет? Единственно, не знаю почему, тестировал на контрольных точках. (Так получилось. Наверно трудностей мало :-))
Очень хотелось-бы услышать коментарий автора советника. Может все что я накопал - галиматья?
С Уважением! Спасибо.
Не знаю, может к фунту данный советник не подходит, но я пытался оптимизировать фунт на различных фреймах М5, 15 и 30. Периоды оптимизации брал от года до 3-х месяцев. Экзамен (контрольный тест) проводил на следующем месяце идущим за периодом оптимизации. Но результат плачевный, а вывод у меня пока такой, что сильно смахивает на подгонку.
После этого добавил в код значение тейк-профита и вновь провел тесты, результаты такие же.
Помимо этого попробовал заменить iAC на другие индикаторы iAO, iAD, MACD, OSMA, но улучшения не добился на конрольном тесте.
Может у кого по фунту другие результаты?
Сегодня попробую протестировать евру.
Не смотря на определеный опыт работы с нейросетями, с данным советником на фунте, к сожалению, у меня ничего не получилось.
С уважением, Вячеслав.
Спасибо. Павел.
Оптимизацию проводил на истории за 2006 год - это, естественно, когда брал период оптимизации год, когда брал полгода то соответсвенно вторая половина 2006, и оптимизация за квартал - последний квартал 2006 года. Экзамен проводил в январе 2007.
После этого смещался на один месяц вперед до экзамена за апрель.
Вячеслав.
P.S. На евро попробую еще месяц оптимизации и 2 недели экзамен, но это уже скорее для малых фреймов.
Почему переменные x1, x2, x3, x4 могут принимать значения от 0 до 200?
Пробовал расширить диапозон от -300 до 300 результаты получше. ..