Реальное кредитное плечо символа - страница 2

Новый комментарий
 
Evgeny Belyaev:

Не переживайте. Все образуется.

Ну и за рекламу спасибо.  Лайк.

Привести ссылки, или вы сами вспомните?

Не путайте ветку, с комментариями. 

У меня нет времени бесполезной беседы. 

 
Petros Shatakhtsyan:

Не путайте ветку, с комментариями. 

Только не надо выкручиваться, ок?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Размер плеча по инструменту

Petros Shatakhtsyan, 2016.02.01 08:22

☼

А разве  SYMBOL_MARGIN_INITIAL  использует реальное плечо ? 

Я думаю, что реальное плечо можно определить только после сделки ( открытие, закрытие или модификация). 

Petros Shatakhtsyan:

У меня нет времени бесполезной беседы. 

Зачем тогда создали ветку?
 
Igor Makanu:

о чем идет речь? мне почему то кажется, что то что Вы называете "реального кредитного плеча символа" это стоимость тика на инструменте?

пример покажите реального кредитного плеча символа

Смотрите https://www.mql5.com/ru/forum/268576#comment_8242357 и в ветке еще есть ссылки с примерами, в том числе на вступившую в силу с 1 августа директиву ESMA, ограничивающую максимальное плечо до 1:30 по основным валютным парам, 1:20 по не основным, 1:10 по товарным инструментам и не основным индексам, 1:5 по акциям и 1:2 по криптовалютным инструментам для всех компаний с юрисдикцией в странах Евросоюза. В частности, кипрских.

В 2010 американский регулятор снизил максимально допустимое плечо на форекс до 1:50, в результате большинство ДЦ мигрировали в другие страны и почти все стали различать клиентов - резидентов/не резидентов США, не заключая договоров с первыми. Сейчас что-то аналогичное происходит в Европе. Влияние снижения максимального плеча ниже 1:100 очевидно - скорость производства прибыли падает при снижении плеча падает прямо пропорционально. А прибыльность - первейший показатель в конкуренции. Все ДЦ с европейской юрисдикцией при переходе от своих плеч 1:100 - 1:1000 уменьшат свою прибыльность, по крайней мере, в три раза.

Предложения топик-стартера интересны, но пока о них остается лишь мечтать. Ситуация с ошибочной оценкой в программах на MQL необходимой маржи сохраняется. Что же, капитализм есть капитализм. Это не мы, а ДЦ обеспечивают MQ средства к существованию. Это наш, неплатежеспособный спрос. А ДЦ в правильности подсчета маржи своими клиентами вовсе не заинтересованы, эти сведения программно, то есть в языках MQL, недоступны. 

Как правильно вычислить стоимость ордера объёмом 1 лот?
Как правильно вычислить стоимость ордера объёмом 1 лот?
  • 2018.07.26
  • www.mql5.com
Вот такой простой скрипт. На валютах вычисляет правильно. Например, по ЕвроДолл = 1171.02. А на индексах - неправильно...
 
Evgeny Belyaev:

Только не надо выкручиваться, ок?

Зачем тогда создали ветку?

Эта ветка не для вас и не для обсуждения, а для тех, кто делает такие изменения. 

И еще вы тут кто, жандармом работаете ?   Или я должен вас спросить, ветку создать или нет.

Остались без дела, что-ли ?

 
Petros Shatakhtsyan:

Очень странно, что никто не поднимает вопрос реального кредитного плеча символа. Ведь именно с помощью него должны определяться объем открытия ордера.

Возникает вопрос: как все торговые программы открывают ордер, если не знают реальное плечо символа, особенно когда есть открытые позиции.

В тех случаях, когда реальное плечо не совпадает с общим плечом торгового счета, то объем(лот) открытия ордера будет подсчитан неправильно. Также «в слепую» нужно определить лот, при ручной торговле, чтобы соблюдать ММ.


И поэтому предлагаю внести следующие изменения: 

 

1. В "Обзоре Рынка" МТ5, показать реальное плечо символа, как это делается для спреда.

2. Реальное плечо символа отображать также на графике.

3. На верхней части МТ5, там, где указан номер счета, в скобках показать размер кредитного плеча торгового счета.

4. В MQL5 добавить функцию, которая возвращает значение реального плеча символа.



P.S.  Не надо путать кредитное плечо торгового счета и реальное плечо символа.

в тестере точно нужно. Например на фонде у каждой бумаги свое кредитное плече, а в тестере ставится только одно на всех.

 

Крик души....

Это от отчаяния, как я понял.

Реальное плечо есть, оно при старте терминала.

Далее отслеживайте маржу.

Через маржу высчитывайте плечо.

 

для МТ4:

AccountFreeMarginCheck

Возвращает размер свободных средств, которые останутся после открытия указанного ордера по текущей цене на текущем счете.
double  AccountFreeMarginCheck( 
   string  symbol,     // символ 
   int     cmd,        // торговая операция 
   double  volume      // количество лотов 
   );
Параметры
symbol
[in]  Наименование финансового инструмента, с которым должна проводиться торговая операция.
cmd
[in]  Торговая операция. Может быть либо OP_BUY, либо OP_SELL.
volume

[in]  Количество лотов.

#property strict
#property show_inputs
input double lot = 1.0;
void OnStart()
  {
   for(int i=0;i<SymbolsTotal(true);i++)
     {
      string s,sym=SymbolName(i,true);
      double balance = AccountBalance();
      s=StringConcatenate(sym," : ",balance - AccountFreeMarginCheck(sym,OP_BUY,lot)," / ",balance - AccountFreeMarginCheck(sym,OP_SELL,lot));
      Print(s);
      Sleep(123);
     }
  }



 
Petros Shatakhtsyan:

Остались без дела, что-ли ?

Дел море, суток не хватает.

Petros Shatakhtsyan:

Эта ветка не для вас и не для обсуждения, а для тех, кто делает такие изменения. 

И еще вы тут кто, жандармом работаете ?   Или я должен вас спросить, ветку создать или нет.

Да не переживайте так. Все будет хорошо. 

А то подведу вас под самоубийство, а меня потом посадят. Ухожу.

Удачи Трейдер!

 

Сделать copy-paste из справочника, это я тоже умею.  

Чтобы понять, о чем идет речь , надо уметь опыт ручной торговли, а не говорить наизусть то, что написано в справочнике.


Приведу пример.

Допустим есть открытые позиции на разных парах и у них  разное плечо.  Обычно, при ручной торговле мы смотрим на Margin Level, чтобы его подержать на определенном уровне.

Во время торговли, особенно при важных новостях, когда цена идет против нас, просадка начинает увеличиваться, а Margin Level снижается. 

Чтобы не допустить дальнейшее снижение Margin Level, надо некоторые позиции закрывать. А закрывать надо те позиции у кого низкое плечо, чтобы больше поднимать Margin Level.

А для этого надо увидеть реальное плечо каждого символа, а не подсчитать. 

Плечо надо увидеть и при увеличении объема позиции, чтобы выбрать такой лот, который не нарушает предусмотренный уровень маржи.

 

Нужно опрос забабахать: " кто смотрит на Margin Level?"

1234
Новый комментарий
Причина обращения: