Советники: SMC Autotrader Momentum

Новый комментарий
 

SMC Autotrader Momentum:

Советник SMC Autotrader Momentum для открытия позиции использует разницу цен закрытия Close: текущей и 20 баров назад.

Author: Collector

 
Интересный советник! Есть вопрос. Каким образом в советнике применяется вот это?
ATR = iATR(NULL, 0, 10, 0); // BE CAREFUL OF EFFECTING THE AUTO TRAIL STOPS
Не смог отыскать где это используется в коде.
 
А я бы спросили, где используется StopMA = iMA(NULL, 0, 24, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);
 

Качество моделирование - n/a..... Нулевой бар на дневном тайфрейме. .. Многообещающе....
А вот что получается при мало-мальски нормальном тестировании. .

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период День (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.08.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.08.31)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры TakeProfit=40; Lots=8; InitialStop=10; TrailingStop=15;
Баров в истории 2518 Смоделировано тиков 881712 Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль -526517.41 Общая прибыль 1260075.97 Общий убыток -1786593.38
Прибыльность 0.71 Матожидание выигрыша -200.58
Абсолютная просадка 527877.40 Максимальная просадка 547610.20 (53.70%) Относительная просадка 53.70% (547610.20)
Всего сделок 2625 Короткие позиции (% выигравших) 917 (12.00%) Длинные позиции (% выигравших) 1708 (17.51%)
Прибыльные сделки (% от всех) 409 (15.58%) Убыточные сделки (% от всех) 2216 (84.42%)
Самая большая прибыльная сделка 3200.00 убыточная сделка -1253.60
Средняя прибыльная сделка 3080.87 убыточная сделка -806.22
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (12728.80) непрерывных проигрышей (убыток) 207 (-100821.01)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 12728.80 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -100821.01 (207)
Средний непрерывный выигрыш 1 непрерывный проигрыш 6


 
Непонятно, зачем постить все что попадается под руку?
 
>>Качество моделирование - n/a..... Нулевой бар на дневном тайфрейме. .. Многообещающе....
>>А вот что получается при мало-мальски нормальном тестировании. .

Опять в который раз встречается недопонимание принципов тестирования в тестере! Видимо статьи здесь на сайте читают далеко не все 'Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий'
На самом деле код эксперта действительно "немножко" сыроват. Для того чтобы результаты тестирования "по ценам открытия" на дневках совпали с результатами тестирования на "всех тиках" необходимо код советника доработать. То есть по логике своей работы советник выставляет одну сделку в день в момент открытия нового дневного бара. Когда в тестере ставим "по ценам открытия", то такая проверка в советнике не требуется поскольку всё равно в тестере будет проведён лишь один запуск функции start() и соответственно получаем положительный результат в тестере! А когда мы берём "все тики", то без такой проверки мы получаем реализацию совершенно другой идеи - то есть уже будет не одна сделка в день, а гораздо больше. И соответственно мы получаем слив. В принципе поскольку советник будет подвешиваться на реал, то эта проверка формирования нового бара (выставления одного ордера в день) ПРОСТО НЕОБХОДИМА.
От себя могу добавить следующее. Это ПЕРВЫЙ советник среди присутствующих в этом разделе, который у меня в тестере показал положительный итоговый результат! Причём не только на EURUSD, но и на некоторых других валютных парах также! Предполагаю подвесить этот советник на тестирование после доработки его кода вышеописанной функцией.
Также замечу что на котировках InterbankFX итоговый результат был примерно в 10 раз меньше, но сам вид кривой роста баланса качественно совпадал с приведённым выше. Результаты ниже. Разница в 10 раз просто вызвана разным значением самого значения лота у разных брокеров. У InterbankFX на минисчетах 1 лот=50USD при плече 200.
Думаю, что эксперт достаточно жизнеспособный поскольку в нём заложен простой принцип манименеджмента t/p в несколько раз больше s/l. Плюс на это наложен принцип следования за трендом. Если цена выше цены 20 баров назад, то встаём в соответствии с трендом. Достаточно понятная логика с математикой.
 
solandr:

Думаю, что эксперт достаточно жизнеспособный поскольку в нём заложен простой принцип манименеджмента t/p в несколько раз больше s/l. Плюс на это наложен принцип следования за трендом. Если цена выше цены 20 баров назад, то встаём в соответствии с трендом. Достаточно понятная логика с математикой.
За 7 с лишним лет и еще money management, а матожидание всего $125. Слишком медленно кривая растет.

Есть более эффективные противотрендовые стратегии, когда менее чем за год, 70 сделок по 0.1 лота без управления капиталом и риском, получаем матожидание почти $30. При этом все сделки закрываются только по StopLoss.

Cм. мои комментарии к статье Collector "Торговые стратегии".
 

>>Это ПЕРВЫЙ советник среди присутствующих в этом разделе, который у меня в тестере показал положительный итоговый результат!
Единственный толковый советник тут CyberiaTrader (я его не продаю и не рекламирую). Если нас конечно интересует реальная торговля, или торговля хотя бы на демо, а не любование на кривулины в тестере или изучение mql. ИМХО.

>> Опять в который раз встречается недопонимание принципов тестирования в тестере! Видимо статьи здесь на сайте читают далеко не все
Так как советник написан и настроен, единственный правильный способ его тестирования, тот который использовал я. Или кто-то знает ДЦ поставляющий котировки в види сформировавшихся дневных баров или контрольных точек?:) И кому будет нужен такой ДЦ?

>>Думаю, что эксперт достаточно жизнеспособный поскольку в нём заложен простой принцип манименеджмента t/p в несколько раз больше s/l.
TakeProfit= 50, InitialStop=10 этих параметров достаточно что бы заставить слить любой советник, а для дневного тайфрема параметры вовсе никуда.. Шум больше, говорить о логике и математике не приходится. Только на удачу...

>>Плюс на это наложен принцип следования за трендом.
С этим не поспоришь, но стратегий и советников так или иначе следующих тренду верно будет больше половины от всех придуманых и написаных.

>>За 7 с лишним лет и еще money management, а матожидание всего $125. Слишком медленно кривая растет. Есть более эффективные противотрендовые стратегии, когда менее чем за год, 70 сделок по 0.1 лота без управления капиталом и риском, получаем матожидание почти $30. При этом все сделки закрываются только по StopLoss.
Я плакаль...

А вообще на вкус и цвет - товарищей нет, я буду только рад если все вооружаться этим советником или ему подобными, а уж как порадуются ДЦ:) Оффтоп пошел.... Удачи и попутных трендов.

 
Figar0:

Единственный толковый советник тут CyberiaTrader (я его не продаю и не рекламирую). Если нас конечно интересует реальная торговля, или торговля хотя бы на демо, а не любование на кривулины в тестере или изучение mql. ИМХО.

Я смотрю в ветке про CyberiaTrader идёт активное обсуждение его особенностей, но честно говоря мне не удалось получить положительный результат на тестере ни на одном из таймфреймов той версии, которая размещена на этом сайте. Хотя в той ветке есть сообщения о доработках и последующих модификациях этого эксперта на сайте разработчиков.
PS: А вообще такое большое количество настраиваемых параметров советника какое имеется в CyberiaTrader несколько настораживает. ИМХО. Сорри за оффтоп.
 
Даже если доработать советника до работы по сформировавшимся барам, все равно дневные колебания в сотню пунктов гораздо чаще будут выбивать ордер по s/l. Зато сейчас этот советник работает прикольно, если мы пошли в минус, то закрываем ордер, т.е. пипсовщик наоборот, ловящий маленькие убытки.
 
а вот и его глюки и как такое может быть не сработал в тестере стоп
12
Новый комментарий
Причина обращения: