Право на публичную демонстрацию выводов теоретической ветки форума на реальном счете - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все умеют хорошо говорить, а реально что-то показывать, нет.
Не секрет, что тестирование на реальных тиках МТ5, более чем 90% похож на реальную торговлю. Могу это показать.
Так те, у которых хороший робот, то не надо на реальной торговле ждать допустим 2 года, чтобы убедиться: хорош он или нет.
Повторяю, достаточно протестировать на реальных тиках от реального счета, за 2 года и показать результаты.
Я думаю, вряд ли можно предложить что-то новое в плане математики рынка. Всё, что можно было, человечество уже сделало. Осталось лишь писать роботы по торговым системам, которые пока не автоматизированы, но показали свою эффективность. Теоретические же разработки так же бесполезны, как поиски химической формулы ливерной колбасы.
Что, конкретно сделало? Условие для слива депозитов?
Все умеют хорошо говорить, а реально что-то показывать, нет.
Не секрет, что тестирование на реальных тиках МТ5, более чем 90% похож на реальную торговлю. Могу это показать.
Так те, у которых хороший робот, то не надо на реальной торговле ждать допустим 2 года, чтобы убедиться: хорош он или нет.
Повторяю, достаточно протестировать на реальных тиках от реального счета, за 2 года и показать результаты.
Тест за последние 5,5 года с 01 01 13г.
Баров в истории 9713
Смоделировано тиков 18425
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 22101.60
Общая прибыль 38399.05
Общий убыток -16297.45
Прибыльность 2.36
Матожидание выигрыша 2.55
Абсолютная просадка 957.09
Максимальная просадка 2636.70 (10.21%)
Относительная просадка 17.14% (2160.75)
Всего сделок 8681
Короткие позиции (% выигравших) 4927 (82.55%)
Длинные позиции (% выигравших) 3754 (83.91%)
Прибыльные сделки (% от всех) 7217 (83.14%)
Убыточные сделки (% от всех) 1464 (16.86%)
Самая большая
прибыльная сделка 5.87
убыточная сделка -46.55
Средняя
прибыльная сделка 5.32
убыточная сделка -11.13
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 839 (4454.97)
непрерывных проигрышей (убыток) 100 (-1491.21)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 4508.71 (805)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1491.21 (100)
Средний
непрерывный выигрыш 49
непрерывный проигрыш 10
Профит- фактор - 8,4
Реал, прибыльных сделок - 71, убыточных - 0, максимальная просадка 6 процентов, чистая прибыль - 10,2 процента :
Вы тоже не до конца понимаете простые вещи. Когда будут положительные результаты применения разработанной теории, то на форум никто это точно выкладывать не будет... мотивации нет
Мотивацию озвучил выше.
Не надо упрощать... Если Вы не понимаете мотивацию автора, то это не значит, что ее нет... Положительные результаты ТЕОРИИ говорят о ее жизнеспособности... Но есть и много других моментов в "выкладывании" данной темы...
+100
Юсуф, вы действительно не понимаете что я говорю, или ждете удобного момента, чтобы показывать . . . . .
Вы как будто попали в цикл. Все время показываете одно и тоже.
Если у вас хороший советник, поставьте на реальный счет, создайте сигнал и все увидят. И не надо тут показывать.
"Рынок меняется" – это такое некорректное выражение, чисто для красного словца и манипулирования неокрепшими новичками.
Цена не может идти по правилам, иначе она превратится в бесконечную прямую линию на каком-то достаточно высоком ТФ. На практике мы наблюдаем, что на всех ТФ идёт хаотичная картинка. Цена в реальных условиях – это генератор случайных направлений в определённом ценовом диапазоне, размер которого зависит от времени (ведь одномоментно цена не может цена упасть до 0 пунктов и взлететь на миллион пунктов). На каждом из ТФ цена делает завихрения, и ни на одном их них не бывает прямой линии.
Правила – это определённые ограничения. И цена, следуя им, на определённом ТФ сделает прямую линию, внутри которой на меньших ТФ будет кувыркаться по определённой модели и не выходить за неё.
Ценообразование всегда хаотично, это подтверждают 97% всех трейдеров мира. Но, локально можно выиграть на некотором промежутке времени, он может продолжаться целый год и более, чаще всего это месяц-три. И, форекс-бойцы, прогоняя свою стратегию либо советник на данном промежутке по теории вероятности получают не краткосрочный, а долгосрочный эффект в виде годичной прибыли, красивого графика, идущего только вверх, используя строгий стоп-лосс. И втирают новичкам, что у них рабочая стратегия. А как только пошли сливаться, говорят "рынок поменялся, увы. Стратегия не работает".
Блин, да он всегда меняется, на каждом промежутке, не бывает идентичных участков, все они хотя бы на тик да отличаются. Это логика графика, на какой ТФ не перейди.
А выражение "рынок поменялся" всегда подразумевает за собой мысль трейдера с умным лицом о том, что "что-то пошло не так..." Да нет, именно так, как должно быть.
Вышеприведенный график без СЛ и ТП, только на логике советника:
Баров в истории 9714
Смоделировано тиков 18427
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 39801.96
Общая прибыль 59969.11
Общий убыток -20167.15
Прибыльность 2.97
Матожидание выигрыша 10.75
Абсолютная просадка 6493.49
Максимальная просадка 9213.62 (23.70%)
Относительная просадка 65.74% (6728.71)
Всего сделок 3702
Короткие позиции (% выигравших) 2163 (50.86%)
Длинные позиции (% выигравших) 1539 (56.40%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1968 (53.16%)
Убыточные сделки (% от всех) 1734 (46.84%)
Самая большая
прибыльная сделка 167.63
убыточная сделка -46.55
Средняя
прибыльная сделка 30.47
убыточная сделка -11.63
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 114 (3300.42)
непрерывных проигрышей (убыток) 112 (-2020.91)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 13999.09 (101)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2245.03 (84)
Средний
непрерывный выигрыш 14
непрерывный проигрыш 12
Так это чтобы правильное проскальзывание к прибыльному роботу подобрать.
Горе - математики маркетмейкенов окажутся у разбитого корыта.
Одно другому не противоречит. Предположим, вы инвестировали 1000$. Годовая доходность +20% для такой суммы вас едва ли сильно заинтересует. За год вы заработаете 200$ и это совсем немного. Теперь представьте, что у вас инвестфонд и сумма не 1000$, а 100 миллиардов. Те же 20% со 100 миллиардов заработать уже надо умудриться. Для этого и требуется математика. Но именно эта математика для вас с 1000$ будет совершенно бесполезна и скучна. Нам будет интересна другая математика, со 100% в месяц. А вот её-то как раз нет и едва ли когда-то будет.
Вот этого, действительно, невозможно добиться, совершенно не реальные требования к теории рынка, свидетельствует о глубине Вашего катастрофического заблуждения. Это не допустимо -ждать от рынка сверхприбылей.
Было бы интересно увидеть математическое доказательство прибыльности торговли.... это намного круче сигнала или отчета с реального счета
Это показано в соответствующей, существующей ветке, но, никто не заинтересовался.